Создайте RollGeskeWhaley
объект калькулятора цен для американского осуществления Vanilla
инструмент с помощью BlackScholes
модель
Создайте и оцените Vanilla
инструментальный объект с BlackScholes
модель и RollGeskeWhaley
метод ценообразования с помощью этого рабочего процесса:
Использование fininstrument
создать Vanilla
инструментальный объект.
Использование finmodel
задавать BlackScholes
модель для Vanilla
инструментальный объект.
Использование finpricer
задавать RollGeskeWhaley
объект калькулятора цен для Vanilla
инструментальный объект (американское осуществление).
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для Vanilla
инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
создает RollGeskeWhaleyPricerObj
= finpricer(PricerType
,'Model
',model,'DiscountCurve
',ratecurve_obj,'SpotPrice
',spotrate_value,'DividendType
',dividendtype,'DividendValue
',dividendvalue)RollGeskeWhaley
объект калькулятора цен путем определения PricerType
и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Model
, DiscountCurve
, и SpotPrice
.
установить дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, RollGeskeWhaleyPricerObj
= finpricer(___,Name,Value
)RollGeskeWhaleyPricerObj = finpricer("Analytic",'Model',BSModel,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'SpotPrice',1000,'DividendValue',timetable(datetime(2021,6,15),2.5),'DividendType',"cash",'PricingMethod',"RollGeskeWhaley")
создает RollGeskeWhaley
объект калькулятора цен. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".
price | Вычислите цену за процентную ставку, акцию или инструмент кредитного дериватива с Analytic калькулятор цен |