Линейные неравенства для ограничений сравнения группы актива
Как альтернатива pcgcomp, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
[A,b] = pcgcomp(GroupA,AtoBmin,AtoBmax,GroupB)
| Количество групп ( |
| Скаляр или |
[A,b] = pcgcomp(GroupA,AtoBmin,AtoBmax,GroupB) указывает, что отношением выделений в одной группе к выделениям в другой группе является, по крайней мере, AtoBmin к 1 и в большей части AtoBmax к 1. Сравнения могут быть сделаны между произвольным числом пар группы NGROUPS, включающим подмножества NASSETS доступные инвестиции.
A является матрицей и b вектор, таким образом, что A*PortWts' <= b, где PortWts является 1-by-NASSETS вектор распределения активов.
Если pcgcomp вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A, конкатенированный с b [A,b].
| INTC | XOM | RD |
| Северная Америка | Северная Америка | Европа |
| Технология | Энергия | Энергия |
Группа | Min. Воздействие | Максимум воздействие |
|---|---|---|
Северная Америка | 0.30 | 0.75 |
Европа | 0.10 | 0.55 |
Технология | 0.20 | 0.50 |
Энергия | 0.20 | 0.80 |
Заставьте североамериканский энергетический сектор составить точно 20% североамериканских инвестиций.
% INTC XOM RD GroupA = [ 0 1 0 ]; % North American Energy GroupB = [ 1 1 0 ]; % North America AtoBmin = 0.20; AtoBmax = 0.20; [A,b] = pcgcomp(GroupA, AtoBmin, AtoBmax, GroupB)
A =
0.2000 -0.8000 0
-0.2000 0.8000 0
b =
0
0
Веса портфеля 40% для INTC, 10% для XOM и 50% для RD удовлетворяют ограничения.