asianbyhhm

Цена Европейская дискретная арифметика фиксировала азиатские опции с помощью модели Haug, Haug, Margrabe

Свернуть все на странице

Синтаксис

Price = asianbyhhm(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
Price = asianbyhhm(___,Name,Value)

Описание

пример

Price = asianbyhhm(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) цены Европейская дискретная арифметика фиксировала азиатские опции с помощью модели Haug, Haug, Margrabe.

пример

Price = asianbyhhm(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Задайте параметры азиатской опции.

AssetPrice = 100;
Strike = 95;
Rates = 0.1;
Sigma = 0.15;
Settle = 'Apr-1-2013';
Maturity = 'Oct-1-2013';

Создайте RateSpec использование intenvset функция. 

 RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ...
 Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', -1, 'Basis', 1);

Создайте StockSpec для базового актива, использующего stockspec функция.

DividendType = 'Continuous';
DividendAmounts = 0.05;

StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmounts);

Рассчитать цену азиатской опции можно с помощью приближения Haug, Haug, Margrabe. Предположим, что период усреднения начался до Settle дата.

OptSpec = 'Call';
ExerciseDates = 'Oct-1-2013';
NumFixings = 12;
AvgDate = 'Jan-1-2013';
AvgPrice = 100;

Price = asianbyhhm(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates, ...
'NumFixings', NumFixings, 'AvgDate', AvgDate, 'AvgPrice', AvgPrice)
Price = 5.8216
Открыть Live Script

Задайте параметры азиатской опции.

AssetPrice = 100;
Strike = 95;
Rates = 0.1;
Sigma = 0.15;
Settle = 'Apr-1-2013';
Maturity = 'Oct-1-2013';

Создайте RateSpec использование intenvset функция. 

 RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ...
 Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', -1, 'Basis', 1);

Создайте StockSpec для базового актива, использующего stockspec функция.

DividendType = 'Continuous';
DividendAmounts = 0.05;

StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmounts);

Рассчитать цену азиатской опции можно с помощью приближения Haug, Haug, Margrabe. Предположим, что период усреднения начинается после Settle дата.

OptSpec = 'Call';
ExerciseDates = 'Oct-1-2013';
NumFixings = 15;
AvgDate = 'Jan-1-2013';

Price = asianbyhhm(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates, ...
'NumFixings',NumFixings,'AvgDate',AvgDate)
Price = 1.3785e-07

Входные параметры

свернуть все

Структура процентной ставки (в годовом исчислении и постоянно сложной), определяемая RateSpec получен из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива, заданная с помощью StockSpec получен из stockspec. Для получения информации о спецификации запаса см. stockspec.

stockspec может обрабатывать другие типы базовых активов. Для примера, акций, фондовых индексов и сырьевых товаров. Если дивиденды не указаны в StockSpec, дивиденды приняты 0.

Типы данных: struct

Определение опции, заданное как 'call' или 'put' использование вектора символов, массива ячеек из векторов символов или строковых массивов.

Типы данных: char | cell | string

Значение цены доставки опции, заданное неотрицательным целым числом с помощью NINST-by- 1 вектор значений цены доставки.

Типы данных: double

Дата расчета или дата сделки для азиатской опции, заданная как NINST-by- 1 вектор с последовательными номерами дат, векторами символов даты, datetime или строковыми массивами.

Типы данных: double | char | datetime | string

Европейские опции даты упражнений, указанные как NINST-by- 1 вектор с последовательными номерами дат, векторами символов даты, datetimes или строковыми массивами.

Примечание

Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опции.

Типы данных: double | char | datetime | string

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: Price = asianbyhhm(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,'NumFixings',15)

Средняя цена базового актива на Settle дата, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'AvgPrice' и a NINST-by- 1 вектор.

Примечание

Используйте AvgPrice аргумент при AvgDate <Settle.

Типы данных: double

Начинается период усреднения дат, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'AvgDate' и a NINST-by- 1 вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты, datetimes или строковых массивов.

Типы данных: char | double | datetime | string

Общее количество фиксаций или средних точек, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'NumFixings' и a NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены на фиксированные азиатские опции, возвращенные как NINST-by- 1 вектор.

Подробнее о

свернуть все

Азиатская опция

Опция Asian является зависящей от пути опцией с окупаемостью, связанной со средним значением базового актива в течение жизни (или некоторой части жизни) опции.

Азиатские опции аналогичны интерполяционным опциям в том, что существует два типа азиатских опций: фиксированный (опция средней цены) и плавающий (среднее значение забастовки). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавающие азиатские опции имеют забастовку, равную среднему значению базового актива за срок действия опции. Для получения дополнительной информации смотрите Asian Option.

Ссылки

[1] Haug, E. G. The Complete Guide to Option Pricing Formulas. McGraw-Hill Education, 2007.

См. также

| | | | | | |

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2018a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте