Вычислите поток наличности для FixedBond
, FloatBond
подкачка
, FRA
, STIRFuture
, OISFuture
, OvernightIndexedSwap
, или Deposit
инструмент
вычисляет поток наличности для CF
= cashflows(InstrumentObject
,Settle
)Deposit
, FRA
подкачка
, STIRFuture
, OISFuture
, FixedBond
, OvernightIndexedSwap
, или FloatBond
инструментальный объект.
FRA
ИнструментЭтот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить FRA
(соглашение о форвардном курсе), инструмент и затем используют cashflows
определить поток наличности для FRA
инструмент.
Создайте FRA
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать FRA
инструментальный объект.
FRAObj = fininstrument("FRA",'StartDate',datetime(2020,9,15),'Maturity',datetime(2022,9,15),'Rate',0.175)
FRAObj = FRA with properties: Rate: 0.1750 Basis: 2 StartDate: 15-Sep-2020 Maturity: 15-Sep-2022 Principal: 100 BusinessDayConvention: "actual" Holidays: NaT Name: ""
Создайте ratecurve
Объект
Создайте ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2018,9,15); Type = "zero"; ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]'; ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]'; ZeroDates = Settle + ZeroTimes; myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 0 Dates: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15-Sep-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте Discount
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать Discount
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект с 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("Discount", 'DiscountCurve',myRC)
outPricer = Discount with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Цена FRA
Инструмент
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для FRA
инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer, FRAObj,["all"])
Price = 34.1757
outPR = priceresult with properties: Results: [1x2 table] PricerData: []
outPR.Results
ans=1×2 table
Price DV01
______ _______
34.176 0.01368
Используйте cashflows
для FRA
инструмент с Settle
дата 15-Dec-2021
. Заданный Settle
дата должна быть перед инструментом Maturity
дата.
CF = cashflows(FRAObj,datetime(2021,12,15))
CF= 1×1timetable
Time CFA
___________ ______
15-Sep-2022 35.486
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить OISFuture
инструмент и затем использует cashflows
вычислить поток наличности для OISFuture
инструмент.
Создайте Объект ratecurve
Создайте ratecurve
объект с помощью ratecurve
поскольку базовая процентная ставка изгибается для STIRFuture
инструмент.
Settle = datetime(2019,9,15); Type = 'zero'; ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]'; ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]'; ZeroDates = Settle + ZeroTimes; myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 0 Dates: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15-Sep-2019 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте OISFuture
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать OISFuture
инструментальный объект.
OISFuture = fininstrument("OISFuture",'Maturity',datetime(2022,12,15),'QuotedPrice',99.5,'StartDate',datetime(2022,9,15),'Notional',90,'ProjectionCurve',myRC,'Name',"ois_future_instrument")
OISFuture = OISFuture with properties: QuotedPrice: 99.5000 Method: "compound" Basis: 2 StartDate: 15-Sep-2022 Maturity: 15-Dec-2022 Notional: 90 BusinessDayConvention: "actual" Holidays: NaT ProjectionCurve: [1x1 ratecurve] HistoricalFixing: [0x0 timetable] Name: "ois_future_instrument"
Создайте Discount
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать Discount
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект для 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',myRC)
outPricer = Discount with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Цена OISFuture
Инструмент
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для OISFuture
инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,OISFuture,["all"])
Price = 2.6543
outPR = priceresult with properties: Results: [1x2 table] PricerData: []
outPR.Results
ans=1×2 table
Price DV01
______ __________
2.6543 -0.0013589
Используйте cashflows
вычислить поток наличности для OISFuture
инструмент с Settle
дата 15-Sep-2022
. Заданный Settle
дата должна быть перед инструментом Maturity
дата.
CF = cashflows(OISFuture,datetime(2022,9,15))
CF= 1×1timetable
Time CFA
___________ ______
15-Dec-2022 2.7225
FRA
ИнструментыЭтот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить несколько FRA
(соглашение о форвардном курсе), инструменты и затем используют cashflows
определить поток наличности для каждого FRA
инструменты.
Создайте FRA
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать FRA
инструментальный объект для трех инструментов FRA.
FRAObj = fininstrument("FRA",'StartDate',datetime([2020,9,15 ; 2020,10,15 ; 2020,11,15]),'Maturity',datetime([2022,9,15 ; 2022,10,15 ; 2022,11,15]),'Rate',0.175)
FRAObj=3×1 object
3x1 FRA array with properties:
Rate
Basis
StartDate
Maturity
Principal
BusinessDayConvention
Holidays
Name
Создайте ratecurve
Объект
Создайте ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2018,9,15); Type = "zero"; ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]'; ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]'; ZeroDates = Settle + ZeroTimes; myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 0 Dates: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15-Sep-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте Discount
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать Discount
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект с 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("Discount", 'DiscountCurve',myRC)
outPricer = Discount with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Цена FRA
Инструменты
Используйте price
вычислить цены и чувствительность для трех FRA
инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer, FRAObj,["all"])
Price = 3×1
34.1757
34.1207
34.0627
outPR=1×3 object
1x3 priceresult array with properties:
Results
PricerData
outPR.Results
ans=1×2 table
Price DV01
______ _______
34.176 0.01368
ans=1×2 table
Price DV01
______ ________
34.121 0.013938
ans=1×2 table
Price DV01
______ ________
34.063 0.014204
Используйте cashflows
для трех FRA
инструменты с Settle
дата от 15 апреля 2022. Заданный Settle
дата должна быть перед инструментом Maturity
дата.
CF = cashflows(FRAObj(1),datetime(2022,4,15))
CF= 1×1timetable
Time CFA
___________ ______
15-Sep-2022 35.486
CF = cashflows(FRAObj(2),datetime(2022,4,15))
CF= 1×1timetable
Time CFA
___________ ______
15-Oct-2022 35.486
CF = cashflows(FRAObj(3),datetime(2022,4,15))
CF= 1×1timetable
Time CFA
___________ ______
15-Nov-2022 35.486
FixedBond
ИнструментЭтот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить FixedBond
инструмент и затем использует cashflows
вычислить поток наличности для FixedBond
инструмент.
Создайте FixedBond
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать FixedBond
инструментальный объект.
FixB = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2022,9,15),'CouponRate',0.05,'Period',4,'Basis',7,'Principal',1000,'BusinessDayConvention',"follow",'Name',"fixed_bond_instrument")
FixB = FixedBond with properties: CouponRate: 0.0500 Period: 4 Basis: 7 EndMonthRule: 1 Principal: 1000 DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention: "follow" Holidays: NaT IssueDate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate: NaT Maturity: 15-Sep-2022 Name: "fixed_bond_instrument"
Создайте ratecurve
Объект
Создайте ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2018,9,15); Type = 'zero'; ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]'; ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]'; ZeroDates = Settle + ZeroTimes; myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 0 Dates: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15-Sep-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте Discount
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать Discount
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект для 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',myRC)
outPricer = Discount with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Цена FixedBond
Инструмент
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для FixedBond
инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer, FixB,["all"])
Price = 1.1600e+03
outPR = priceresult with properties: Results: [1x2 table] PricerData: []
outPR.Results
ans=1×2 table
Price DV01
_____ _______
1160 0.42712
Используйте cashflows
вычислить поток наличности для FixedBond
инструмент для любого задал Settle
дата перед инструментом Maturity
дата.
CF = cashflows(FixB,datetime(2021,9,15))
CF=5×1 timetable
Time Var1
___________ ______
15-Sep-2021 0
15-Dec-2021 12.5
15-Mar-2022 12.5
15-Jun-2022 12.5
15-Sep-2022 1012.5
InstrumentObject
— Объект InstrumentDeposit
возразите | FixedBond
возразите | FloatBond
возразите | Swap
возразите | STIRFuture
возразите | OISFuture
возразите | OvernightIndexedSwap
возразите | FRA
объектИнструментальный объект, заданное использование ранее созданного инструмента возражает для одного из следующего: Deposit
, FixedBond
, FloatBond
подкачка
, STIRFuture
, OISFuture
, OvernightIndexedSwap
, или FRA
.
Примечание
Если InstrumentObject
вектор из инструментов, необходимо использовать cashflows
отдельно с каждым инструментом.
Типы данных: object
Settle
— Расчетный день для инструментального потока наличностиРасчетный день для инструментального потока наличности в виде скаляра с помощью datetime, последовательного номера даты, вектора символов даты или строки даты.
Примечание
Settle
дата, которую вы задаете, должна быть перед Maturity
дата Deposit
, FixedBond
, FloatBond
подкачка
, STIRFuture
, OISFuture
, OvernightIndexedSwap
, или FRA
инструмент.
Типы данных: double |
char
| datetime
| string
CF
— Поток наличностиПоток наличности, возвращенный как расписание.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.