Предположим, что у вас есть фонд, который разрешает до 10% левериджа, что означает, что ваш портфель может быть от 100% до 110% вложен в рискованные активы. Данный объект Portfolio p, задайте ограничение бюджета.

p = Portfolio;
p = setBudget(p, 1, 1.1);
disp(p.LowerBudget);

     1

disp(p.UpperBudget);

    1.1000

Предположим, что у вас есть фонд, который разрешает до 10% левериджа, что означает, что ваш портфель может быть от 100% до 110% вложен в рискованные активы. С учетом объекта портфеля CVaR p, задайте ограничение бюджета.

p = PortfolioCVaR;
p = setBudget(p, 1, 1.1);
disp(p.LowerBudget);

     1

disp(p.UpperBudget);

    1.1000

Предположим, что у вас есть фонд, который разрешает до 10% левериджа, что означает, что ваш портфель может быть от 100% до 110% вложен в рискованные активы. Данный объект MAD p, задайте ограничение бюджета.

p = PortfolioMAD;
p = setBudget(p, 1, 1.1);
disp(p.LowerBudget);

     1

disp(p.UpperBudget);

    1.1000

Определить среднее значение и ковариацию доходности рисковых активов.

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18; ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0,; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119,;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336,;
   0 0.0119 0.0336 0.1225];

Создать Portfolio объект, определяющий безрисковую ставку.

p = Portfolio('RiskFreeRate',0.03, 'assetmean', m, 'assetcovar', C, ...
'lowerbudget', 1, 'upperbudget', 1, 'lowerbound', 0);

Создать несколько Portfolio объекты с различными бюджетами на рискованные активы. Путем определения рискованных активов можно контролировать объем инвестиций в безрисковый актив.

p = setBudget(p, 1, 1);    % allow 0% risk-free asset allocation, meaning fully invested in risky assets
p1 = setBudget(p, 0, 1);   % allow 0 to 100% risk-free asset allocation
p2 = setBudget(p, 0.7, 1);  % allow 0 to 30% risk-free asset allocation

plotFrontier(p); hold on; 
plotFrontier(p1);hold on;
plotFrontier(p2);
legend('Without risk-free asset', 'With risk-free asset in range [0,1]', 'With risk-free asset in range [0, 0.3]', 'location', 'best');

setBudget определяет привязку для общих весов для распределенных рискованных активов, а оставшаяся автоматически является привязкой для безрискового актива. Использовать setBudget для контроля уровня разрешенного распределения по безрисковому активу. Для получения дополнительной информации об использовании setBudget с безрисковым активом см. раздел Использование оптимизации портфеля с безрисковым активом.