Exponenta Banner
exponenta event banner

setGroupRatio

Настройка ограничений группового соотношения для весов портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setGroupRatio (obj, GroupA, GroupB, LowerRatio)
obj = setGroupRatio (___, UpperRatio)

Описание

пример

obj = setGroupRatio(obj,GroupA,GroupB,LowerRatio) устанавливает ограничения группового отношения для весов портфеля для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения подробной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов см. Workflow-процесс объекта портфеля, Workflow-процесс объекта Portfolio CVaR и Workflow-процесс объекта Portfolio MAD.

пример

obj = setGroupRatio(___,UpperRatio) устанавливает ограничения группового отношения для весов портфеля для объектов портфеля с дополнительным необязательным аргументом для UpperRatio.

Заданные матрицы базы и группы сравнения GroupA и GroupB и LowerRatio или UpperRatio границы, ограничения группового отношения требуют любого портфеля в Port для удовлетворения следующих требований: 

(GroupB * Port) .* LowerRatio <= GroupA * Port <= (GroupB * Port) .* UpperRatio

Внимание

Этот набор ограничений обычно требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными и чтобы продукты GroupA * Port и GroupB * Port всегда неотрицательны. Несмотря на то, что поддерживаются отрицательные веса портфеля и не-булевы матрицы отношения групп, используйте их с осторожностью.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Предположим, вы хотите убедиться, что соотношение финансовых и нефинансовых компаний в вашем портфеле никогда не превышает 50%. Предположим, что у вас есть шесть активов с тремя финансовыми компаниями (активы 1-3) и тремя нефинансовыми компаниями (активы 4-6). Ограничения группового отношения можно задать с помощью: 

GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = Portfolio;
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);

disp(p.NumAssets);
     6

disp(p.GroupA);
     1     1     1     0     0     0

disp(p.GroupB);
     0     0     0     1     1     1

disp(p.UpperRatio);
    0.5000
Открыть сценарий в реальном времени

Предположим, вы хотите убедиться, что соотношение финансовых и нефинансовых компаний в вашем портфеле никогда не превышает 50%. Предположим, что у вас есть шесть активов с тремя финансовыми компаниями (активы 1-3) и тремя нефинансовыми компаниями (активы 4-6). Ограничения группового отношения можно задать с помощью: 

GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = PortfolioCVaR;
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);

disp(p.NumAssets);
     6

disp(p.GroupA);
     1     1     1     0     0     0

disp(p.GroupB);
     0     0     0     1     1     1

disp(p.UpperRatio);
    0.5000
Открыть сценарий в реальном времени

Предположим, вы хотите убедиться, что соотношение финансовых и нефинансовых компаний в вашем портфеле никогда не превышает 50%. Предположим, что у вас есть шесть активов с тремя финансовыми компаниями (активы 1-3) и тремя нефинансовыми компаниями (активы 4-6). Ограничения группового отношения можно задать с помощью: 

GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = PortfolioMAD;
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);

disp(p.NumAssets);
     6

disp(p.GroupA);
     1     1     1     0     0     0

disp(p.GroupB);
     0     0     0     1     1     1

disp(p.UpperRatio);
    0.5000

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Типы данных: object

Матрица, формирующая базовые группы для сравнения, заданная как матрица для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Матрицы групп GroupA и GroupB обычно являются показателями членства в группах, что означает, что их элементами обычно являются либо 0 или 1. Из-за этого толкования, GroupA и GroupB матрицы могут быть логическими или числовыми массивами.

Типы данных: double | logical

Матрица, формирующая группы сравнения, заданная как матрица Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Матрицы групп GroupA и GroupB обычно являются показателями членства в группах, что означает, что их элементами обычно являются либо 0 или 1. Из-за этого толкования, GroupA и GroupB матрицы могут быть логическими или числовыми массивами.

Типы данных: double | logical

Нижняя граница для отношения GroupB группы в GroupA группы, указанные как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Если вход скалярный, LowerRatio подвергается скалярному расширению для согласования с матрицами групп.

Типы данных: double

Верхняя граница для отношения GroupB группы в GroupA группы, указанные как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Если вход скалярный, UpperRatio подвергается скалярному расширению для согласования с матрицами групп.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Совет

  • Можно также использовать точечную нотацию для настройки ограничений отношения групп для веса портфеля.

    obj = obj.setGroupRatio(GroupA, GroupB, LowerRatio, UpperRatio);

  • Чтобы удалить ограничения группового отношения, введите пустые массивы для соответствующих массивов. Для добавления к существующим ограничениям группового отношения используйте addGroupRatio.

См. также

|

Темы

Представлен в R2011a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка