Exponenta Banner
exponenta event banner

setGroups

Настройка групповых ограничений для весов портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setGroups (obj, GroupMatrix, LowerGroup)
obj = setGroups (obj, GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup)

Описание

пример

obj = setGroups(obj,GroupMatrix,LowerGroup) устанавливает ограничения группы для весов портфеля для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения подробной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов см. Workflow-процесс объекта портфеля, Workflow-процесс объекта Portfolio CVaR и Workflow-процесс объекта Portfolio MAD.

пример

obj = setGroups(obj,GroupMatrix,LowerGroup,UpperGroup) устанавливает ограничения группы для весов портфеля для объектов портфеля с дополнительной опцией, указанной для UpperGroup.

Данный GroupMatrix и либо LowerGroup или UpperGroup, портфолио Port должны удовлетворять следующим требованиям: 

LowerGroup <= GroupMatrix * Port <= UpperGroup

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Предположим, что у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три актива составляют не более 30% вашего портфеля. Данный объект Portfolio pустановите групповые ограничения следующим образом. 

G = [ true true true false false ];
p = Portfolio;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.GroupMatrix);
     1     1     1     0     0

disp(p.UpperGroup);
    0.3000
Открыть сценарий в реальном времени

Предположим, что у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три актива составляют не более 30% вашего портфеля. С учетом объекта портфеля CVaR pустановите групповые ограничения следующим образом. 

G = [ true true true false false ];
p = PortfolioCVaR;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.GroupMatrix);
     1     1     1     0     0

disp(p.UpperGroup);
    0.3000
Открыть сценарий в реальном времени

Предположим, что у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три актива составляют не более 30% вашего портфеля. Данный объект MAD pустановите групповые ограничения следующим образом. 

G = [ true true true false false ];
p = PortfolioMAD;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.GroupMatrix);
     1     1     1     0     0

disp(p.UpperGroup);
    0.3000

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Типы данных: object

Матрица ограничения группы, заданная как матрица для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Матрица групп GroupMatrix обычно является показателем членства в группах, что означает, что его элементами обычно являются либо 0 или 1. Из-за этого толкования, GroupMatrix может быть логической или числовой матрицей.

Типы данных: double

Нижняя граница для групповых ограничений, указанная как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Если вход скалярный, LowerGroup подвергается скалярному расширению, чтобы соответствовать GroupMatrix.

Типы данных: double

Верхняя граница для групповых ограничений, возвращаемая как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Если вход скалярный, UpperGroup подвергается скалярному расширению, чтобы соответствовать GroupMatrix.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Совет

  • Можно также использовать точечную нотацию для настройки групповых ограничений для весов портфеля.

    obj = obj.setGroups(GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup);

  • Для удаления групповых ограничений введите пустые массивы для соответствующих массивов. Для добавления к существующим групповым ограничениям используйте addGroups.

См. также

|

Темы

Представлен в R2011a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка