pcglims

Линейные неравенства для минимума группы актива и максимального выделения

Как альтернатива pcglims, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.

Синтаксис

[A,b] = pcglims(Groups,GroupMin,GroupMax)

Аргументы

Groups

Количество групп (NGROUPS) количеством активов (NASSETS), спецификация которого активы принадлежат который группа. Каждая строка задает группу. Для определенной группы,   Group(i,j) = 1, если группа содержит актив j; в противном случае,   Group(i,j) = 0.

GroupMin

GroupMax

Скаляр или NGROUPS - длинные векторы минимальных и максимальных объединенных выделений в каждой группе. NaN не указывает ни на какое ограничение. Скалярные границы применяются ко всем группам.

Описание

[A,b] = pcglims(Groups, GroupMin, GroupMax) задает минимальные и максимальные выделения группам активов. Произвольное число групп, NGROUPS, включая подмножества инвестиций NASSETS, позволено.

A является матрицей и b вектор, таким образом, что A*PortWts' <= b, где PortWts является 1-by-NASSETS вектор распределения активов.

Если pcglims вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A, конкатенированный с b [A,b].

Примеры

Asset

INTC

XOM

RD

Region

Северная Америка

Северная Америка

Европа

Sector

Технология

Энергия

Энергия

Группа

Min. Воздействие

Максимум воздействие

Северная Америка

0.30

0.75

Европа

0.10

0.55

Технология

0.20

0.50

Энергия

0.50

0.50

Установите минимальные и максимальные инвестиции в различные группы.

%          INTC  XOM  RD       
Groups = [   1    1   0  ;  % North America
             0    0   1  ;  % Europe
             1    0   0  ;  % Technology
             0    1   1  ]; % Energy

GroupMin = [0.30
            0.10
            0.20
            0.50];

GroupMax = [0.75
            0.55
            0.50
            0.50];

[A,b] = pcglims(Groups, GroupMin, GroupMax)
A =

    -1    -1     0
     0     0    -1
    -1     0     0
     0    -1    -1
     1     1     0
     0     0     1
     1     0     0
     0     1     1

b =

   -0.3000
   -0.1000
   -0.2000
   -0.5000
    0.7500
    0.5500
    0.5000
    0.5000

Веса портфеля 50% в INTC, 25% в XOM и 25% в RD удовлетворяют ограничения.

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте