Векторные модели исправления ошибок

Многомерные линейные модели включая cointegrating отношения и внешние переменные прогноза

Модели векторного исправления ошибок (VEC) или cointegrated VAR models, обращаются к нестационарности в многомерном временном ряду, следующем из co-перемещений ряда множественного ответа. Для примера анализа с помощью инструментов моделирования VEC смотрите Моделирование Экономики Соединенных Штатов.

Функции

развернуть все

vecmСоздайте модель векторного исправления ошибок (VEC)
estimateПодходящая модель векторного исправления ошибок (VEC) к данным
inferВыведите инновации модели векторного исправления ошибок (VEC)
summarizeОтобразите результаты оценки модели векторного исправления ошибок (VEC)
arma2arПреобразуйте модель ARMA в модель AR
arma2maПреобразуйте модель ARMA в модель MA
vec2varПреобразуйте модель VEC в модель VAR
var2vecПреобразуйте модель VAR в модель VEC
varmПреобразуйте модель векторного исправления ошибок (VEC) в векторную модель (VAR) авторегрессии
simulateСимуляция Монте-Карло модели векторного исправления ошибок (VEC)
filterПропустите воздействия через модель векторного исправления ошибок (VEC)
irfСгенерируйте импульсные ответы модели векторного исправления ошибок (VEC)
fevdСгенерируйте разложение отклонения ошибки прогноза (FEVD) модели векторного исправления ошибок (VEC)
forecastПредскажите ответы модели векторного исправления ошибок (VEC)

Темы

Моделирование экономики Соединенных Штатов

Этот пример иллюстрирует использование модели векторного исправления ошибок (VEC) как линейная альтернатива Динамическому стохастическому общему равновесию (DSGE) Сметс-Вутерса макроэкономическая модель и применяет многие методы Сметс-Вутерса к описанию экономики Соединенных Штатов.

Сгенерируйте образцовые импульсные ответы VEC

Сгенерируйте импульсные ответы из модели VEC.

Модель VEC прогнозы Монте-Карло

Сгенерируйте Монте-Карло и прогнозы MMSE из модели VEC.

Документация Econometrics Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте