Линейные неравенства для фиксации общей стоимости портфеля
Как альтернатива pcpval, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
[A,b] = pcpval(PortValue,NumAssets)
| Скалярное итоговое значение портфели активов (сумма выделений во всех активах). |
| Количество инвестиций в ликвидный актив. |
[A,b] = pcpval(PortValue,NumAssets) масштабирует итоговое значение портфеля активов NumAssets к PortValue. Все веса портфеля, границы, возвращаются и рискуют значениями кроме ExpReturn и ExpCovariance (см. portopt), с точки зрения PortValue.
A является матрицей и b вектор, таким образом, что A*PortWts' <= b, где PortWts является 1-by-NASSETS вектор распределения активов.
Если pcpval вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A, конкатенированный с b [A,b].
Масштабируйте значение портфеля трех активов = 1, таким образом, все возвращаемые значения являются уровнями, и все значения веса находятся в частях портфеля.
PortValue = 1; NumAssets = 3; [A,b] = pcpval(PortValue, NumAssets)
A =
1 1 1
-1 -1 -1
b =
1
-1
Веса портфеля 40%, 10% и 50% в этих трех активах удовлетворяют ограничения.