Обобщенный Парето отрицательный loglikelihood
nlogL = gplike(params,data)
[nlogL,acov] = gplike(params,data)
nlogL = gplike(params,data)
возвращает отрицание loglikelihood nlogL
для распределения обобщенного Парето (GP) 2D параметра, оцененного в параметрах params
. params(1)
является индексом хвоста (форма) параметр, k
, и params(2)
является масштабным коэффициентом. gplike
не позволяет порог (местоположение) параметр.
[nlogL,acov] = gplike(params,data)
возвращает инверсию информационной матрицы Фишера, acov
. Если входные значения параметров в params
являются оценками наибольшего правдоподобия, диагональные элементы acov
являются своими асимптотическими отклонениями. acov
основан на информации наблюдаемого Фишера, не ожидаемой информации.
Когда k = 0
и theta = 0
, GP эквивалентен экспоненциальному распределению. Когда k > 0
и theta = sigma/k
, GP эквивалентен распределению Парето с масштабным коэффициентом, равным sigma/k
и параметру формы, равному 1/k
. Среднее значение GP не конечно, когда k
≥ 1, и отклонение не конечен когда k
≥ 1/2
. Когда k
≥ 0
, GP имеет положительную плотность для
x > theta
, или, когда
k < 0
, .
[1] Embrechts, P., К. Клюппельберг и Т. Микош. Моделирование экстремальных Событий для страховки и финансов. Нью-Йорк: Спрингер, 1997.
[2] Kotz, S. и С. Нэдараджа. Дистрибутивы экстремума: теория и приложения. Лондон: нажатие имперского колледжа, 2000.