Exponenta Banner
exponenta event banner

getGroups

Получение массивов групповых ограничений из объекта портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

[GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup] = getGroups (obj)

Описание

Используйте getGroups функция с Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD для получения массивов групповых ограничений из объектов портфеля.

Для получения подробной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов см. Workflow-процесс объекта портфеля, Workflow-процесс объекта Portfolio CVaR и Workflow-процесс объекта Portfolio MAD.

пример

[GroupMatrix,LowerGroup,UpperGroup] = getGroups(obj) получает массивы групповых ограничений из объектов портфеля.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Предположим, что у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три актива составляют не более 30% вашего портфеля. Данный объект Portfolio p с установленным групповым ограничением получить значения для GroupMatrix, LowerGroup, и UpperGroup. 

G = [ true true true false false ];
p = Portfolio;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);
[GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup] = getGroups(p)
GroupMatrix = 1×5

     1     1     1     0     0


LowerGroup =

     []

UpperGroup = 0.3000
Открыть сценарий в реальном времени

Предположим, что у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три актива составляют не более 30% вашего портфеля. Данный объект HydraCVaR p с установленным групповым ограничением получить значения для GroupMatrix, LowerGroup, и UpperGroup. 

G = [ true true true false false ];
p = PortfolioCVaR;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);
[GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup] = getGroups(p)
GroupMatrix = 1×5

     1     1     1     0     0


LowerGroup =

     []

UpperGroup = 0.3000
Открыть сценарий в реальном времени

Предположим, что у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три актива составляют не более 30% вашего портфеля. Задан объект SharingMAD p с установленным групповым ограничением получить значения для GroupMatrix, LowerGroup, и UpperGroup. 

G = [ true true true false false ];
p = PortfolioMAD;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);
[GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup] = getGroups(p)
GroupMatrix = 1×5

     1     1     1     0     0


LowerGroup =

     []

UpperGroup = 0.3000

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Матрица ограничения группы, возвращенная как матрица для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Нижняя граница для групповых ограничений, возвращаемая как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Верхняя граница для групповых ограничений, возвращаемая как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Совет

Можно также использовать точечную нотацию для получения массивов групповых ограничений из объектов портфеля.

[GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup] = obj.getGroups;

См. также

Темы

Представлен в R2011a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка