Exponenta Banner

hwvolspec

Задайте Белый как оболочка процесс энергозависимости процентной ставки

свернуть все на странице

Синтаксис

VolSpec = hwvolspec(ValuationDate,VolDates,VolCurve,AlphaDates,AlphaCurve)
VolSpec = hwvolspec(___,InterpMethod)

Описание

пример

VolSpec = hwvolspec(ValuationDate,VolDates,VolCurve,AlphaDates,AlphaCurve) создает структуру, задающую энергозависимость для hwtree.

Процесс энергозависимости таков, что отклонение r (t + d t) - r (t) задано можно следующим образом: V = (Volatility.^2 .* (1 - exp(-2*Alpha .* dt))) ./ (2 * Alpha). Для получения дополнительной информации об использовании Белых как оболочка деревьев процентной ставки смотрите Моделирование Черного-Karasinski (BK) и Белый как оболочка (HW).

пример

VolSpec = hwvolspec(___,InterpMethod) добавляет дополнительный аргумент InterpMethod.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как создать Белую как оболочка спецификацию энергозависимости (VolSpec) с помощью следующих данных. 

ValuationDate = '01-01-2004';
StartDate = ValuationDate;
VolDates = ['12-31-2004'; '12-31-2005'; '12-31-2006'; 
'12-31-2007'];
VolCurve = 0.01;
AlphaDates = '01-01-2008';
AlphaCurve = 0.1;

HWVolSpec = hwvolspec(ValuationDate, VolDates, VolCurve,...  
AlphaDates, AlphaCurve)
HWVolSpec = struct with fields:
             FinObj: 'HWVolSpec'
      ValuationDate: 731947
           VolDates: [4x1 double]
           VolCurve: [4x1 double]
         AlphaCurve: 0.1000
         AlphaDates: 733408
    VolInterpMethod: 'linear'

Входные параметры

свернуть все

Дата наблюдения инвестиционного горизонта, заданного как скалярная дата с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Число точек дат окончания энергозависимости урожая, заданных как NPOINTS-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Приведите к значениям энергозависимости, заданным как NPOINTS-by-1 вектор десятичных значений. Термин структура VolCurve является энергозависимостью урожая, представленной значением энергозависимости урожая со времени t = 0 ко времени t + i, где i является любой точкой в кривой энергозависимости.

Примечание

Число точек в VolCurve и AlphaCurve не должно быть тем же самым.

Типы данных: double

Даты окончания возвращения к среднему уровню, заданные как NPOINTS-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Положительные значения возвращения к среднему уровню, заданные как NPOINTS-by-1 вектор положительных десятичных значений.

Примечание

Число точек в VolCurve и AlphaCurve не должно быть тем же самым.

Типы данных: double

(Необязательно) Метод интерполяции, заданный как вектор символов со значениями, поддержанными interp1.

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Структура, задающая модель энергозависимости для hwtree.

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка