hwtimespec | Задайте временную структуру для Белого как оболочка дерева процентной ставки |
hwtree | Создайте Белое как оболочка дерево процентной ставки |
hwvolspec | Задайте Белый как оболочка процесс энергозависимости процентной ставки |
Понимание моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox™ поддерживает Black-Derman-Toy (BDT), Черный-Karasinski (BK), Хит-Джарроу-Мортон (HJM) и модели процентной ставки Белого как оболочка (HW).
Калибровка белой как оболочка модели Используя данные о рынке
Оценка ценных бумаг производной процентной ставки полагается на модели, которые описывают базовый процесс.
Обзор моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность требований контингента процентной ставки на основе нескольких методов моделирования изменений в процентных ставках в зависимости от времени.