Econometric Modeler
Анализируйте и смоделируйте эконометрические временные ряды
Описание
Приложение Econometric Modeler обеспечивает гибкий интерфейс для интерактивного исследовательского анализа данных одномерных временных рядов и условного среднего значения (например, ARIMA), условное отклонение (например, GARCH), и оценка модели регрессии временных рядов.
Используя приложение, вы можете:
Визуализируйте и преобразуйте данные временных рядов.
Выполните статистическую спецификацию и идентификационные тесты модели.
Оцените модели кандидата и сравните подгонки.
Выполните постподходящие оценки и остаточную диагностику.
Автоматически сгенерируйте код или отчет от сеанса.
Откройте приложение Econometric Modeler
MATLAB® Toolstrip: На вкладке Apps, под Computational Finance, кликают по значку приложения.
Командная строка MATLAB: Войти
econometricModeler.
Примеры
Связанные примеры
- Подготовьте данные временных рядов к приложению Econometric Modeler
- Импортируйте данные временных рядов в приложение Econometric Modeler
- Постройте данные временных рядов Используя приложение Econometric Modeler
- Обнаружьте последовательную корреляцию Используя приложение Econometric Modeler
- Обнаружьте эффекты ДУГИ Используя приложение Econometric Modeler
- Оцените стационарность временных рядов Используя Econometric Modeler
- Оцените коллинеарность среди нескольких рядов Используя приложение Econometric Modeler
- Преобразуйте временные ряды Используя приложение Econometric Modeler
- Реализуйте выбор модели поля-Jenkins и оценку Используя приложение Econometric Modeler
- Оцените мультипликативную модель ARIMA Используя приложение Econometric Modeler
- Выполните модель ARIMA остаточная диагностика Используя приложение Econometric Modeler
- Задайте t Инновационное Распределение Используя Приложение Econometric Modeler
- Оцените модель ARIMAX Используя приложение Econometric Modeler
- Оцените модель регрессии с ошибками ARMA приложение Econometric Modeler
- Сравните прогнозирующую эффективность после создания моделей Используя приложение Econometric Modeler
- Выберите ARCH Lags for GARCH Model Using Econometric Modeler App
- Сравните условная модель отклонения соответствуют статистике Используя приложение Econometric Modeler
- Выполните остаточную диагностику модели GARCH Используя приложение Econometric Modeler
- Совместно используйте результаты сеанса приложения Econometric Modeler