Asian объект прибора
Создайте и оцените Asian объект инструмента, использующий этот рабочий процесс:
Использовать fininstrument для создания Asian объект прибора.
Использовать finmodel для задания BlackScholes, Heston, Bates, или Merton модель для Asian прибора.
При использовании BlackScholes модель, использование finpricer для задания Levy, KemnaVorst, AssetTree, или TurnbullWakeman метод ценообразования для Asian прибора.
При использовании BlackScholes, Heston, Bates, или Merton модель, использование finpricer для задания AssetMonteCarlo метод ценообразования для Asian прибора.
Дополнительные сведения об этом рабочем процессе см. в разделе Запуске с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Asian инструмент, см. «Выбор инструментов», «Модели» и «Цены».
AsianOpt = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_price,'ExerciseDate',exercise_date)Asian объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Strike и ExerciseDate.
The Asian инструмент поддерживает арифметические и геометрические средние цены Азиатские опции. Средняя цена Азиатские опции также известны как фиксированные Азиатские опции.
AsianOpt = fininstrument(___,Name,Value)AsianOpt = fininstrument("Asian",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European",'Name',"asian_option") создает Asian поставьте опцию с европейским упражнением. Можно задать несколько аргументы пары "имя-значение".
InstrumentType - Тип КИПиА"Asian" | вектор символов с 'Asian' значенийТип инструмента, заданный как строка со значением "Asian" или вектор символов со значением 'Asian'.
Типы данных: string | char
Asian Аргументы в виде пар имя-значениеУкажите требуемые и необязательные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
AsianOpt = fininstrument("Asian",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European",'Name',"asian_option")Asian Аргументы в виде пар имя-значение'Strike' - значение цены опционной доставкиЗначение цены доставки опции, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Strike' и скаляр неотрицательное значение.
Типы данных: double
'ExerciseDate' - Даты опционных упражненийДата выполнения опции, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'ExerciseDate' и скалярное значение datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.
Примечание
Для азиатской европейской опции существует только один ExerciseDate на дату истечения срока действия опции.
Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что ExerciseDate свойство сохранено как datetime.
Типы данных: double | char | string | datetime
Asian Аргументы в виде пар имя-значение'OptionType' - Тип опции "call" (по умолчанию) | вектор символов со значением 'call' или 'put' | строку со значением "call" или "put"Тип опции, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OptionType' и скалярный вектор символов или строка.
Типы данных: char | string
'ExerciseStyle' - Стиль упражнения опции"European" (по умолчанию) | строку со значением "European" | вектор символов с 'European' значенийОпция стиль упражнения, заданный как разделенная запятой пара, состоящий из 'ExerciseStyle' и скалярную строку или вектор символов.
Типы данных: string | char
'AverageType' - Средний тип"arithmetic"
(по умолчанию) | строку со значением "arithmetic" или "geometric" | вектор символов с 'arithmetic' значений'geometric'Средние типы, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'AverageType' и скалярную строку или вектор символов. Использование "arithmetic" для арифметики среднего значения или "geometric" для геометрического среднего значения.
Примечание
Когда вы используете RollGeskeWhaley цена, AverageType должен быть "geometric".
Типы данных: char | string
'AveragePrice' - Средняя цена базового актива0
(по умолчанию) | скалярным числомСредняя цена базового актива, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'AveragePrice' и скалярным числом.
Типы данных: double
'AverageStartDate' - Дата начала периода усредненияNaT
(по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка датыДата начала периода усреднения, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'AverageStartDate' и скалярное значение datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.
Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что AverageStartDate свойство сохранено как datetime.
Типы данных: char | double | datetime | string
'Name' - Определяемое пользователем имя прибора" "
(по умолчанию) | строку | вектор символовОпределяемое пользователем имя инструмента, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Name' и скалярную строку или вектор символов.
Типы данных: char | string
Strike - значение цены опционной доставкиОпция опциона, возвращенная в виде скалярного неотрицательного значения.
Типы данных: double
ExerciseDate - Дата выполнения опцииДата выполнения опции, возвращенная как datetime.
Типы данных: datetime
OptionType - Тип опции "call" (по умолчанию) | строку со значением "call" или "put"Тип опции, возвращенный как строка со значением "call" или "put".
Типы данных: string
ExerciseStyle - Стиль упражнения опции"European" (по умолчанию) | строку со значением "European"Опция стиле упражнения возвращается как строка со значением "European".
Типы данных: string
AverageType - Средний тип"arithmetic"
(по умолчанию) | строку со значением "arithmetic" или "geometric"Средние типы, возвращенные как скалярная строка со значением "arithmetic" для арифметики среднего значения или "geometric" для геометрического среднего значения.
Типы данных: string
AveragePrice - Средняя цена базового актива в Settle0
(по умолчанию) | скалярным числомСредняя цена базового актива в Settle, возвращается как скалярное число.
Типы данных: double
AverageStartDate - Дата начала периода усредненияNaT
(по умолчанию) | datetimeДата начала периода усреднения, возвращенная в виде скалярного datetime.
Типы данных: datetime
Name - Определяемое пользователем имя прибора" "
(по умолчанию) | строкуОпределяемое пользователем имя инструмента, возвращаемое как строка.
Типы данных: string
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Asian с фиксированной ставкой инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и TurnbullWakeman метод ценообразования.
Создание Asian Объект прибора
Использование fininstrument для создания Asian объект прибора.
AsianOpt = fininstrument("Asian",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'OptionType',"put",'Name',"asian_option")
AsianOpt =
Asian with properties:
OptionType: "put"
Strike: 1000
AverageType: "arithmetic"
AveragePrice: 0
AverageStartDate: NaT
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Name: "asian_option"
Создание BlackScholes Объект модели
Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',.2)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2000
Correlation: 1
Создание ratecurve Объект
Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создание TurnbullWakeman Объект прейскуранта
Использование finpricer для создания TurnbullWakeman и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',1000,'PricingMethod',"TurnbullWakeman")
outPricer =
TurnbullWakeman with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 1000
DividendValue: 0
DividendType: "continuous"
Ценовые Asian Инструмент
Использование price вычислить цену и чувствительность для Asian прибора.
[Price, outPR] = price(outPricer,AsianOpt,["all"])Price = 56.7068
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
______ _______ _________ _______ ______ _______ _______
56.707 -0.3155 0.0014381 -5.5637 408.85 -2.9341 -832.53
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Asian с фиксированной ставкой инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и AssetTree метод ценообразования.
Создание Asian Объект прибора
Использование fininstrument для создания Asian объект прибора.
AsianOpt = fininstrument("Asian",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'OptionType',"put",'Name',"asian_option")
AsianOpt =
Asian with properties:
OptionType: "put"
Strike: 1000
AverageType: "arithmetic"
AveragePrice: 0
AverageStartDate: NaT
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Name: "asian_option"
Создание BlackScholes Объект модели
Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.2)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2000
Correlation: 1
Создание ratecurve Объект
Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создание AssetTree Объект прейскуранта
Использование finpricer для создания AssetTree объект цены для дерева собственных средств CRR и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
NumPeriods = 15; CRRPricer = finpricer("AssetTree",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',1000,'PricingMethod',"CoxRossRubinstein",'Maturity',datetime(2022,9,15),'NumPeriods',NumPeriods)
CRRPricer =
CRRTree with properties:
Tree: [1x1 struct]
NumPeriods: 15
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 1000
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
TreeDates: [1x15 datetime]
CRRPricer.Tree
ans = struct with fields:
Probs: [2x15 double]
ATree: {1x16 cell}
dObs: [1x16 datetime]
tObs: [1x16 double]
Ценовые Asian Инструмент
Использование price вычислить цену и чувствительность для Asian прибора.
[Price, outPR] = price(CRRPricer,AsianOpt,["all"])Price = 54.9225
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Vega Lambda Rho Theta
______ ________ ______ ______ _______ _______ _______
54.922 -0.32119 0.0581 393.85 -5.8481 -846.57 -2.4325
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Asian инструмент для среднеарифметической валютной опции при использовании BlackScholes модель и Levy метод ценообразования. Предположим, что текущий обменный курс составляет $0,52 и имеет волатильность 12% годовых. В годовом исчислении постоянно сложившаяся иностранная безрисковая ставка составляет 8% годовых.
Создание Asian Объект прибора
Использование fininstrument для создания Asian объект прибора.
AsianOpt = fininstrument("Asian",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',0.65,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"asian_fx_option")
AsianOpt =
Asian with properties:
OptionType: "put"
Strike: 0.6500
AverageType: "arithmetic"
AveragePrice: 0
AverageStartDate: NaT
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Name: "asian_fx_option"
Создание BlackScholes Объект модели
Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели.
Sigma = .12; BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',Sigma)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.1200
Correlation: 1
Создание ratecurve Объект
Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создание Levy Объект прейскуранта
Использование finpricer для создания Levy и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение". Когда вы оцениваете валюты с помощью азиатского инструмента для арифметической средней валютной опции, DividendType должен быть 'continuous' и DividendValue - годовая процентная ставка без риска в иностранной стране.
ForeignRate = 0.08; outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',.52,'DividendType',"continuous",'DividendValue',ForeignRate,'PricingMethod',"Levy")
outPricer =
Levy with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 0.5200
DividendValue: 0.0800
DividendType: "continuous"
Ценовые Asian FX КИП
Использование price вычислить цену и чувствительность для Asian Прибор FX.
[Price, outPR] = price(outPricer,AsianOpt,["all"])Price = 0.1516
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
_______ ________ _______ _______ ________ __________ _______
0.15161 -0.78532 0.37534 -2.6935 0.015668 -0.0038317 -1.3974
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Asian с фиксированной ставкой инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.
Создание Asian Объект прибора
Использование fininstrument для создания Asian объект прибора.
AsianOpt = fininstrument("Asian",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'OptionType',"put",'Name',"asian_option")
AsianOpt =
Asian with properties:
OptionType: "put"
Strike: 1000
AverageType: "arithmetic"
AveragePrice: 0
AverageStartDate: NaT
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Name: "asian_option"
Создание BlackScholes Объект модели
Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.2)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2000
Correlation: 1
Создание ratecurve Объект
Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создание AssetMonteCarlo Объект прейскуранта
Использование finpricer для создания AssetMonteCarlo и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',200,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer =
GBMMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 200
SimulationDates: 15-Sep-2022
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Ценовые Asian Инструмент
Использование price вычислить цену и чувствительность для Asian прибора.
[Price, outPR] = price(outPricer,AsianOpt,["all"])Price = 682.3365
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
______ ________ ___________ ________ _______ ______ _______
682.34 -0.93511 -5.6843e-14 -0.27409 -3129.1 27.433 -1.2121
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Asian с фиксированной ставкой инструмент, когда вы используете Merton модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.
Создание Asian Объект прибора
Использование fininstrument для создания Asian объект прибора.
AsianOpt = fininstrument("Asian",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'OptionType',"put",'Name',"asian_option")
AsianOpt =
Asian with properties:
OptionType: "put"
Strike: 1000
AverageType: "arithmetic"
AveragePrice: 0
AverageStartDate: NaT
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Name: "asian_option"
Создание Merton Объект модели
Использование finmodel для создания Merton объект модели.
MertonModel = finmodel("Merton",'Volatility',0.45,'MeanJ',0.02,'JumpVol',0.07,'JumpFreq',0.09)
MertonModel =
Merton with properties:
Volatility: 0.4500
MeanJ: 0.0200
JumpVol: 0.0700
JumpFreq: 0.0900
Создание ratecurve Объект
Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создание AssetMonteCarlo Объект прейскуранта
Использование finpricer для создания AssetMonteCarlo и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",MertonModel,'SpotPrice',200,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer =
MertonMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 200
SimulationDates: 15-Sep-2022
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.Merton]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Ценовые Asian Инструмент
Использование price вычислить цену и чувствительность для Asian прибора.
[Price, outPR] = price(outPricer,AsianOpt,["all"])Price = 683.2017
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
_____ _______ ___________ ________ _______ _____ ______
683.2 -0.9047 -1.9895e-13 -0.26484 -3110.3 25.93 20.227
Опция Asian является зависящей от пути опцией с окупаемостью, связанной со средним значением базового актива в течение жизни (или некоторой части жизни) опции.
Азиатские опции аналогичны интерполяционным опциям в том, что существует два типа азиатских опций: фиксированный (опция средней цены) и плавающий (среднее значение забастовки). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавающие азиатские опции имеют забастовку, равную среднему значению базового актива за срок действия опции. Для получения дополнительной информации смотрите Asian Option.
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.