IRBootstrapOptions

Создайте определенные опции для начальной загрузки объекта кривой процентной ставки

Описание

Создайте IRBootstrapOptions объект с помощью IRBootstrapOptions.

После создания IRBootstrapOptions объект, можно использовать объект с bootstrap.

Для более подробной информации об этом рабочем процессе смотрите Объекты Кривой Процентной ставки и Рабочий процесс.

Создание

Описание

пример

IRBootstrapOptions_obj = IRBootstrapOptions(Name,Value) свойства наборов и создают IRBootstrapOptions возразите, чтобы использовать с bootstrap функция. Например, IRBootstrapOptions_obj = IRBootstrapOptions('LowerBound',-1) создает IRBootstrapOptions объект. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: IRBootstrapOptions_obj = IRBootstrapOptions('LowerBound',-1)

Управляет корректировкой выпуклости фьючерсов процентной ставки в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ConvexityAdjustment' и указатель на функцию или N- 1 числовой вектор.

Указатель на функцию, который берет один числовой вход (время к зрелости) и возвращает один числовой выходной параметр, ConvexityAdjustment. Для получения дополнительной информации об определении указателя на функцию смотрите MATLAB® Документация Основ программирования.

В качестве альтернативы можно задать ConvexityAdjustment как N- 1 вектор из значений, где N количество фьючерсов процентной ставки.

В любом случае, ConvexityAdjustment вычтен из уровня фьючерсов.

Типы данных: double | function_handle

Верхняя граница для уровней, сопоставленных со связями или подкачками в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'UpperBound' и числовой скаляр или N- 1 вектор, где N количество подкачек и связей. По умолчанию, UpperBound 1. Задайте верхнюю границу, которая больше 1 при начальной загрузке дисконтной кривой.

Типы данных: double

Нижняя граница для уровней, сопоставленных со связями или подкачками в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'LowerBound' и числовой скаляр или N- 1 вектор, где N количество подкачек и связей. По умолчанию, LowerBound 0.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

Это свойство доступно только для чтения.

Управляет корректировкой выпуклости фьючерсов процентной ставки, возвращенных как указатель на функцию или N- 1 числовой вектор.

Типы данных: double | function_handle

Верхняя граница для уровней, сопоставленных со связями или подкачками, возвращенными как числовой скаляр или N- 1 вектор.

Типы данных: double

Нижняя граница для уровней, сопоставленных со связями или подкачками, возвращенными как числовой скаляр или N- 1 вектор.

Типы данных: double

Функции объекта

bootstrapЗагрузите кривую процентной ставки из данных о рынке

Примеры

свернуть все

Установите ConvexityAdjustment управлять фьючерсами процентной ставки.

mybootoptions = IRBootstrapOptions('ConvexityAdjustment',repmat(.005,10,1))
mybootoptions = 
  IRBootstrapOptions with properties:

    ConvexityAdjustment: [10x1 double]
             LowerBound: 0
             UpperBound: 1

Используйте mybootoptions как дополнительный аргумент, IRBootstrapOptionsObj, использовать с bootstrap метод.

Используйте IRBootstrapOptionsObj дополнительный аргумент с bootstrap метод, чтобы допускать отрицательные нулевые уровни при решении подкачки обнуляет точки.

Settle = datenum('15-Mar-2015'); 
InstrumentTypes = {'Deposit';'Deposit';'Swap';'Swap';'Swap';'Swap';}; 

Instruments = [Settle,datenum('15-Jun-2015'),.001; ... 
Settle,datenum('15-Dec-2015'),.0005; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2016'),-.001; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2017'),-0.0005; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2018'),.0017; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2020'),.0019]; 

irbo = IRBootstrapOptions('LowerBound',-1); 

bootModel = IRDataCurve.bootstrap('zero', Settle, InstrumentTypes,... 
    Instruments,'IRBootstrapOptions',irbo); 

bootModel.getZeroRates(datemnth(Settle,1:60))
ans = 60×1

    0.0012
    0.0011
    0.0010
    0.0009
    0.0008
    0.0008
    0.0007
    0.0006
    0.0005
   -0.0000
      ⋮

Обратите внимание на то, что IRBootstrapOptions дополнительный аргумент для LowerBound установлен в -1 для отрицательных нулевых уровней при решении подкачки обнуляют точки.

Представленный в R2008b
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте