Вычислите цену, и чувствительность европейской дискретной арифметики зафиксировала азиатское использование опций Haug, Haug, модель Margrabe
PriceSens = asiansensbyhhm(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
PriceSens = asiansensbyhhm(___,Name,Value)
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".PriceSens
= asiansensbyhhm(___,Name,Value
)
Задайте азиатские опциональные параметры.
AssetPrice = 100; Strike = 95; Rates = 0.1; Sigma = 0.15; Settle = 'Apr-1-2013'; Maturity = 'Oct-1-2013';
Создайте RateSpec
с помощью функции intenvset
.
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ... Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', -1, 'Basis', 1);
Создайте StockSpec
для базового актива с помощью функции stockspec
.
DividendType = 'Continuous';
DividendAmounts = 0.05;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmounts);
Вычислите цену и чувствительность азиатской опции с помощью Haug, Haug, приближения Margrabe. Примите, что период усреднения запустился перед датой Settle
.
OptSpec = 'Call'; ExerciseDates = 'Oct-1-2013'; NumFixings = 12; AvgDate = 'Jan-1-2013'; AvgPrice = 100; OutSpec = {'Price','Delta','Gamma'}; [Price,Delta,Gamma] = asiansensbyhhm(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates, ... 'NumFixings',NumFixings,'AvgDate',AvgDate,'AvgPrice',AvgPrice,'OutSpec',OutSpec)
Price = 5.8216
Delta = 0.5907
Gamma = 0.0143
Задайте азиатские опциональные параметры.
AssetPrice = 100; Strike = 95; Rates = 0.1; Sigma = 0.15; Settle = 'Apr-1-2013'; Maturity = 'Oct-1-2013';
Создайте RateSpec
с помощью функции intenvset
.
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ... Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', -1, 'Basis', 1);
Создайте StockSpec
для базового актива с помощью функции stockspec
.
DividendType = 'Continuous';
DividendAmounts = 0.05;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmounts);
Вычислите цену и чувствительность азиатской опции с помощью Haug, Haug, приближения Margrabe. Примите что период усреднения, запущенный после даты Settle
.
OptSpec = 'Call'; ExerciseDates = 'Oct-1-2013'; NumFixings = 15; AvgDate = 'Jan-1-2013'; OutSpec = {'Price','Delta','Gamma'}; [Price,Delta,Gamma] = asiansensbyhhm(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates, ... 'NumFixings',NumFixings,'AvgDate',AvgDate,'OutSpec',OutSpec)
Price = 1.3785e-07
Delta = 1.1438e-07
Gamma = 9.0830e-08
StockSpec
— Спецификация запаса для базового активаСпецификация запаса для базового актива, заданное использование StockSpec
получен из stockspec
. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec
.
stockspec
может обработать другие типы базовых активов. Например, запасы, индексы запаса и предметы потребления. Если дивиденды не заданы в StockSpec
, дивиденды приняты, чтобы быть 0
.
Типы данных: struct
OptSpec
— Определение опции 'call'
или 'put'
| массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call'
или 'put'
| массив строк со значениями "call"
или "put"
Определение опции, заданной как 'call'
или 'put'
с помощью вектора символов, массива ячеек из символьных векторов или массива строк.
Типы данных: char
| cell
| string
Strike
— Значение цены исполнения опциона опцииЗначение цены исполнения опциона опции, заданное с неотрицательным целым числом с помощью NINST
-by-1
вектор значений цены исполнения опциона.
Типы данных: double
Settle
— Расчетные дни или торговые датыРасчетный день или торговая дата азиатской опции, заданной как NINST
-by-1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты, datetimes, или строковых массивов.
Типы данных: double
| char
| datetime
| string
ExerciseDates
— Европейские даты осуществления опцииЕвропейские даты осуществления опции, заданные как NINST
-by-1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты, datetimes, или строковых массивов.
Для европейской опции на дате окончания срока действия опции существует только один ExerciseDates
.
Типы данных: double
| char
| datetime
| string
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми.
Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение.
Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
PriceSens = asiansensbyhhm(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,'OutSpec',{'All'},'NumFixings',15)
'OutSpec'
— Define выходные параметры{'Price'}
(значение по умолчанию) | вектор символов со значениями 'Price'
, 'Delta'
, 'Gamma'
, 'Vega'
, 'Lambda'
, 'Rho'
, 'Theta'
и 'All'
| массив ячеек из символьных векторов со значениями 'Price'
, 'Delta'
, 'Gamma'
, 'Vega'
, 'Lambda'
, 'Rho'
, 'Theta'
и 'All'
| массив строк со значениями "Price"
, "Delta"
, "Gamma"
, "Vega"
, "Lambda"
, "Rho"
, "Theta"
и "All"
Задайте выходные параметры, заданные как пара, разделенная запятой, состоящая из 'OutSpec'
и NOUT
- 1
или 1
-by-NOUT
массив ячеек из символьных векторов или массив строк с возможными значениями 'Price'
, 'Delta'
, 'Gamma'
, 'Vega'
, 'Lambda'
, 'Rho'
, 'Theta'
и 'All'
.
OutSpec = {'All'}
указывает, что выводом является Delta
, Gamma
, Vega
, Lambda
, Rho
, Theta
и Price
, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec
, чтобы включать каждую чувствительность:
Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}
Типы данных: char
| cell
| string
'AvgDate'
— Период усреднения даты начинаетсяПериод усреднения даты начинается, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'AvgDate'
и NINST
-by-1
вектор с помощью векторов символов, последовательных чисел даты, datetimes, или строковых массивов.
Типы данных: char
| double
| datetime
| string
'NumFixings'
— Общее количество фиксаций или усреднения точек10
(значение по умолчанию) | векторОбщее количество фиксаций или усреднения точек, заданных как пара, разделенная запятой, состоящая из 'NumFixings'
и NINST
-by-1
вектор.
Типы данных: double
PriceSens
— Ожидаемые цены или чувствительность для фиксированных азиатских опцийОжидаемые цены или чувствительность для фиксированных азиатских опций, возвращенных как NINST
-by-1
вектор. asianbyhhm
вычисляет цены европейской арифметики, зафиксированной (средняя стоимость) азиатские опции с дискретным контролем.
Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку.
Выплата в зрелости для фиксированного (средняя стоимость) азиатская опция:
Фиксированный вызов (опция средней стоимости):
Зафиксированный помещенный (опция средней стоимости):
где:
цена среднего арифметического или среднего геометрического базового актива.
цена в сроке погашения базового актива.
цена исполнения опциона.
[1] Haug, например, полное руководство по опции, оценивая формулы. McGraw-Hill Education, 2007.
asianbycrr
| asianbyhhm
| asianbykv
| asianbylevy
| asianbyls
| asianbytw
| intenvset
| stockspec
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.