Работа с бюджетными ограничениями с использованием объекта портфеля

Бюджетное ограничение является необязательным линейным ограничением, которое поддерживает верхние и нижние границы суммы весов портфеля (см. Бюджетные ограничения). Бюджетные ограничения имеют свойства LowerBudget для нижнего бюджетного ограничения и UpperBudget для верхнего ограничения бюджета. Если вы настраиваете задачу оптимизации портфеля, которая требует, чтобы портфели были полностью инвестированы в вашу вселенную активов, вы можете установить LowerBudget быть равным UpperBudget. Эти бюджетные ограничения могут быть установлены со значениями по умолчанию, равными 1 использование setDefaultConstraints (см. раздел Установка ограничений по умолчанию для весов портфеля с использованием объекта портфеля).

Установка бюджетных ограничений с помощью `Portfolio` Функция

Свойства ограничения бюджета также можно задать с помощью Portfolio объект. Предположим, что у вас есть вселенная активов со многими рискованными активами и безрисковыми активами, и вы хотите убедиться, что в вашем портфеле никогда не будет больше 1% наличных, то есть вы хотите убедиться, что вы на 99-100% вложены в рискованные активы. Бюджетное ограничение для этого портфеля можно задать следующим образом:

p = Portfolio('LowerBudget', 0.99, 'UpperBudget', 1);
disp(p.LowerBudget)
disp(p.UpperBudget)

 0.9900

 1

Установка бюджетных ограничений с помощью `setBudget` Функция

Можно также задать свойства для бюджетного ограничения с помощью setBudget. Предположим, что у вас есть фонд, который позволяет до 10% левериджа, что означает, что ваш портфель может быть от 100% до 110% вложен в рискованные активы. Дано Portfolio объект p, использовать setBudget для установки бюджетных ограничений:

p = Portfolio;
p = setBudget(p, 1, 1.1);
disp(p.LowerBudget)
disp(p.UpperBudget)

 1

 1.1000

Если необходимо продолжить работу с этим примером, установите RiskFreeRate собственность на ставку заимствования для финансирования возможных заемных позиций. Для получения подробной информации о RiskFreeRate см. раздел Работа с безрисковым активом. Чтобы очистить либо ограничение бюджета из объекта портфолио, используйте либо Portfolio объект или setBudget с пустыми вводами для очищаемых свойств. Например, снимите ограничение верхнего бюджета из Portfolio объект p в предыдущем примере с:

p = Portfolio(p, 'UpperBudget', []);

См. также

Документация