Ценовая акция, FX или товарные инструменты

Создайте акцию, FX, или товарный инструментальный объект, сопоставьте объект с моделью и задайте метод ценообразования

Создайте акцию, иностранная валюта (FX) или товарный инструментальный объект использование fininstrument, затем сопоставьте модель с помощью finmodel, и затем задайте метод ценообразования с помощью finpricer.

Функции

развернуть все

fininstrumentСоздайте заданный инструментальный тип объекта
finmodelСоздайте заданный тип объекта модели
finpricerСоздайте метод ценообразования
priceВычислите цену за процентную ставку, акцию или инструмент кредитного дериватива с Analytic калькулятор цен
priceВычислите цену за инструмент акции с FiniteDifference калькулятор цен
priceВычислите цену за инструмент акции с FFT калькулятор цен
priceВычислите цену за инструмент акции с NumericalIntegration калькулятор цен

Объекты

развернуть все

VanillaVanilla инструментальный объект
LookbackLookback инструмент
BarrierBarrier инструментальный объект
AsianAsian инструментальный объект
SpreadSpread инструментальный объект
BlackScholesСоздайте BlackScholes объект модели для Asian, Barrier, Lookback, Spread, или Vanilla инструмент
HestonСоздайте Heston объект модели для Vanilla инструмент
BatesСоздайте Bates объект модели для Vanilla инструмент
DupireСоздайте Dupire объект модели для локальной энергозависимости для Vanilla инструмент
MertonСоздайте Merton объект модели для Vanilla инструмент

Конечная разность, численное интегрирование и калькуляторы цен БПФ для инструментов ванили и барьера

FiniteDifferenceСоздайте FiniteDifference объект калькулятора цен для Barrier или Vanilla инструмент с помощью BlackScholes, Heston, Merton, или Bates модель
NumericalIntegrationСоздайте NumericalIntegration объект калькулятора цен для Vanilla инструмент с помощью Heston, Bates, или Merton модель
FFTСоздайте FFT объект калькулятора цен для Vanilla инструмент с помощью Merton, Heston, или Bates модель

Калькуляторы цен закрытой формы для азиата, Лукбэка, распространения и инструментов ванили

BjerksundStenslandСоздайте BjerksundStensland объект калькулятора цен для Vanilla или Spread использование BlackScholes модель
BlackScholesСоздайте BlackScholes объект калькулятора цен для Vanilla, Lookback, Barrier, Asian, или Spread инструмент с помощью BlackScholes модель
ConzeViswanathanСоздайте ConzeViswanathan объект калькулятора цен для Lookback инструмент с помощью BlackScholes модель
GoldmanSosinGattoСоздайте GoldmanSosinGatto объект калькулятора цен для Lookback инструмент с помощью BlackScholes модель
KemnaVorstСоздайте KemnaVorst объект калькулятора цен для Asian инструмент с помощью BlackScholes модель
KirkСоздайте Kirk объект калькулятора цен для Spread инструмент с помощью BlackScholes модель
LevyСоздайте Levy объект калькулятора цен для Asian инструмент с помощью BlackScholes модель
RollGeskeWhaleyСоздайте RollGeskeWhaley объект калькулятора цен для американского осуществления Vanilla инструмент с помощью BlackScholes модель
TurnbullWakemanСоздайте TurnbullWakeman объект калькулятора цен для Asian инструмент с помощью BlackScholes модель

Примеры и руководства

Ценовой инструмент распространения для товара Используя и аналитические калькуляторы цен модели Блэка-Шоулза

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить товарный Spread инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и Kirk и BjerksundStensland аналитические методы ценообразования.

Концепции

Начало работы с рабочими процессами Используя основанную на объектах среду для оценки финансовых инструментов

Используйте объекты смоделировать и оценить финансовые инструменты.

Выберите Instruments, Models и Pricers

Выберите инструменты, сопоставленные модели и сопоставленные калькуляторы цен.

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте