Exponenta Banner
exponenta event banner

floorbyhjm

Инструмент ценового дна из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton

свернуть все на странице

Синтаксис

[Цена, Дерево цен] = floorbyhjm (HJMTree, Страйк, Расчет, Срок погашения)
[Цена, Дерево цен] = floorbyhjm (___, FloorReset, базис, принципал, опционы)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = floorbyhjm(HJMTree,Strike,Settle,Maturity) вычисляет цену нижнего инструмента из дерева процентных ставок Хита-Джарроу-Мортона. floorbyhjm вычисляет цены на ванильные полы и амортизирующие полы.

пример

[Price,PriceTree] = floorbyhjm(___,FloorReset,Basis,Principal,Options) добавляет необязательные аргументы.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как оценить инструмент 3% floor с использованием дерева форвардных ставок HJM путем загрузки файла. deriv.mat, что обеспечивает HJMTree. HJMTree структура содержит информацию о времени и форвардной ставке, необходимую для определения цены на инструмент нижнего предела.

load deriv.mat;

Strike = 0.03;
Settle = '01-Jan-2000';
Maturity = '01-Jan-2004';

Price = floorbyhjm(HJMTree, Strike, Settle, Maturity)
Price = 0.0486
Открыть сценарий в реальном времени

Груз deriv.mat для указания HJMTree а затем определите напольный инструмент. 

load deriv.mat; 
Settle = '01-Jan-2000';
Maturity = '01-Jan-2004';
Strike = 0.05;
FloorReset = 1;
Principal ={{'01-Jan-2001' 100;'01-Jan-2002' 80;'01-Jan-2003' 70;'01-Jan-2004' 30}};

Цена амортизирующего пола. 

Price = floorbyhjm(HJMTree, Strike, Settle, Maturity, FloorReset, Principal)
Price = 2.8215

Входные аргументы

свернуть все

Древовидная структура процентных ставок, определенная с помощью hjmtree.

Типы данных: struct

Ставка, по которой осуществляется нижний предел, указанная как NINSTоколо-1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

Дата расчета для этажа, указанная как NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат. Settle для каждого этажа устанавливается дата ValuationDate дерева HJM. Аргумент floor Settle игнорируется.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения для пола, указанная как NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

(Необязательно) Сбросить периодичность оплаты в год, указанную как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) База подсчета дней, представляющая основу, используемую при ежегодной индексации входной форвардной ставки, указанной как NINSTоколо-1 вектор целых чисел.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

(Необязательно) Условная основная сумма, указанная как NINSTоколо-1 условных основных сумм или NINSTоколо-1 массив ячеек, где каждый элемент является NumDatesоколо-2 массив ячеек, где первый столбец - даты, а второй столбец - связанная сумма основного долга. Дата указывает последний день, когда действительным является основное значение.

Использовать Principal для передачи графика для расчета цены амортизирующего пола.

Типы данных: double | cell

(Необязательно) Структура опционов ценообразования деривативов, указанная с помощью derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемая цена этажа в момент времени 0, возвращенная как NINSTоколо-1 вектор.

Древовидная структура со значениями пола на каждом узле, возвращаемая как структура MATLAB ® деревьев, содержащих векторы цен приборов и вектор времени наблюдения для каждого узла:

  • PriceTree.tObs содержит время наблюдения.

  • PriceTree.PBush содержит чистые цены.

Подробнее

свернуть все

Пол

Нижний предел - это договор, который включает гарантию, устанавливающую минимальную процентную ставку, которая должна быть получена держателем, на основе другой плавающей процентной ставки.

Выплата за этаж составляет:

max (FloorRate − CurrentRate, 0)

См. также

| | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка