Exponenta Banner

pcpval

Линейные неравенства для фиксации общей стоимости портфеля

Как альтернатива pcpval, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.

Синтаксис

[A,b] = pcpval(PortValue,NumAssets)

Аргументы

PortValue

Скалярное итоговое значение портфели активов (сумма выделений во всех активах). PortValue = 1 задает веса как части портфеля, и возвратите и рискните числами как уровнями вместо значения.

NumAssets

Количество инвестиций в ликвидный актив.

Описание

[A,b] = pcpval(PortValue,NumAssets) масштабирует итоговое значение портфеля активов NumAssets к PortValue. Все веса портфеля, границы, возвращаются и рискуют значениями кроме ExpReturn и ExpCovariance (см. portopt), с точки зрения PortValue.

A является матрицей и b вектор, таким образом, что A*PortWts' <= b, где PortWts является 1-by-NASSETS вектор распределения активов.

Если pcpval вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A, конкатенированный с b [A,b].

Примеры

Масштабируйте значение портфеля трех активов = 1, таким образом, все возвращаемые значения являются уровнями, и все значения веса находятся в частях портфеля.

PortValue = 1;
NumAssets = 3;

[A,b] = pcpval(PortValue, NumAssets)
A =

     1     1     1
    -1    -1    -1

b =

    1
   -1

Веса портфеля 40%, 10% и 50% в этих трех активах удовлетворяют ограничения.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка