OptionEmbeddedFloatBond

OptionEmbeddedFloatBond объект прибора

Описание

Создайте и оцените OptionEmbeddedFloatBond объект инструмента, использующий этот рабочий процесс:

Использовать fininstrument для создания OptionEmbeddedFloatBond объект прибора.
Использовать finmodel для задания HullWhite или BlackKarasinski модель для OptionEmbeddedFloatBond прибора.
Использовать finpricer для задания IRTree метод ценообразования для OptionEmbeddedFloatBond прибора.

Дополнительные сведения об этом рабочем процессе см. в разделе Запуске с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для OptionEmbeddedFloatBond инструмент, см. «Выбор инструментов», «Модели» и «Цены».

Создание

Синтаксис

OptionEmbeddedFloatBondObj = fininstrument(InstrumentType,'Spread',spread_value,'Maturity',maturity_date,'CallSchedule',call_schedule_value)

OptionEmbeddedFloatBondObj = fininstrument(InstrumentType,'Spread',spread_value,'Maturity',maturity_date,'PutSchedule',put_schedule_value)

OptionEmbeddedFloatBondObj = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

OptionEmbeddedFloatBondObj = fininstrument(InstrumentType,'Spread',spread_value,'Maturity',maturity_date,'CallSchedule',call_schedule_value) создает OptionEmbeddedFloatBond объект путем определения InstrumentType и необходимые аргументы пары "имя-значение" Spread, Maturity, и CallSchedule устанавливает свойства, используя требуемые аргументы пары "имя-значение".

OptionEmbeddedFloatBond поддерживает ванильные связи с встраиваемыми опциями, ступенчатые купонные облигации с встраиваемыми опциями и амортизация облигаций с встраиваемыми опциями.

пример

OptionEmbeddedFloatBondObj = fininstrument(InstrumentType,'Spread',spread_value,'Maturity',maturity_date,'PutSchedule',put_schedule_value) создает OptionEmbeddedFloatBond объект путем определения InstrumentType и необходимые аргументы пары "имя-значение" Spread, Maturity, и PutSchedule устанавливает свойства, используя требуемые аргументы пары "имя-значение".

пример

OptionEmbeddedFloatBondObj = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает необязательные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к необходимым аргументам в предыдущем синтаксисе. Для примера, OptionEmbeddedFloatBondObj = fininstrument("OptionEmbeddedFloatBond",'Spread',0.01,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Period',4,'Basis',5,'Principal',1000,'FirstCouponDate',datetime(2016,1,30),'EndMonthRule',1,'CallSchedule',schedule,'CallExerciseStyle',"american",'ProjectionCurve',ratecurve_obj,'Name',"optionembeddedfloatbond"). Можно задать несколько пары "имя-значение".

Входные параметры

расширить все

`InstrumentType` - Тип КИПиА
строка со значением `"OptionEmbeddedFloatBond"` | вектор символов с `'OptionEmbeddedFloatBond'` значений

Тип инструмента, заданный как строка со значением "OptionEmbeddedFloatBond" или вектор символов со значением 'OptionEmbeddedFloatBond'.

Типы данных: char | string

OptionEmbeddedFloatBond Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите требуемые и необязательные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример:

OptionEmbeddedFloatBondObj = fininstrument("OptionEmbeddedFloatBond",'Spread',0.01,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Period',4,'Basis',5,'Principal',1000,'FirstCouponDate',datetime(2016,1,30),'EndMonthRule',1,'CallSchedule',schedule,'CallExerciseStyle',"american",'ProjectionCurve',ratecurve_obj,'Name',"optionembeddedfloatbond")

Требуемая OptionEmbeddedFloatBond Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

`'Spread'` - Количество базисных точек над базисной ставкой
неотрицательная цифра

Количество базисных точек над ссылочной ставкой, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Spread' и скаляр неотрицательную цифру.

Типы данных: double

`'Maturity'` - Дата погашения
серийный номер даты | вектор символов | строка datetime | date

Дата погашения, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Maturity' и серийный номер даты, вектор символов даты, строка дат или datetime.

Типы данных: char | double | string | datetime

`'CallSchedule'` - Расписание вызовов
расписание

Расписание вызовов, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'CallSchedule' и расписание дат вызовов и забастовок.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты для дат в этом расписании, формат должен быть распознаваемым datetime потому что CallSchedule свойство сохранено как datetime.

