Обобщенные случайные числа Парето
r = gprnd(k,sigma,theta)
r = gprnd(k,sigma,theta,m,n,...)
R
= gprnd(K,sigma,theta,[m,n,...])
r = gprnd(k,sigma,theta)
возвращает массив случайных чисел, выбранных из распределения обобщенного Парето (GP) с индексом хвоста (форма) параметр k
, масштабный коэффициент sigma
и порог (местоположение) параметр, theta
. Размер r
является общим размером входных параметров, если все - массивы. Если какой-либо параметр является скаляром, размер r
является размером других параметров.
r = gprnd(k,sigma,theta,m,n,...)
или R
= gprnd(K,sigma,theta,[m,n,...])
генерирует m
-by-n-by-
... массив. k
, sigma
, параметры theta
могут каждый быть скалярами или массивами, одного размера как r
.
Когда k = 0
и theta = 0
, GP эквивалентен экспоненциальному распределению. Когда k > 0
и theta = sigma/k
, GP эквивалентен распределению Парето с масштабным коэффициентом, равным sigma/k
и параметру формы, равному 1/k
. Среднее значение GP не конечно, когда k
≥ 1
и отклонение не конечен когда k
≥ 1/2
. Когда k
≥ 0
, GP имеет положительную плотность для
x > theta
, или, когда
[1] Embrechts, P., К. Клюппельберг и Т. Микош. Моделирование экстремальных Событий для страховки и финансов. Нью-Йорк: Спрингер, 1997.
[2] Kotz, S. и С. Нэдараджа. Дистрибутивы экстремума: теория и приложения. Лондон: нажатие имперского колледжа, 2000.