Exponenta Banner
exponenta event banner

addGroupRatio

Добавление ограничений группового соотношения для весов портфеля к существующим ограничениям группового соотношения

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = addGroupRatio (obj, GroupA, GroupB, LowerRatio)
obj = addGroupRatio (obj, GroupA, GroupB, LowerRatio, UpperRatio)

Описание

пример

obj = addGroupRatio(obj,GroupA,GroupB,LowerRatio) добавляет ограничения группового отношения для весов портфеля к существующим ограничениям группового отношения для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения подробной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов см. Workflow-процесс объекта портфеля, Workflow-процесс объекта Portfolio CVaR и Workflow-процесс объекта Portfolio MAD.

Заданные матрицы базы и группы сравнения GroupA и GroupB и, либо LowerRatio, или UpperRatio границы, ограничения группового отношения требуют любого портфеля в Port для удовлетворения следующих требований: 

(GroupB * Port) .* LowerRatio <= GroupA * Port <= (GroupB * Port) .* UpperRatio

Примечание

Этот набор ограничений обычно требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными и чтобы продукты GroupA * Port и GroupB * Port всегда неотрицательны. Несмотря на то, что поддерживаются отрицательные веса портфеля и не-булевы матрицы отношения групп, используйте их с осторожностью.

пример

obj = addGroupRatio(obj,GroupA,GroupB,LowerRatio,UpperRatio) добавляет ограничения группового отношения для весов портфеля к существующим ограничениям группового отношения с дополнительной опцией для UpperRatio.

Заданные матрицы базы и группы сравнения GroupA и GroupB и, либо LowerRatio, или UpperRatio границы, ограничения группового отношения требуют любого портфеля в Port для удовлетворения следующих требований: 

(GroupB * Port) .* LowerRatio <= GroupA * Port <= (GroupB * Port) .* UpperRatio

Примечание

Этот набор ограничений обычно требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными и чтобы продукты GroupA * Port и GroupB * Port всегда неотрицательны. Несмотря на то, что поддерживаются отрицательные веса портфеля и не-булевы матрицы отношения групп, используйте их с осторожностью.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Установите ограничение группового коэффициента для обеспечения того, чтобы вес финансовых активов не превышал 50% веса нефинансовых активов. Затем добавьте еще одно ограничение группового соотношения для обеспечения того, чтобы вес в финансовых активах составлял не менее 20% веса в нефинансовых активах портфеля. 

p = Portfolio;
GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);

GA = [ true false true false true false ];    % odd-numbered companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = addGroupRatio(p, GA, GB, 0.2);

disp(p.NumAssets);
     6

disp(p.GroupA);
     1     1     1     0     0     0
     1     0     1     0     1     0

disp(p.GroupB);
     0     0     0     1     1     1
     0     0     0     1     1     1

disp(p.LowerRatio);
      -Inf
    0.2000

disp(p.UpperRatio);
    0.5000
       Inf
Открыть сценарий в реальном времени

Установите ограничение группового коэффициента для обеспечения того, чтобы вес финансовых активов не превышал 50% веса нефинансовых активов. Затем добавьте еще одно ограничение группового соотношения для обеспечения того, чтобы вес в финансовых активах составлял не менее 20% веса в нефинансовых активах портфеля. 

p = PortfolioCVaR;
GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);

GA = [ true false true false true false ];    % odd-numbered companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = addGroupRatio(p, GA, GB, 0.2);

disp(p.NumAssets);
     6

disp(p.GroupA);
     1     1     1     0     0     0
     1     0     1     0     1     0

disp(p.GroupB);
     0     0     0     1     1     1
     0     0     0     1     1     1

disp(p.LowerRatio);
      -Inf
    0.2000

disp(p.UpperRatio);
    0.5000
       Inf
Открыть сценарий в реальном времени

Установите ограничение группового коэффициента для обеспечения того, чтобы вес финансовых активов не превышал 50% веса нефинансовых активов. Затем добавьте еще одно ограничение группового соотношения для обеспечения того, чтобы вес в финансовых активах составлял не менее 20% веса в нефинансовых активах портфеля. 

p = PortfolioMAD;
GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);

GA = [ true false true false true false ];    % odd-numbered companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = addGroupRatio(p, GA, GB, 0.2);

disp(p.NumAssets);
     6

disp(p.GroupA);
     1     1     1     0     0     0
     1     0     1     0     1     0

disp(p.GroupB);
     0     0     0     1     1     1
     0     0     0     1     1     1

disp(p.LowerRatio);
      -Inf
    0.2000

disp(p.UpperRatio);
    0.5000
       Inf

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Типы данных: object

Базовые группы для сравнения, заданные как матрица логических или числовых массивов.

Примечание

Матрицы групп GroupA и GroupB обычно являются показателями членства в группах, что означает, что их элементами обычно являются либо 0 или 1. Из-за этой интерпретации, GroupA и GroupB матрицы могут быть логическими или числовыми массивами.

Типы данных: double

Группа сравнения, заданная как матрица логических или числовых массивов.

Примечание

Матрицы групп GroupA и GroupB обычно являются показателями членства в группах, что означает, что их элементами обычно являются либо 0 или 1. Из-за этой интерпретации, GroupA и GroupB матрицы могут быть логическими или числовыми массивами.

Типы данных: double

Нижняя граница для отношения GroupB группы в GroupA группы, указанные как вектор.

Примечание

Если вход скалярный, LowerRatio подвергается скалярному расширению для согласования с матрицами групп.

Типы данных: double

Верхняя граница для отношения GroupB группы в GroupA группы, указанные как вектор.

Примечание

Если вход скалярный, UpperRatio подвергается скалярному расширению для согласования с матрицами групп.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Совет

  • Можно также использовать точечную нотацию для добавления ограничений отношения групп для весов портфеля к существующим ограничениям отношения групп.

    obj = obj.addGroupRatio(GroupA, GroupB, LowerRatio, UpperRatio)

  • Чтобы удалить ограничения группового отношения из любого объекта портфеля с помощью точечной нотации, введите пустые массивы для соответствующих массивов.

См. также

Темы

Представлен в R2011a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка