Exponenta Banner
exponenta event banner

hwtimespec

Задайте временную структуру для Белого как оболочка дерева процентной ставки

свернуть все на странице

Синтаксис

TimeSpec = hwtimespec(ValuationDate,Maturity)
TimeSpec = hwtimespec(___,Compounding)

Описание

пример

TimeSpec = hwtimespec(ValuationDate,Maturity) определяет номер уровней и времена узла для hwtree и определяет отображение между датами и время для заключения в кавычки уровня.

пример

TimeSpec = hwtimespec(___,Compounding) добавляет дополнительный аргумент Compounding.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как задать дерево с четырьмя периодами с ежегодными узлами и использовать ежегодное соединение, чтобы сообщить об уровнях.

ValuationDate = 'Jan-1-2004';
Maturity = ['12-31-2004'; '12-31-2005'; '12-31-2006'; 
'12-31-2007'];
Compounding = 1;
TimeSpec = hwtimespec(ValuationDate, Maturity, Compounding)
TimeSpec = struct with fields:
           FinObj: 'HWTimeSpec'
    ValuationDate: 731947
         Maturity: [4x1 double]
      Compounding: 1
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Входные параметры

свернуть все

Дата установления цены и первое наблюдение в дереве, заданном как скалярная дата с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Даты, отмечающие даты потока наличности дерева, заданного как NLEVELS-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты. Потоки наличности с этими сроками платежа падают на древовидные узлы. Maturity должен быть в увеличивающемся порядке.

Типы данных: double | char | cell

(Необязательно) Уровень, на котором входные нулевые уровни были составлены, когда пересчитано на год, задал как скалярное целочисленное значение.

  • Если Compounding = 1, 2, 3, 4, 6, 12:

    Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F является частотой соединения, Z, является нулевым уровнем, и T является временем в периодических модулях; например, T = F является одним годом.

  • Если Compounding = 365:

    Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F является номером дней в базисном году и T, является многими днями, истекшими вычисленный основанием.

  • Если Compounding = −1:

    Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Спецификация для размещения времени для hwtree, возвращенного как структура. Датами наблюдения состояния является [ValuationDate; Maturity(1:end-1)]. Поскольку форвардный курс хранится при последнем наблюдении, дерево может оценить потоки наличности Maturity (end).

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка