Exponenta Banner
exponenta event banner

Диффузная модель состояния-пространства

Состояния могут иметь бесконечные начальные отклонения

Функции

развернуть все

dssmСоздание модели диффузного состояния и пространства
estimateОценка параметров максимального правдоподобия диффузных моделей состояния-пространства
refineУточнение исходных параметров для облегчения оценки модели диффузного состояния и пространства
dispОтображение сводной информации для модели диффузного состояния и пространства
filterПрямая рекурсия моделей диффузного состояния и пространства
smoothОбратная рекурсия моделей диффузного состояния и пространства
irfФункция импульсной характеристики (IRF) модели state-space
irfplotПостройте график функции импульсной характеристики (IRF) модели state-space
fevdСоздать декомпозицию дисперсии ошибки прогноза (FEVD) модели state-space
forecastПрогнозные состояния и наблюдения моделей диффузного состояния и пространства

Примеры и способы

Неявно создать изменяющуюся во времени модель диффузного состояния-пространства

Создайте модель диффузного состояния-пространства, в которой одна из переменных состояния выпадает из модели через определенный период.

Неявное создание модели диффузного состояния-пространства, содержащей компонент регрессии

Создайте модель диффузного состояния-пространства, которая содержит компонент регрессии в уравнении наблюдения, используя функцию отображения параметров, описывающую модель.

Оценка изменяющейся во времени модели диффузного состояния-пространства

Подгонка модели диффузного состояния-пространства к данным.

Фильтровать изменяющуюся во времени модель диффузного состояния-пространства

Создайте данные из известной модели, поместите модель диффузного состояния и пространства в данные, а затем отфильтруйте состояния.

Гладкая изменяющаяся во времени модель диффузного состояния-пространства

Создайте данные из известной модели, поместите модель диффузного состояния и пространства в данные, а затем сглаживайте состояния.

Прогнозная изменяющаяся во времени модель диффузного состояния-пространства

Создайте данные из известной модели, поместите модель диффузного состояния и пространства в данные, а затем спрогнозируйте состояния и состояния наблюдений из подогнанной модели.

Понятия

Что такое государственные космические модели?

Узнайте об определениях модели пространства состояний и о том, как создать объект модели пространства состояний.

Что такое фильтр Калмана?

Узнайте о фильтре Калмана и связанных с ним определениях и обозначениях.

Скользящий анализ моделей временных рядов

Оценка явно и неявно определенных моделей пространства состояний с помощью скользящего окна.

Документация по инструментарию Econometrics

Поддержка