Heston

Создайте Heston объект модели для Vanilla, Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, PartialLookback, VarianceSwap, Touch, DoubleTouch, Cliquet, или Binary инструмент

расширьте все на странице

Описание

Создайте и оцените Vanilla, Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, PartialLookback, VarianceSwap, Touch, DoubleTouch, Cliquet, или Binary инструментальный объект с Heston модель с помощью этого рабочего процесса:

  1. Использование fininstrument создать Vanilla, Barrier, Lookback, PartialLookback, Asian, DoubleBarrier, VarianceSwapдвоичный файл, Touch, Cliquet, или DoubleTouch инструментальный объект.

  2. Использование finmodel задавать Heston объект модели для Vanilla, Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, PartialLookback, VarianceSwap, Touch, DoubleTouch, Cliquet, или Binary инструментальный объект.

  3. Использование finpricer задавать FiniteDifference, NumericalIntegration, или FFT метод ценообразования для Vanilla инструментальный объект.

    Использование finpricer задавать AssetMonteCarlo метод ценообразования для Vanilla, Asian, BarrierDoubleBarrier, Lookback, PartialLookback, VarianceSwap, Touch, DoubleTouch, Cliquet, или Binary инструментальный объект.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных методах ценообразования для Vanilla, AsianBarrier, DoubleBarrier, Lookback, PartialLookback, VarianceSwap, Touch, DoubleTouch, или Binary инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

HestonModelObj = finmodel(ModelType,'V0'v0_value,'ThetaV',thetav_value,'Kappa',kappa_value,'SigmaV',sigmav_value,'RhoSV',rhosv_value)

Описание

пример

HestonModelObj = finmodel(ModelType,'V0'v0_value,'ThetaV',thetav_value,'Kappa',kappa_value,'SigmaV',sigmav_value,'RhoSV',rhosv_value) создает Black объект модели путем определения ModelType и необходимые аргументы пары "имя-значение" V0, ThetaV\kappa, SigmaV, и RhoSV установить свойства с помощью требуемых аргументов пары "имя-значение". Например, HestonModelObj = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.2,'RhoSV',0.9) создает Heston объект модели.

Входные параметры

развернуть все

Тип модели в виде строки со значением "Heston" или вектор символов со значением 'Heston'.

Типы данных: char | string

Heston Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: HestonModelObj = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.2,'RhoSV',0.9)

Начальное отклонение базового актива в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'V0' и скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Долгосрочное отклонение базового актива в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ThetaV' и скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Средняя скорость версии для базового актива в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Kappa' и скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Энергозависимость отклонения базового актива в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'SigmaV' и скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Корреляция между процессами Вайнера для базового актива и его отклонения в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'RhoSV' и скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

Начальное отклонение базового актива, возвращенного как скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Долгосрочное отклонение базового актива, возвращенного как скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Средняя скорость версии для базового актива, возвращенного как скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Энергозависимость отклонения базового актива, возвращенного как скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Корреляция между процессами Вайнера для базового актива и его дисперсии, возвращенной как скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla инструмент, когда вы используете Heston модель и FFT метод ценообразования.

Создайте Vanilla Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Vanilla инструментальный объект. 

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',105,'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
           Strike: 105
             Name: "vanilla_option"

Создайте Heston Объект модели

Используйте finmodel создать Heston объект модели.

HestonModel = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.2,'RhoSV',0.9)
HestonModel = 
  Heston with properties:

        V0: 0.0320
    ThetaV: 0.1000
     Kappa: 0.0030
    SigmaV: 0.2000
     RhoSV: 0.9000

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте FFT Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать FFT объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("FFT",'DiscountCurve',myRC,'Model',HestonModel,'SpotPrice',100,'CharacteristicFcnStep', 0.2,'NumFFT',2^13)
outPricer = 
  FFT with properties:

                    Model: [1x1 finmodel.Heston]
            DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
                SpotPrice: 100
             DividendType: "continuous"
            DividendValue: 0
                   NumFFT: 8192
    CharacteristicFcnStep: 0.2000
            LogStrikeStep: 0.0038
        CharacteristicFcn: @characteristicFcnHeston
            DampingFactor: 1.5000
               Quadrature: "simpson"
           VolRiskPremium: 0
               LittleTrap: 1

Цена Vanilla Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Vanilla инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 14.7545

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×7 table
    Price      Delta      Gamma       Theta       Rho       Vega     VegaLT
    ______    _______    ________    ________    ______    ______    ______

    14.754    0.44868    0.021649    -0.20891    120.45    88.192    1.3248
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить LookBack инструмент, когда вы используете Heston модель и AssetMonetCarlo метод ценообразования.

Создайте Lookback Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Lookback инструментальный объект. 

LookbackOpt = fininstrument("Lookback",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"american",'Name',"lookback_option")
LookbackOpt = 
  Lookback with properties:

       OptionType: "put"
           Strike: 105
      AssetMinMax: NaN
    ExerciseStyle: "american"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
             Name: "lookback_option"

Создайте Heston Объект модели

Используйте finmodel создать Heston объект модели. 

HestonModel = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.08,'RhoSV',0.9)
HestonModel = 
  Heston with properties:

        V0: 0.0320
    ThetaV: 0.1000
     Kappa: 0.0030
    SigmaV: 0.0800
     RhoSV: 0.9000

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте AssetMonteCarlo Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать AssetMonteCarlo объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",HestonModel,'SpotPrice',90,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer = 
  HestonMonteCarlo with properties:

      DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
          SpotPrice: 90
    SimulationDates: 15-Sep-2022
          NumTrials: 1000
      RandomNumbers: []
              Model: [1x1 finmodel.Heston]
       DividendType: "continuous"
      DividendValue: 0

Цена Lookback Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Lookback инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,LookbackOpt,["all"])
Price = 21.9733

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x8 table]
    PricerData: [1x1 struct]


outPR.Results
ans=1×8 table
    Price      Delta     Gamma    Lambda       Rho       Theta      Vega     VegaLT
    ______    _______    _____    _______    _______    _______    ______    ______

    21.973    -0.7701      0      -3.1542    -215.94    0.28812    99.825    1.447

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте