Rubinstein

Создайте Rubinstein объект калькулятора цен для Cliquet инструмент с помощью BlackScholes модель

Описание

Создайте и оцените Cliquet инструментальный объект с BlackScholes модель и Rubinstein метод ценообразования с помощью этого рабочего процесса:

Использование fininstrument создать Cliquet инструментальный объект.
Использование finmodel задавать BlackScholes модель для Cliquet инструментальный объект.
Использование finpricer задавать Rubinstein объект калькулятора цен для Cliquet инструментальный объект.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для Cliquet инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

RubinsteinPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model,'SpotPrice',spotprice_value)

RubinsteinPricerObj = finpricer(___,Name,Value)

Описание

пример

RubinsteinPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model,'SpotPrice',spotprice_value) создает Rubinstein объект калькулятора цен путем определения PricerType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" DiscountCurve, Model, и SpotPrice.

пример

RubinsteinPricerObj = finpricer(___,Name,Value) устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, RubinsteinPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',1000,'DividendType',"continuous",'DividendValue',100,'PricingMethod',"Rubinstein") создает Cliquet объект калькулятора цен.

Входные параметры

развернуть все

`PricerType` — Тип калькулятора цен
представьте в виде строки со значением `"Analytic"` | вектор символов со значением `'Analytic'`

Тип калькулятора цен в виде строки со значением "Analytic" или вектор символов со значением 'Analytic'.

Типы данных: string | char

Rubinstein Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример:

RubinsteinPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',1000,'DividendType',"continuous",'DividendValue',100,'PricingMethod',"Rubinstein")

Необходимый Rubinstein Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

`DiscountCurve` — `ratecurve` объект для дисконтирования потоков наличности
`ratecurve` объект

ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект.

Примечание

Задайте плоский ratecurve объект для DiscountCurve. Если вы используете неплоский ratecurve объект, программное обеспечение использует уровень в ratecurve объект в Maturity и принимает, что значение является постоянным для жизни опции акции.

Типы данных: object

`Model` — Модель
`BlackScholes` объект модели

Модель в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Model' и имя ранее созданного BlackScholes использование объекта модели finmodel.

Типы данных: object

`SpotPrice` — Текущая цена базового актива
неотрицательный числовой

Текущая цена базового актива в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'SpotPrice' и скаляр, неотрицательный числовой.

Типы данных: double

Дополнительный Rubinstein Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

`DividendType` — Тип дивиденда
`"continuous"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"continuous"` | вектор символов со значением `'continuous'`

Тип дивиденда в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DividendType' и строка или вектор символов для непрерывной дивидендной доходности.

Типы данных: char | string

`DividendValue` — Дивидендная доходность для лежания в основе запаса
0 (значение по умолчанию) | числовой скаляр

Дивидендная доходность для базового запаса в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DividendValue' и числовой скаляр.

Типы данных: double

`PricingMethod` — Аналитический метод ценообразования
калькулятор цен по умолчанию сопоставлен с `BlackScholes` модель (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"Rubinstein"` | вектор символов со значением `'Rubinstein'`

Аналитический метод ценообразования в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'PricingMethod' и вектор символов или строка.

Примечание

Метод ценообразования по умолчанию для BlackScholes моделью является BlackScholes калькулятор цен.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

`DiscountCurve` — `ratecurve` объект для дисконтирования потоков наличности
`ratecurve` объект

ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности, возвращенных как ratecurve объект.

Типы данных: object

`Model` — Модель
`BlackScholes` объект модели

Модель, возвращенная как BlackScholes объект модели.

Типы данных: object

`SpotPrice` — Текущая цена базового актива
неотрицательный числовой

Текущая цена базового актива, возвращенного как скаляр, неотрицательный числовой.

Типы данных: double

`DividendType` — Тип дивиденда
`"continuous"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"continuous"`

Это свойство доступно только для чтения.

Тип дивиденда, возвращенный как строка.

Типы данных: string

`DividendValue` — Дивидендная доходность для лежания в основе запаса
0 (значение по умолчанию) | числовой

Дивидендная доходность для базового запаса, возвращенного как числовой скаляр.

Типы данных: double

`PricingMethod` — Аналитический метод ценообразования
калькулятор цен по умолчанию сопоставлен с `BlackScholes` модель (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"Rubinstein"`

Аналитический метод ценообразования, возвращенный как строка.

Типы данных: string

Функции объекта

price Вычислите цену за процентную ставку, акцию или инструмент кредитного дериватива с Analytic калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Используйте калькулятор цен Рубинштайна, и модель Блэка-Шоулза, чтобы оценить Absolure возвращаются для инструментов Cliquet

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить абсолютный возврат для трех Cliquet инструменты, когда вы используете BlackScholes модель и Rubinstein метод ценообразования.

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Cliquet Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Cliquet инструментальный объект для трех инструментов Cliquet.

ResetDates = Settle + years(0:0.25:1);  
CliquetOpt = fininstrument("Cliquet",'ResetDates',ResetDates,'InitialStrike',[140;150;160],'ExerciseStyle',"european",'Name',"cliquet_option")

CliquetOpt=3×1 object
  3x1 Cliquet array with properties:

    OptionType
    ExerciseStyle
    ResetDates
    LocalCap
    LocalFloor
    GlobalCap
    GlobalFloor
    ReturnType
    InitialStrike
    Name

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.28)

BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2800
    Correlation: 1

Создайте Rubinstein Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Rubinstein объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',135,'DividendValue',0.025,'PricingMethod',"Rubinstein")

outPricer = 
  Rubinstein with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 135
    DividendValue: 0.0250
     DividendType: "continuous"

Цена Cliquet Инструменты

Используйте price вычислить цену и чувствительность для трех Cliquet инструменты.

[Price, outPR] = price(outPricer,CliquetOpt,"all")

Price = 3×1

   28.1905
   25.3226
   23.8168

outPR=3×1 object
  3x1 priceresult array with properties:

    Results
    PricerData

outPR.Results

ans=1×7 table
    Price      Delta      Gamma     Lambda     Vega      Rho      Theta 
    ______    _______    _______    ______    ______    ______    ______

    28.191    0.59697    0.02066    2.8588    105.38    60.643    -14.62

ans=1×7 table
    Price      Delta      Gamma      Lambda     Vega      Rho       Theta 
    ______    _______    ________    ______    ______    ______    _______

    25.323    0.41949    0.016816    2.2364    100.47    55.367    -11.708

ans=1×7 table
    Price      Delta      Gamma      Lambda     Vega      Rho      Theta 
    ______    _______    ________    ______    ______    ______    ______

    23.817    0.29729    0.011132    1.6851    93.219    51.616    -7.511

Документация

Rubinstein

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

`PricerType` — Тип калькулятора цен
представьте в виде строки со значением `"Analytic"` | вектор символов со значением `'Analytic'`

`DiscountCurve` — `ratecurve` объект для дисконтирования потоков наличности
`ratecurve` объект

`Model` — Модель
`BlackScholes` объект модели

`SpotPrice` — Текущая цена базового актива
неотрицательный числовой

`DividendType` — Тип дивиденда
`"continuous"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"continuous"` | вектор символов со значением `'continuous'`

`DividendValue` — Дивидендная доходность для лежания в основе запаса
0 (значение по умолчанию) | числовой скаляр

Свойства

`DiscountCurve` — `ratecurve` объект для дисконтирования потоков наличности
`ratecurve` объект

`Model` — Модель
`BlackScholes` объект модели

`SpotPrice` — Текущая цена базового актива
неотрицательный числовой

`DividendType` — Тип дивиденда
`"continuous"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"continuous"`

`DividendValue` — Дивидендная доходность для лежания в основе запаса
0 (значение по умолчанию) | числовой

Функции объекта

Примеры

Используйте калькулятор цен Рубинштайна, и модель Блэка-Шоулза, чтобы оценить Absolure возвращаются для инструментов Cliquet

Смотрите также

Функции

Темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

Rubinstein

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

PricerType — Тип калькулятора цен представьте в виде строки со значением "Analytic" | вектор символов со значением 'Analytic'

DiscountCurve — ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности ratecurve объект

Model — Модель BlackScholes объект модели

SpotPrice — Текущая цена базового актива неотрицательный числовой

DividendType — Тип дивиденда "continuous" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "continuous" | вектор символов со значением 'continuous'

DividendValue — Дивидендная доходность для лежания в основе запаса0 (значение по умолчанию) | числовой скаляр

Свойства

DiscountCurve — ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности ratecurve объект

Model — Модель BlackScholes объект модели

SpotPrice — Текущая цена базового актива неотрицательный числовой

DividendType — Тип дивиденда "continuous" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "continuous"

DividendValue — Дивидендная доходность для лежания в основе запаса0 (значение по умолчанию) | числовой

Функции объекта

Примеры

Используйте калькулятор цен Рубинштайна, и модель Блэка-Шоулза, чтобы оценить Absolure возвращаются для инструментов Cliquet

Смотрите также

Функции

Темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`PricerType` — Тип калькулятора цен
представьте в виде строки со значением `"Analytic"` | вектор символов со значением `'Analytic'`

`DiscountCurve` — `ratecurve` объект для дисконтирования потоков наличности
`ratecurve` объект

`Model` — Модель
`BlackScholes` объект модели

`SpotPrice` — Текущая цена базового актива
неотрицательный числовой

`DividendType` — Тип дивиденда
`"continuous"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"continuous"` | вектор символов со значением `'continuous'`

`DividendValue` — Дивидендная доходность для лежания в основе запаса
0 (значение по умолчанию) | числовой скаляр

`DiscountCurve` — `ratecurve` объект для дисконтирования потоков наличности
`ratecurve` объект

`Model` — Модель
`BlackScholes` объект модели

`SpotPrice` — Текущая цена базового актива
неотрицательный числовой

`DividendType` — Тип дивиденда
`"continuous"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"continuous"`

`DividendValue` — Дивидендная доходность для лежания в основе запаса
0 (значение по умолчанию) | числовой