Векторная модель (VAR) авторегрессии является системой одновременных, линейных уравнений, которые описывают эволюцию нескольких, стационарного ряда ответа. Уравнения в системе являются функциями констант, трендов времени, изолировал ответы и внешние переменные прогноза. Для примера анализа с помощью инструментов моделирования VAR смотрите Тематическое исследование Модели VAR.
Векторная авторегрессия (VAR) модели
Изучите характеристики векторных моделей авторегрессии и как создать их.
Многомерное создание модели временных рядов
Узнать, как создать модели VAR с помощью varm.
Подходящие модели VAR к данным.
Многомерные структуры данных временных рядов
Подготовьте свои данные к многомерному анализу временных рядов.
Подходящая модель VAR к моделируемым данным
Моделируйте данные из известной модели VAR, затем соответствуйте модели VAR к моделируемым данным.
Подходящая модель VAR CPI и уровня безработицы
Оцените модель VAR, состоявшую из индекса потребительских цен и уровня безработицы.
Реализуйте на вид Несвязанную регрессию
Включайте внешние предикторы в модель VAR, чтобы оценить компонент регрессии наряду со всеми другими параметрами.
Оцените модель оценки финансовых активов Используя SUR
Реализуйте модель оценки финансовых активов (CAPM) с помощью среды модели Econometrics Toolbox™ VAR.
Тематическое исследование модели VAR
Анализируйте модель VAR.
Преобразуйте модель VARMA в модель VAR
Создайте модель VARMA, и затем преобразуйте ее в чистую модель VAR.
Прогнозирование модели VAR, симуляция и анализ
Используйте модели, чтобы экстраполировать поведение временных рядов.
Сгенерируйте импульсные ответы модели VAR
Сгенерируйте импульсные ответы шока процентной ставки на действительном GDP.
Сравните обобщенные и ортогонализируемые импульсные функции отклика
Продемонстрируйте различия между ортогональными и обобщенными импульсными функциями отклика.
Моделируйте модель VAR условные ответы
Предскажите темпы роста CPI, данные известные значения уровня безработицы с помощью симуляции Монте-Карло.
Моделируйте Ответы Используя фильтр
Воспроизведите результаты simulate с помощью filter.
Моделируйте ответы предполагаемой модели VARX
Оцените многомерную модель временных рядов, которая содержит изолированные эндогенные и внешние переменные, и моделируйте ответы.
Предскажите модель VAR Используя симуляцию Монте-Карло
Сгенерируйте прогнозы из модели VAR с помощью симуляции Монте-Карло.
Сгенерируйте прогнозы с ошибочными оценками.
Предскажите модель VAR Используя симуляцию Монте-Карло
Сгенерируйте прогнозы из модели VAR с помощью симуляции Монте-Карло.
Предскажите модель VAR условные ответы
Предскажите ответы, данные одновременную информацию о других значениях ответа в горизонте прогноза.
