cfdatesq

Квазикупоновые даты обеспечения фиксированного дохода

Свернуть все на странице

Синтаксис

QuasiCouponDates = cfdatesq(Settle,Maturity)
QuasiCouponDates = cfdatesq(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,PeriodsBeforeSettle,PeriodsAfterMaturity)

Описание

пример

QuasiCouponDates = cfdatesq(Settle,Maturity) возвращает матрицу квазикупоновых дат, выраженную в формате последовательной даты (по умолчанию) или формате datetime (если какие-либо входы имеют формат datetime).

Последующие даты квазикупона определяют продолжительность стандартного купонного периода для процентного обеспечения с фиксированным доходом и не обязательно совпадают с фактическими датами купонного платежа. Даты квазикупона определяются независимо от того, являются ли первые или последние купонные периоды нормальными, длинными или короткими.

QuasiCouponDates имеет NUMBONDS строки и количество столбцов определяется максимальным количеством квазикупоновых дат, необходимых для хранения портфеля облигаций. NaNs заполнены для облигаций, которые имеют меньше, чем максимальное число квазикупоновых дат. По умолчанию возвращаются квазикупоновые даты после расчета и по или предшествующему сроку погашения. Если расчет происходит по сроку погашения, а срок является датой квазикупона, возвращается дата погашения.

пример

QuasiCouponDates = cfdatesq(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,PeriodsBeforeSettle,PeriodsAfterMaturity) задает опции с использованием одного или нескольких необязательных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Вычислите квазикупоновые даты, заданные в Settle и Maturity дат.

QuasiCouponDates = cfdatesq('14-Mar-1997', '30-Nov-1998', 2, 0, 1)
QuasiCouponDates = 1×4

      729541      729724      729906      730089

Если какой-либо из входов для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate являются массивами datetime, тогда QuasiCouponDates возвращается как массив datetime. Для примера:

QuasiCouponDates = cfdatesq('14-Mar-1997', datetime('30-Nov-1998','Locale','en_US'), 2, 0, 1)
QuasiCouponDates = 1x4 datetime
   31-May-1997   30-Nov-1997   31-May-1998   30-Nov-1998

Входные параметры

свернуть все

Дата расчета, заданная как NINST-by- 1 вектор с последовательными номерами дат, массивом ячеек из векторов символов дат или массивом datetime. Settle должно быть раньше Maturity.

Типы данных: double | char | cell | datetime

Дата зрелости, заданная как NINST-by- 1 вектор с последовательными номерами дат, массивом ячеек из векторов символов дат или массивом datetime.

Типы данных: double | char | cell | datetime

(Необязательно) Купоны в год облигации, заданные как вектор положительных целых чисел от [1,2,3,4,6,12] набора.

Типы данных: double

(Необязательно) Базис отсчета дней, заданный как положительные целые числа с использованием NINST-by- 1 вектор.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

(Необязательно) Флаг правила в конце месяца, заданный как скаляр или NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS вектор. Это правило применяется только тогда, когда Maturity - дата окончания месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней.

  • 0 = Игнорируйте правило, означающее, что дата выплаты купона по облигации всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило, означающее, что дата выплаты купона по облигации всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

(Необязательно) Дата выпуска облигации, заданная как скаляр или NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов дат или массивов данных времени.

Если вы не задаете IssueDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Типы данных: double | char | datetime

Нерегулярная или нормальная дата первого купона, заданная как скаляр или NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов дат или массивов данных времени.

Если вы не задаете FirstCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Типы данных: double | char | datetime

Нерегулярная или нормальная дата последнего купона, заданная как скаляр или NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов дат или массивов данных времени.

Если вы не задаете LastCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Типы данных: double | char | datetime

(Необязательно) Количество квазикупоновых дат на или до расчета, включаемых в качестве неотрицательного целого числа.

Типы данных: double

(Необязательно) Количество квазикупоновых дат после срока включения, заданное как неотрицательное целое число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Квазикупоновые даты, возвращенные как N- матрица строка дат в формате последовательной даты или формате datetime (если какие-либо входы указаны в формате datetime). QuasiCouponDates имеет NUMBONDS строки и количество столбцов определяется максимальным количеством квазикупоновых дат, необходимых для хранения портфеля облигаций. NaNs заполнены для облигаций, которые имеют меньше, чем максимальное число квазикупоновых дат. По умолчанию возвращаются квазикупоновые даты после расчета и по или предшествующему сроку погашения. Если расчет происходит по сроку погашения, а срок является датой квазикупона, возвращается дата погашения.

Если все входы для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate являются серийными номерами дат или векторов символов дат, затем QuasiCouponDates возвращается как серийный номер даты.

Если какой-либо из входов для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate являются массивами datetime, тогда QuasiCouponDates возвращается как массив datetime.

См. также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте