Exponenta Banner

cfbyzero

Ценовые потоки наличности от набора кривых нулевой ширины

свернуть все на странице

Синтаксис

Price = cfbyzero(RateSpec,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle)
Price = cfbyzero(___,Basis)

Описание

пример

Price = cfbyzero(RateSpec,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle) ценовые потоки наличности от набора кривых нулевой ширины.

пример

Price = cfbyzero(___,Basis) добавляет дополнительный аргумент.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как оценить портфель, содержащий два инструмента потока наличности, выплачивающие процент ежегодно за четырехлетний период с 1 января 2000 до 1 января 2004. Загрузите файл deriv.mat, который обеспечивает ZeroRateSpec. Структура ZeroRateSpec содержит информацию о процентной ставке, должен был оценить инструменты.

load deriv.mat 
CFlowAmounts =[5 NaN 5.5 105;5 0 6 105];
CFlowDates = [730852, NaN, 731582,731947; 
              730852, 731217, 731582, 731947];
Settle = 730486;
Price = cfbyzero(ZeroRateSpec, CFlowAmounts, CFlowDates, Settle)
Price = 2×1

   96.7804
   97.2187

Входные параметры

свернуть все

Пересчитанный на год нулевой уровень называет структуру, заданную RateSpec полученной из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Суммы потока наличности, заданные как много инструментов (NINST) максимальным количеством потоков наличности (MOSTCFS) матрица сумм потока наличности. Каждая строка является списком значений потока наличности для одного инструмента. Если инструмент имеет меньше, чем потоки наличности MOSTCFS, конец строки дополнен NaN s.

Типы данных: double

Даты потока наличности, заданные как NINST-by-MOSTCFS матрица. Каждая запись содержит последовательное количество даты соответствующего потока наличности в CFlowAmounts.

Типы данных: double

Расчетный день, на котором оценены потоки наличности, задал использование скаляра или NINST-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторы символов даты того же значения, которые представляют расчетный день для каждого потока наличности. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char

(Необязательно) основание Дневного количества инструмента, заданного как вектор целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Цены потока наличности, возвращенные как NINST-by-NUMCURVES матрица, где каждый столбец является результатом одной из кривых нулевой ширины.

Смотрите также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка