Создайте объект esbacktestbysim
запустить основанный на симуляции комплект ожидаемого недостатка (ES) backtests
Общий рабочий процесс:
Загрузите или сгенерируйте данные для ES backtesting анализ.
Создайте объект esbacktestbysim
. Для получения дополнительной информации смотрите, Создают esbacktestbysim.
Используйте функцию summary
, чтобы сгенерировать сводный отчет для определенных данных на количестве наблюдений и количестве отказов.
Используйте функцию runtests
, чтобы запустить все тесты целиком.
Для дополнительных тестовых деталей, запущенных следующие отдельные тесты:
conditional
— Условный тест Acerbi-Szekely (2014)
unconditional
— Безусловный тест Acerbi-Szekely (2014)
quantile
— Тест квантиля Acerbi-Szekely (2014)
Для получения дополнительной информации см. Обзор Ожидаемого Недостатка Backtesting.
ebts = esbacktestbysim(PortfolioData,VaRData,ESData,DistributionName)
ebts = esbacktestbysim(___,Name,Value)
создает объект ebts
= esbacktestbysim(PortfolioData
,VaRData
,ESData
,DistributionName
)esbacktestbysim
(ebts
) и моделирует сценарии результата портфеля, чтобы вычислить критические значения для трех тестов:
Объект ebts
имеет следующие свойства:
PortfolioData — NumRows
-by-1
числовой массив, содержащий копию PortfolioData
VaRData — NumRows
-by-NumVaRs
числовой массив, содержащий копию VaRData
ESData — NumRows
-by-NumVaRs
числовой массив, содержащий копию ESData
Распределение — Структура, содержащая информацию модели, включая образцовое имя распределения и параметры распределения. Например, для нормального распределения, Distribution
имеет поля 'Name'
, 'Mean'
и 'StandardDeviation'
, с набором значений к соответствующим входным параметрам.
PortfolioID — Строка, содержащая PortfolioID
VaRID — 1
-by-NumVaRs
представляет в виде строки вектор, содержащий VaRID
s для соответствующих столбцов в VaRData
VaRLevel — 1
-by-NumVaRs
числовой массив, содержащий VaRLevel
s для соответствующих столбцов в VaRData
.
Необходимые входные параметры для PortfolioData
, VaRData
и ESData
должны все быть в тех же модулях. Эти аргументы могут быть выражены, когда возвращается или как прибыль и потери. Нет никаких валидаций в объекте esbacktestbysim
относительно модулей этих аргументов.
Если существуют отсутствующие значения (NaN
s) в PortfolioData
, VaRData
, ESData
или данных о параметрах Distribution
, строка данных отбрасывается прежде, чем применить тесты. Поэтому о различном количестве наблюдений сообщают для моделей с различным количеством отсутствующих значений. Количество, о котором сообщают, наблюдений равняется исходному количеству строк минус количество отсутствующих значений. Чтобы определить, существуют ли отброшенные строки, используйте столбец 'Missing'
отчета summary
.
Свойства наборов с помощью пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, ebts
= esbacktestbysim(___,Name,Value
)ebts = esbacktestbysim(PortfolioData,VaRData,ESData,DistributionName,'VaRID','TotalVaR','VaRLevel',.99)
. Можно задать несколько пар "имя-значение".
summary | Основной отчет ожидаемого недостатка (ES) относительно отказов и серьезности |
runtests | Запустите весь ожидаемый недостаток backtests (ES) для объекта esbacktestbysim |
conditional | Условный ожидаемый недостаток (ES) backtest |
unconditional | Безусловный ожидаемый недостаток backtest |
quantile | Ожидаемый недостаток (ES) квантиля backtest |
simulate | Моделируйте тестовую статистику ожидаемого недостатка (ES) |
[1] Acerbi, C. и Б. Сзекели. Бэктестинг ожидаемый недостаток. Декабрь 2014 MSCI Inc.
[2] Базельский комитет по банковскому надзору. Требования минимального капитала для риска рынка. Январь 2016 (https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf).
conditional
| esbacktest
| quantile
| runtests
| simulate
| summary
| table
| timetable
| unconditional
| varbacktest