Exponenta Banner

cfbybk

Ценовые денежные потоки из дерева процентных ставок Black-Karasinski

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceTree] = cfbybk(BKTree,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle)
[Price,PriceTree] = cfbybk(___,Basis,Options)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = cfbybk(BKTree,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle) цены на денежные потоки из дерева процентных ставок Black-Karasinski.

пример

[Price,PriceTree] = cfbybk(___,Basis,Options) добавляет необязательные аргументы.

Примеры

свернуть все

Цена портфеля, содержащего два инструмента денежного потока, ежегодно выплачивающих проценты в течение четырехлетнего периода с 1 января 2005 года по 1 января 2009 года.

Загрузите файл deriv.mat, который обеспечивает BKTree. The BKTree структура содержит информацию о времени и процентной ставке, необходимую для оценки инструментов.

load deriv.mat;

Дата оценки (дата расчета), заданная в BKTree 1 января 2004 года (номер даты 731947).

BKTree.RateSpec.ValuationDate
ans =

      731947

Задайте значения для других обязательных аргументов.

CFlowAmounts =[5 NaN 5.5 105; 5 0 6 105];
CFlowDates = [732678, NaN, 733408,733774; 
              732678, 733034, 733408, 734774];

Эта информация используется для вычисления цен двух инструментов денежного потока.

[Price, PriceTree] = cfbybk(BKTree, CFlowAmounts, CFlowDates,... 
BKTree.RateSpec.ValuationDate)
Warning: Not all cash flows are aligned with the tree. Result will be approximated. 
> In cfbytrintree (line 88)
  In cfbybk (line 75) 

Price =

   93.3600
   81.6218


PriceTree = 

  struct with fields:

     FinObj: 'BKPriceTree'
      PTree: {[2×1 double]  [2×3 double]  [2×5 double]  [2×5 double]  [2×5 double]}
       tObs: [0 1 2 3 4]
    Connect: {[2]  [2 3 4]  [2 2 3 4 4]}
      Probs: {[3×1 double]  [3×3 double]  [3×5 double]}

Вы можете визуализировать цены двух инструментов денежного потока с treeviewer функция.

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура процентной ставки, заданная при помощи bktree.

Типы данных: struct

Суммы денежного потока, заданные как Количество инструментов (NINST) по максимальному количеству денежных потоков (MOSTCFS) матрица сумм денежного потока. Каждая строка является списком значений денежного потока для одного инструмента. Если инструмент имеет меньше MOSTCFS денежные потоки, конец строки заполнен NaNс.

Типы данных: double

Даты движения денежных средств, заданные как NINST-by- MOSTCFS матрица. Каждая запись содержит серийный номер даты соответствующего денежного потока в CFlowAmounts.

Типы данных: double

Дата расчета, заданная как вектор серийных номеров дат или векторов символов дат. The Settle дата для каждого денежного потока устанавливается в ValuationDate дерева BK. Аргумент денежного потока, Settle, игнорируется.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Дневной базис инструмента, заданный как вектор целых чисел.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

(Необязательно) Структура опций ценообразования производных, заданная с помощью derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены в момент 0, возвращенные как NINST-by- 1 вектор.

Древовидная структура цен на приборы, возвращенная как MATLAB® структура деревьев, содержащих векторы цен на приборы и времени наблюдения для каждого узла. Внутри PriceTree:

  • PriceTree.PTree содержит чистые цены.

  • PriceTree.tObs содержит время наблюдения.

  • PriceTree.Connect содержит векторы связности. Каждый элемент массива ячеек описывает, как узлы на этом уровне соединяются с следующим. Для заданного уровня дерева существуют NumNodes элементы в векторе, и они содержат индекс узла на следующем уровне, с которым соединяется средняя ветвь. Вычитание 1 из этого значения указывает, где соединяется восходящая ветвь, и добавление 1 указывает, где соединяется нисходящая ветвь.

  • PriceTree.Probs содержит массивы вероятностей. Каждый элемент массива ячеек содержит вероятности перехода вверх, посередине и вниз для каждого узла уровня.

См. также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка