Touch инструментальный объект
Создайте и оцените Touch инструментальный объект для одного или нескольких Сенсорных инструментов с помощью этого рабочего процесса:
Использование fininstrument создать Touch инструментальный объект для одного или нескольких Сенсорных инструментов.
Использование finmodel задавать BlackScholes, Bates, Merton, или Heston модель для Touch инструментальный объект.
Выберите метод ценообразования.
При использовании BlackScholes модель, использовать finpricer задавать BlackScholes или VannaVolga метод ценообразования для одного или нескольких Barrier инструменты.
При использовании BlackScholes, Heston, Bates, или Merton модель, использовать finpricer задавать AssetMonteCarlo метод ценообразования для одного или нескольких Touch инструменты.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Touch инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
TouchOpt = fininstrument(InstrumentType,'ExerciseDate',exercise_date,'BarrierValue',barrier_value,'PayoffValue',payoff_value)Touch инструментальный объект для одного или нескольких Сенсорных инструментов путем определения InstrumentType и свойства наборов с помощью необходимых аргументов пары "имя-значение" ExerciseDate, BarrierValue, и PayoffValue.
TouchOpt = fininstrument(___,Name,Value)TouchOpt = fininstrument("Touch",'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'BarrierValue',110,'PayoffValue',130,'BarrierType',"OT",'PayoffType',"Expiry",'Name',"Touch_option") создает Touch опция с типом выплаты истечения. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".
InstrumentType — Инструментальный тип"Touch" | массив строк со значениями "Touch" | вектор символов со значением 'Touch' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'Touch'Инструментальный тип в виде строки со значением "Touch", вектор символов со значением 'Touch', NINST- 1 массив строк со значениями "Touch", или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов со значениями 'Touch'.
Типы данных: char | cell | string
Touch Аргументы в виде пар имя-значениеЗадайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
TouchOpt = fininstrument("Touch",'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'BarrierValue',110,'PayoffValue',130,'BarrierType',"OT",'PayoffType',"Expiry",'Name',"Touch_option")Touch Аргументы в виде пар имя-значениеExerciseDate — Дата осуществления опцииДата осуществления опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты, строка даты или NINST- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты.
Если вы используете векторы символов даты или строки даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что ExerciseDate свойство хранится как datetime.
Типы данных: double | char | cell | string | datetime
BarrierValue — Уровень барьераУровень барьера в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'BarrierValue' и числовой скаляр или NINST- 1 числовой вектор.
Типы данных: double
PayoffValue — Значение выплаты опцииЗначение выплаты опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'PayoffValue' и числовой скаляр или NINST- 1 числовой вектор.
Типы данных: double
Touch Аргументы в виде пар имя-значениеBarrierType — Тип барьера"OT" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "OT" ornt | массив строк со значениями "OT" ornt | вектор символов со значением 'OT' ornt | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'OT' ornt Тип барьера в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'BarrierType' и скалярная строка или вектор символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов или массив строк с одним из следующих значений:
'OT' — Одно касание
Опция с одним касанием обеспечивает выплату, если базовый актив когда-нибудь стоит в или вне BarrierValue. В противном случае, PayoffValue нуль.
'NT' — Без касания
Опция без касания обеспечивает выплату, если базовый актив никогда не стоит в или вне BarrierValue. В противном случае, PayoffValue нуль.
Типы данных: char | cell | string
PayoffType — Тип выплаты "Hit" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "Hit" или "Expiry" | массив строк со значениями "Hit" или "Expiry" | вектор символов со значением 'Hit' или 'Expiry' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'Hit' или 'Expiry'Тип выплаты в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'PayoffType' и скалярная строка или вектор символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов или массив строк. Можно задать "Expiry" только, когда вы задаете 'OT' как BarrierType.
Примечание
Когда вы используете BlackScholes калькулятор цен, только "Hit"
PayoffType поддерживается.
Типы данных: char | cell | string
Name — Пользовательское имя для инструмента" "
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки | массив строк | вектор символов | массив ячеек из символьных векторовПользовательское имя для одного из большего количества инструментов в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов или массив строк.
Типы данных: char | cell | string
ExerciseDate — Дата осуществления опцииДата осуществления опции, возвращенная как скалярный datetime или NINST- 1 вектор из datetimes.
Типы данных: datetime
BarrierValue — Уровень барьераУровень барьера, возвращенный как числовой скаляр или NINST- 1 числовой вектор.
Типы данных: double
PayoffValue — Выплата опцииВыплата опции, возвращенная как числовой скаляр или NINST- 1 числовой вектор.
Типы данных: double
BarrierType — Тип барьера"OT" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "OT" ornt | массив строк со значениями "OT" ornt Тип барьера, возвращенный как скалярная строка или NINST- 1 массив строк.
Типы данных: string
PayoffType — Тип выплаты "Hit" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "Hit" или "Expiry" | массив строк со значениями "Hit" или "Expiry"Тип опции, возвращенный как скалярная строка или NINST- 1 массив строк.
Типы данных: string
Name — Пользовательское имя для инструмента" "
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки | массив строкПользовательское имя для инструмента, возвращенного как скалярная строка или NINST- 1 массив строк.
Типы данных: string
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Touch инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.
Создайте Touch Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Touch инструментальный объект.
TouchOpt = fininstrument("Touch",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'BarrierValue',100,'PayoffValue',110,'BarrierType',"OT",'Name',"touch_option")
TouchOpt =
Touch with properties:
ExerciseDate: 15-Sep-2022
BarrierValue: 100
PayoffValue: 110
BarrierType: "ot"
PayoffType: "expiry"
Name: "touch_option"
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',.2)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2000
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте AssetMonteCarlo Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать AssetMonteCarlo объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',102,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer =
GBMMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 102
SimulationDates: 15-Sep-2022
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Ценовой сенсорный инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Touch инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,TouchOpt,["all"])Price = 91.1862
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
______ _______ ________ _______ _______ ______ ______
91.186 -2.1825 0.038281 -2.4413 -415.45 2.7374 35.998
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить несколько Touch инструменты, когда вы используете BlackScholes модель и BlackScholes метод ценообразования.
Создайте Touch Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Touch инструментальный объект для трех Сенсорных инструментов.
TouchOpt = fininstrument("Touch",'ExerciseDate',datetime([2022,9,15 ; 2022,10,15 ; 2022,11,15]),'BarrierValue',[140 ; 160 ; 190],'PayoffValue',170,'BarrierType',"OT",'Name',"touch_option")
TouchOpt=3×1 object
3x1 Touch array with properties:
ExerciseDate
BarrierValue
PayoffValue
BarrierType
PayoffType
Name
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.28)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2800
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте BlackScholes Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать BlackScholes объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',135,'DividendValue',0.045)
outPricer =
BlackScholes with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 135
DividendValue: 0.0450
DividendType: "continuous"
Цена Touch Инструменты
Используйте price вычислить цены и чувствительность для Touch инструменты.
[Price, outPR] = price(outPricer,TouchOpt,["all"])Price = 3×1
136.5553
99.8742
63.6835
outPR=3×1 object
3x1 priceresult array with properties:
Results
PricerData
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
______ ______ ________ ______ ______ ______ _______
136.56 2.2346 0.005457 2.2092 30.812 3.9013 -465.89
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
______ ______ ________ ______ ______ _________ _______
99.874 1.8197 0.008319 2.4597 120.98 0.0043188 -138.47
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
______ ______ _________ ______ ______ _______ ______
63.683 1.3221 0.0099462 2.8028 182.58 -3.0963 72.793
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Touch инструмент, когда вы используете Heston модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.
Создайте Touch Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Touch инструментальный объект.
TouchOpt = fininstrument("Touch",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'BarrierValue',110,'PayoffValue',140,'BarrierType',"OT",'Name',"touch_option")
TouchOpt =
Touch with properties:
ExerciseDate: 15-Sep-2022
BarrierValue: 110
PayoffValue: 140
BarrierType: "ot"
PayoffType: "expiry"
Name: "touch_option"
Создайте Heston Объект модели
Используйте finmodel создать Heston объект модели.
HestonModel = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.2,'RhoSV',0.9)
HestonModel =
Heston with properties:
V0: 0.0320
ThetaV: 0.1000
Kappa: 0.0030
SigmaV: 0.2000
RhoSV: 0.9000
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте AssetMonteCarlo Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать AssetMonteCarlo объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",HestonModel,'SpotPrice',112,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer =
HestonMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 112
SimulationDates: 15-Sep-2022
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.Heston]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена Touch Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Touch инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,TouchOpt,["all"])Price = 63.5247
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x8 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×8 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega VegaLT
______ _______ ______ _______ _______ ______ ______ ______
63.525 -7.2363 1.0541 -12.758 -320.21 3.5527 418.94 8.1498
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Touch инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и BlackScholes метод ценообразования.
Создайте Touch Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Touch инструментальный объект.
TouchOpt = fininstrument("Touch",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'BarrierValue',140,'PayoffValue',170,'BarrierType',"OT",'Name',"touch_option")
TouchOpt =
Touch with properties:
ExerciseDate: 15-Sep-2022
BarrierValue: 140
PayoffValue: 170
BarrierType: "ot"
PayoffType: "expiry"
Name: "touch_option"
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.28)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2800
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте BlackScholes Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать BlackScholes объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',135,'DividendValue',0.045)
outPricer =
BlackScholes with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 135
DividendValue: 0.0450
DividendType: "continuous"
Цена Touch Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Touch инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,TouchOpt,["all"])Price = 136.5553
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
______ ______ ________ ______ ______ ______ _______
136.56 2.2346 0.005457 2.2092 30.812 3.9013 -465.89
Опция touch (также известный как бинарный барьерный опцион или цифрового американца) является зависимой от предшествующего пути развития опцией, в которой существование и оплата опций зависят от перемещения базового пятна через их жизнь опции.
Опция (без касания) с одним касанием обеспечивает выплату, если базовое пятно когда-нибудь (никогда) не торгует в или вне уровня барьера, и в противном случае это - нуль. Для получения дополнительной информации смотрите Одно Касание и Удвойте Опции С одним касанием.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.