Exponenta Banner

Получение конечных точек границы эффективности

Часто, вы можете интересоваться портфелями конечной точки для границы эффективности. Предположим, что вы хотите определить область значений возвратов от минимума до максимума, чтобы совершенствовать поиск портфеля с определенным целевым возвратом. Используйте функцию estimateFrontierLimits, чтобы получить портфели конечной точки:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
p = setDefaultConstraints(p);
pwgt = estimateFrontierLimits(p);

disp(pwgt);   
    0.8891         0
    0.0369         0
    0.0404         0
    0.0336    1.0000

Функция estimatePortMoments показывает область значений рисков и возвращается для эффективных портфелей:

[prsk, pret] = estimatePortMoments(p, pwgt);
disp([prsk, pret]);
 0.0769    0.0590
 0.3500    0.1800

Начиная с начального портфеля, estimateFrontierLimits также возвращает покупки и продажи, чтобы добраться от начального портфеля до портфелей конечной точки на границе эффективности. Например, учитывая начальный портфель в pwgt0, можно получить покупки и продажи:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
 
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
p = setDefaultConstraints(p);

pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ];
p = setInitPort(p, pwgt0);
[pwgt, pbuy, psell] = estimateFrontierLimits(p);
	
display(pwgt);
display(pbuy);
display(psell);
pwgt =

    0.8891         0
    0.0369         0
    0.0404         0
    0.0336    1.0000

pbuy =

    0.5891         0
         0         0
         0         0
         0    0.9000

psell =

         0    0.3000
    0.2631    0.3000
    0.1596    0.2000
    0.0664         0
Если вы не задаете начальный портфель, веса покупки и продажи принимают, что вашим начальным портфелем является 0.

Смотрите также

| | | | | | | | | |

Связанные примеры

Больше о

Внешние веб-сайты

Документация Financial Toolbox
Поддержка