Обобщенный объект распределения вероятности Парето
A GeneralizedParetoDistribution объект состоит из параметров, описания модели и данных выборки для обобщенного распределения вероятности Парето.
Обобщённое распределение Парето используется для моделирования хвостов другого распределения. Он допускает непрерывный диапазон возможных форм, которые включают как экспоненциальное распределение, так и распределение Парето в качестве особых случаев. Он имеет три основные формы, каждая из которых соответствует предельному распределению данных о превышении из другого класса основных распределений.
Распределения, хвосты которых уменьшаются экспоненциально, например нормаль, приводят к обобщенному параметру формы Парето, равному нулю.
Распределения, хвосты которых уменьшаются полиномиально, например t Стьюдента, приводят к положительному параметру формы.
Распределения, хвосты которых являются конечными, например бета, приводят к отрицательному параметру формы.
Обобщенное распределение Парето использует следующие параметры.
| Параметр | Описание | Поддержка |
|---|---|---|
k | Параметр формы | |
sigma | Параметр масштаба | |
theta | Параметр местоположения |
Существует несколько способов создания GeneralizedParetoDistribution объект распределения вероятности.
Создание распределения с заданными значениями параметров с помощью makedist.
Подгонка распределения к данным с помощью fitdist.
Интерактивное соответствие дистрибутива данным с помощью приложения Distribution Fitter.
cdf | Кумулятивная функция распределения |
icdf | Функция обратного кумулятивного распределения |
iqr | Межквартильный ареал |
mean | Среднее распределение вероятности |
median | Медиана распределения вероятностей |
negloglik | Отрицательная логика распределения вероятностей |
paramci | Доверительные интервалы для параметров распределения вероятностей |
pdf | Функция плотности вероятности |
proflik | Функция правдоподобия профиля для распределения вероятностей |
random | Случайные числа |
std | Стандартное отклонение распределения вероятностей |
truncate | Усечение объекта распределения вероятности |
var | Дисперсия распределения вероятностей |