Постройте границу эффективности
[prsk,pret]
= plotFrontier(obj)
[prsk,pret]
= plotFrontier(obj,NumPorts)
[prsk,pret]
= plotFrontier(obj,PortWeights)
[prsk,pret]
= plotFrontier(obj,PortRisk,PortReturn)
[
оценивает границу эффективности с количеством по умолчанию 10 портфелей на границе и строит соответствующую границу эффективности для prsk
,pret
]
= plotFrontier(obj
)Portfolio
, PortfolioCVaR
или объектов PortfolioMAD
. Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.
[
оценочный эффективный портфель рискует и возвращается с prsk
,pret
]
= plotFrontier(obj
,PortWeights
)PortWeights
и строит границу эффективности с теми портфелями. Этот синтаксис принимает, что вы обеспечиваете допустимые веса эффективного портфеля, как введено. PortWeights
является NumAsset
-by-NumPorts
матрица.
[
строит границу эффективности с данными рисками и возвращается. Этот синтаксис принимает, что вы обеспечиваете, допустимые входные параметры для эффективного портфеля рискует и возвращается. prsk
,pret
]
= plotFrontier(obj
,PortRisk
,PortReturn
)PortRisk
и PortReturn
являются векторами с тем же размером.
plotFrontier
обрабатывает несколько форматов ввода, как описано выше. Учитывая вселенную актива с активами NumAssets
и границу эффективности с портфелями NumPorts
, помните, что весами портфеля является NumAsset
-by-NumPorts
матрицы и что портфельные риски и возвраты являются вектор-столбцами NumPorts
.
Можно также использовать запись через точку, чтобы построить границу эффективности.
[prsk, pret] = obj.plotFrontier;
estimateFrontier
| estimateFrontierByReturn
| estimateFrontierByRisk
| estimateFrontierLimits