Примечание

The OptionEmbeddedFloatBond инструмент поддерживает либо CallSchedule и CallExerciseStyle или PutSchedule и PutExerciseStyle, но не то и другое.

Типы данных: timetable

`'PutSchedule'` - Расписание вызовов
расписание

Поместите расписание, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'PutSchedule' и расписание дат вызовов и забастовок.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты для дат в этом расписании, формат должен быть распознаваемым datetime потому что PutSchedule свойство сохранено как datetime.

Примечание

The OptionEmbeddedFloatBond инструмент поддерживает либо CallSchedule и CallExerciseStyle или PutSchedule и PutExerciseStyle, но не то и другое.

Типы данных: timetable

Необязательные OptionEmbeddedFloatBond Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

`'Reset'` - Периодичность платежей в год
`2` (по умолчанию) | целое число

Частота платежей в год, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Reset' и скалярное целое число. Значения для Reset являются: 1, 2, 3, 4, 6, и 12.

Типы данных: double

`'CallExerciseStyle'` - Стиль упражнения Call option
`"European"` (по умолчанию) | строку со значением `"European"`, `"American"`, или `"Bermudan"` | вектор символов с `'European'` значений, `'American'`, или `'Bermudan'`

Стиль упражнения опции вызова, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'CallExerciseStyle' и скалярную строку или вектор символов.

Типы данных: string | char

`'PutExerciseStyle'` - Поставьте стиль упражнения опции
`"European"` (по умолчанию) | строку со значением `"European"`, `"American"`, или `"Bermudan"` | вектор символов с `'European'` значений, `'American'`, или `'Bermudan'`

Стиль упражнения опции Пут, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'PutExerciseStyle' и скалярную строку или вектор символов.

Типы данных: string | char

`'Basis'` - базис подсчета дней
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 0 на `13`

Базис отсчета дней, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Basis' и скалярное целое число с использованием одного из следующих значений:

0 - факт/факт
1 - 30/360 (SIA)
2 - факт/360
3 - фактический/365
4 - 30/360 (PSA)
5 - 30/360 (ISDA)
6 - 30/360 (европейский)
7 - фактический/365 (японский)
8 - факт/факт (ICMA)
9 - факт/360 (ICMA)
10 - факт/365 (ICMA)
11 - 30/360E (ICMA)
12 - факт/365 (ISDA)
13 - BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

`'Principal'` - Условная сумма основной суммы или график основного значения
`100` (по умолчанию) | скалярное число | расписание

Условная сумма основной суммы или график основного значения, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Principal' и скаляр число или расписание.

Principal принимает timetable, где первый столбец является датами, а второй - связанным условным основным значением. Дата указывает на последний день действия основного значения.

Типы данных: double | timetable

`'DaycountAdjustedCashFlow'` - Флаг, указывающий, корректируется ли денежный поток к соглашению о подсчете дней
`false` (по умолчанию) | значение `true` или `false`

Флаг, указывающий, корректируется ли денежный поток к соглашению о подсчете дней, задается как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DaycountAdjustedCashFlow' и скаляр логический со значением true или false.

Типы данных: logical

`'BusinessDayConvention'` - Договоры о рабочих днях
`"actual"` (по умолчанию) | строку | вектор символов

Соглашения о рабочих днях, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'BusinessDayConvention' и скалярную строку или вектор символов. Выбор для соглашения о рабочих днях определяет, как обрабатываются дни небизнеса. Дни небизнеса определяются как выходные дни плюс любая другая дата, когда предприятия не открыты (для примера, уставных праздников). Значения:

"actual" - Дни небизнеса эффективно игнорируются. Денежные потоки, которые приходятся на нерабочие дни, считаются распределенными на фактическую дату.
"follow" - Денежные потоки, которые приходятся на день небизнеса, принимаются распределенными на следующий рабочий день.
"modifiedfollow" - Денежные потоки, которые приходятся на день небизнеса, принимаются распределенными на следующий рабочий день. Однако если следующий рабочий день находится в другом месяце, то вместо этого принимается предыдущий рабочий день.
"previous" - Денежные потоки, которые приходятся на день небизнеса, принимаются распределенными в предыдущий рабочий день.
"modifiedprevious" - Денежные потоки, которые приходятся на день небизнеса, принимаются распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в другом месяце, вместо этого принимается следующий рабочий день.

Типы данных: char | string

`'Holidays'` - Праздничные дни, используемые в рабочих днях
`NaT` (по умолчанию) | datetime | массив ячеек из векторов символов даты | строковые массивы дат | последовательные номера дат

Праздничные дни, используемые в вычислении рабочих дней, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Holidays' и дат с использованием datetimes, серийных номеров дат, массива ячеек векторов символов дат или строковых массивов дат. Для примера:

H = holidays(datetime('today'),datetime(2025,12,15));
OptionEmbeddedFixedBondObj = fininstrument("OptionEmbeddedFixedBond",'CouponRate',0.34,'Maturity',datetime(2025,12,15),...
'CallSchedule',schedule,'CallExerciseStyle',"american",'Holidays',H)

Типы данных: double | cell | datetime | string

`'EndMonthRule'` - Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity является датой конца месяца для месяца с 30 или менее дней
`true` (в действии) (по умолчанию) | значение `true` или `false`

Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity - дата конца месяца для месяца с 30 или менее дней, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'EndMonthRule' и скаляр логическое значение true или false.

Если вы задаете EndMonthRule на falseпрограммное обеспечение игнорирует правило, означающее, что дата платежа всегда является одним и тем же числовым днем месяца.
Если вы задаете EndMonthRule на trueпрограммное обеспечение устанавливает правило, означающее, что дата платежа всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

`'IssueDate'` - Дата выпуска облигаций
`NaT` (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Дата выпуска облигации, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'IssueDate' и скалярное значение datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что IssueDate свойство сохранено как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

`'FirstCouponDate'` - Нерегулярная дата первого купона
`NaT` (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Нерегулярная дата первого купона, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'FirstCouponDate' и скалярное значение datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что FirstCouponDate свойство сохранено как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

`'LastCouponDate'` - Нерегулярная дата последнего купона
`NaT` (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Нерегулярная дата последнего купона, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'LastCouponDate' и скалярное значение datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы задаете LastCouponDate но не FirstCouponDate, LastCouponDate определяет купонную структуру облигации. Купонная структура облигации усечена на LastCouponDate, независимо от того, где он падает, и сопровождается только датой движения денежных средств по облигации со сроком погашения. Если вы не задаете LastCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что LastCouponDate свойство сохранено как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

`'StartDate'` - Форвардная дата начала платежей
`NaT` (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Дата начала пересчета платежей, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'StartDate' и скалярное значение datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что StartDate свойство сохранено как datetime.

Типы данных: char | double | string | datetime

`'Name'` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку | вектор символов

Определяемое пользователем имя инструмента, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Name' и скалярную строку или вектор символов.

Типы данных: char | string

Свойства

расширить все

`InstrumentType` - Тип КИПиА
строка со значением `"OptionEmbeddedFloatBond"`

Тип инструмента, возвращенный как строка со значением "OptionEmbeddedFloatBond".

Типы данных: string

`Spread` - Количество базисных точек над базисной ставкой
неотрицательная цифра

Количество базисных точек над частотой ссылки, возвращаемое как скаляр неотрицательная цифра.

Типы данных: double

`Maturity` - Дата погашения
datetime

Дата погашения, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

`CallSchedule` - Расписание вызовов
расписание

Расписание вызовов, возвращаемое как расписание.

Типы данных: cell | datetime

`PutSchedule` - Расписание вызовов
расписание

Поставьте расписание, вернитесь как расписание.

Типы данных: cell | datetime

`Reset` - Периодичность платежей в год
`2` (по умолчанию) | целое число

Частота платежей в год, возвращаемая в виде скалярного целого числа.

Типы данных: double

`Basis` - базис подсчета дней
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 0 на `13`

Базис отсчета дней, возвращенный как скалярное целое число.

Типы данных: double

`Principal` - Условная сумма основной суммы или график основного значения
`100` (по умолчанию) | скалярное число | расписание

Условная сумма основной суммы или график основного значения, возвращаемый в виде скалярного числа или расписания.

Типы данных: timetable | double

`DaycountAdjustedCashFlow` - Флаг, указывающий, корректируется ли денежный поток к соглашению о подсчете дней
`false` (по умолчанию) | значение `true` или `false`

Флаг, указывающий, скорректирован ли денежный поток по соглашению о подсчете дней, возвращен как скалярный логический со значением true или false.

Типы данных: logical

`BusinessDayConvention` - Договоры о рабочих днях
`"actual"` (по умолчанию) | строку

Соглашения о рабочих днях, возвращенные как строка

Типы данных: string

`Holidays` - Праздничные дни, используемые в рабочих днях
`NaT` (по умолчанию) | datetime

Праздничные дни, используемые в вычислении рабочих дней, возвращенные как datetimes.

Типы данных: datetime

`EndMonthRule` - Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity является датой конца месяца для месяца с 30 или менее дней
`true` (в действии) (по умолчанию) | значение `true` или `false`

Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity - дата конца месяца для месяца с 30 или менее дней, возвращаемая как скаляр логическая.

Типы данных: logical

`IssueDate` - Дата выпуска облигаций
`NaT` (по умолчанию) | datetime

Дата выпуска облигаций, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

`FirstCouponDate` - Нерегулярная дата первого купона
`NaT` (по умолчанию) | datetime

Нерегулярная дата первого купона, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

`LastCouponDate` - Нерегулярная дата последнего купона
`NaT` (по умолчанию) | datetime

Нерегулярная дата последнего купона, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

`StartDate` - Форвардная дата начала платежей
`NaT` (по умолчанию) | datetime

Форвардная дата начала платежей, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

`CallExerciseStyle` - Стиль упражнения Call option
`"European"` (по умолчанию) | строку со значением `"European"`, `"American"`, или `"Bermudan"`

Это свойство доступно только для чтения.

Стиль упражнения опции вызова, возвращенный как строка со значением "European", "American", или "Bermudan".

Типы данных: string

`PutExerciseStyle` - Поставьте стиль упражнения опции
`"European"` (по умолчанию) | строку со значением `"European"`, `"American"`, или `"Bermudan"`

Это свойство доступно только для чтения.

Поместите опцию стиль упражнения, возвращенный как строка со значением "European", "American", или "Bermudan".

Типы данных: string

`Name` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку

Определяемое пользователем имя инструмента, возвращаемое как строка.

Типы данных: string

Функции объекта

`setCallExercisePolicy`	Установите политику выполнения вызовов для `OptionEmbeddedFixedBond`, `OptionEmbeddedFloatBond`, или `ConvertibleBond` инструмент
`setPutExercisePolicy`	Установите политику упражнений put для `OptionEmbeddedFixedBond`, `OptionEmbeddedFloatBond`, или `ConvertibleBond` инструмент

Примеры

свернуть все

Ценовые опции для встраиваемых инструментов с плавающей связью с использованием модели Hull-White и IRTree Pricer

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс по цене американских, европейских и бермудских стилей упражнений для трех вызываемых OptionEmbeddedFloatBond инструменты, когда вы используете HullWhite модель и IRTree метод ценообразования.

Создание ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve.

Settle = datetime(2018,1,1);
ZeroTimes = calyears(1:10)';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
Compounding = 1;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates, "Compounding",Compounding);

Создание OptionEmbeddedFloatBond Объекты приборов

Использование fininstrument создать три OptionEmbeddedFloatBond объекты инструмента с различными стилями упражнений.

Maturity = datetime(2024,1,1);

% Option embedded float bond (Bermudan callable bond)
Strike = [100; 100];
ExerciseDates = [datetime(2020,1,1); datetime(2024,1,1)];
Reset = 1;
CallSchedule =  timetable(ExerciseDates,Strike,'VariableNames',{'Strike Schedule'}); 

CallableBondBermudan = fininstrument("OptionEmbeddedFloatBond",'Maturity',Maturity,...
                              'Spread',0.025,'Reset',Reset, ...
                              'CallSchedule',CallSchedule,'CallExerciseStyle', "bermudan")

CallableBondBermudan = 
  OptionEmbeddedFloatBond with properties:

                      Spread: 0.0250
             ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2024
                   CallDates: [2x1 datetime]
                    PutDates: [0x1 datetime]
                CallSchedule: [2x1 timetable]
                 PutSchedule: [0x0 timetable]
           CallExerciseStyle: "bermudan"
            PutExerciseStyle: [0x0 string]
                        Name: ""

% Option embedded float bond (American callable bond)
Strike = 100;
ExerciseDates = datetime(2024,1,1);
CallSchedule =  timetable(ExerciseDates,Strike,'VariableNames',{'Strike Schedule'}); 
Reset = 1;

CallableBondAmerican = fininstrument("OptionEmbeddedFloatBond",'Maturity',Maturity,...
                              'Spread',0.025,'Reset', Reset, ...
                              'CallSchedule',CallSchedule,'CallExerciseStyle',"american")

CallableBondAmerican = 
  OptionEmbeddedFloatBond with properties:

                      Spread: 0.0250
             ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2024
                   CallDates: 01-Jan-2024
                    PutDates: [0x1 datetime]
                CallSchedule: [1x1 timetable]
                 PutSchedule: [0x0 timetable]
           CallExerciseStyle: "american"
            PutExerciseStyle: [0x0 string]
                        Name: ""

% Option embedded float bond (European callable bond)
Strike = 100;
ExerciseDates = datetime(2024,1,1);
CallSchedule =  timetable(ExerciseDates,Strike,'VariableNames',{'Strike Schedule'}); 
Reset = 1;

CallableBondEuropean = fininstrument("OptionEmbeddedFloatBond",'Maturity',Maturity,...
                              'Spread',0.025,'Reset',Reset, ...
                              'CallSchedule',CallSchedule)

CallableBondEuropean = 
  OptionEmbeddedFloatBond with properties:

                      Spread: 0.0250
             ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2024
                   CallDates: 01-Jan-2024
                    PutDates: [0x1 datetime]
                CallSchedule: [1x1 timetable]
                 PutSchedule: [0x0 timetable]
           CallExerciseStyle: "european"
            PutExerciseStyle: [0x0 string]
                        Name: ""

Создание HullWhite Объект модели

Использование finmodel для создания HullWhite объект модели.

VolCurve = 0.01;
AlphaCurve = 0.1;

HWModel = finmodel("HullWhite",'alpha',AlphaCurve,'sigma',VolCurve);

Создание IRTree Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания IRTree и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

HWTreePricer = finpricer("IRTree",'Model',HWModel,'DiscountCurve',ZeroCurve,'TreeDates',ZeroDates)

HWTreePricer = 
  HWBKTree with properties:

             Tree: [1x1 struct]
        TreeDates: [10x1 datetime]
            Model: [1x1 finmodel.HullWhite]
    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Ценовые OptionEmbeddedFixedBond Инструменты

Использование price вычислить цену и чувствительность для трех OptionEmbeddedFixedBond приборы.

[Price, outPR] = price(HWTreePricer,CallableBondBermudan,["all"])

Price = 104.9598

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x4 table]
    PricerData: [1x1 struct]

outPR.Results

ans=1×4 table
    Price     Vega    Gamma      Delta 
    ______    ____    ______    _______

    104.96     0      19.597    -7.3926

[Price, outPR] = price(HWTreePricer,CallableBondAmerican,["all"])

Price = 100

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x4 table]
    PricerData: [1x1 struct]

outPR.Results

ans=1×4 table
    Price    Vega    Gamma    Delta
    _____    ____    _____    _____

     100      0        0        0

[Price, outPR] = price(HWTreePricer,CallableBondEuropean,["all"])

Price = 114.5571

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x4 table]
    PricerData: [1x1 struct]

outPR.Results

ans=1×4 table
    Price        Vega        Gamma      Delta 
    ______    ___________    ______    _______

    114.56    -2.8422e-10    262.58    -50.006

Подробнее о

расширить все

Примечание с плавающей скоростью с встроенными опциями

A floating-rate note with an embedded option позволяет заметкам с плавающей скоростью иметь функции раннего погашения.

Примечание с плавающей ставкой со встроенной опцией дает инвесторам или эмитентам опцию выбыть непогашенного принципала до погашения. Опция embedded call дает право отменить примечание до даты погашения (callable floater), а опция embedded put дает право продать примечание обратно по определенной цене (pattable floater).

Для получения дополнительной информации смотрите Примечание с плавающей скоростью с встроенными опциями.

Совет

После создания OptionEmbeddedFixedBond объект, можно изменить CallSchedule и CallExerciseStyle использование setCallExercisePolicy. Или можно изменить PutSchedule и PutExerciseStyle значения с использованием setPutExercisePolicy.

См. также

Функции

finmodel | finpricer | timetable

Темы

Запуск с рабочими процессами с использованием объектно-ориентированной среды для ценообразования финансовых инструментов

Введенный в R2020a

Документация

OptionEmbeddedFloatBond

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

InstrumentType - Тип КИПиА строка со значением "OptionEmbeddedFloatBond" | вектор символов с 'OptionEmbeddedFloatBond' значений

'Spread' - Количество базисных точек над базисной ставкой неотрицательная цифра

'Maturity' - Дата погашения серийный номер даты | вектор символов | строка datetime | date

'CallSchedule' - Расписание вызовов расписание

'PutSchedule' - Расписание вызовов расписание

'Reset' - Периодичность платежей в год 2 (по умолчанию) | целое число

'CallExerciseStyle' - Стиль упражнения Call option "European" (по умолчанию) | строку со значением "European", "American", или "Bermudan" | вектор символов с 'European' значений, 'American', или 'Bermudan'

'PutExerciseStyle' - Поставьте стиль упражнения опции "European" (по умолчанию) | строку со значением "European", "American", или "Bermudan" | вектор символов с 'European' значений, 'American', или 'Bermudan'

'Basis' - базис подсчета дней 0 (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 0 на 13

'Principal' - Условная сумма основной суммы или график основного значения 100 (по умолчанию) | скалярное число | расписание

'DaycountAdjustedCashFlow' - Флаг, указывающий, корректируется ли денежный поток к соглашению о подсчете дней false (по умолчанию) | значение true или false

'BusinessDayConvention' - Договоры о рабочих днях "actual" (по умолчанию) | строку | вектор символов

'IssueDate' - Дата выпуска облигаций NaT (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

'FirstCouponDate' - Нерегулярная дата первого купона NaT (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

'LastCouponDate' - Нерегулярная дата последнего купона NaT (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

'StartDate' - Форвардная дата начала платежей NaT (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

'Name' - Определяемое пользователем имя прибора " " (по умолчанию) | строку | вектор символов

Свойства

InstrumentType - Тип КИПиА строка со значением "OptionEmbeddedFloatBond"

Spread - Количество базисных точек над базисной ставкой неотрицательная цифра

Maturity - Дата погашения datetime

CallSchedule - Расписание вызовов расписание

PutSchedule - Расписание вызовов расписание

Reset - Периодичность платежей в год 2 (по умолчанию) | целое число

Basis - базис подсчета дней 0 (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 0 на 13

Principal - Условная сумма основной суммы или график основного значения 100 (по умолчанию) | скалярное число | расписание

DaycountAdjustedCashFlow - Флаг, указывающий, корректируется ли денежный поток к соглашению о подсчете дней false (по умолчанию) | значение true или false

BusinessDayConvention - Договоры о рабочих днях "actual" (по умолчанию) | строку

Holidays - Праздничные дни, используемые в рабочих днях NaT (по умолчанию) | datetime

IssueDate - Дата выпуска облигаций NaT (по умолчанию) | datetime

FirstCouponDate - Нерегулярная дата первого купона NaT (по умолчанию) | datetime

LastCouponDate - Нерегулярная дата последнего купона NaT (по умолчанию) | datetime

StartDate - Форвардная дата начала платежей NaT (по умолчанию) | datetime

CallExerciseStyle - Стиль упражнения Call option "European" (по умолчанию) | строку со значением "European", "American", или "Bermudan"

PutExerciseStyle - Поставьте стиль упражнения опции "European" (по умолчанию) | строку со значением "European", "American", или "Bermudan"

Name - Определяемое пользователем имя прибора " " (по умолчанию) | строку

Функции объекта

Примеры

Ценовые опции для встраиваемых инструментов с плавающей связью с использованием модели Hull-White и IRTree Pricer

Подробнее о

Примечание с плавающей скоростью с встроенными опциями

Совет

См. также

Функции

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`InstrumentType` - Тип КИПиА
строка со значением `"OptionEmbeddedFloatBond"` | вектор символов с `'OptionEmbeddedFloatBond'` значений

`'Spread'` - Количество базисных точек над базисной ставкой
неотрицательная цифра

`'Maturity'` - Дата погашения
серийный номер даты | вектор символов | строка datetime | date

`'CallSchedule'` - Расписание вызовов
расписание

`'PutSchedule'` - Расписание вызовов
расписание

`'Reset'` - Периодичность платежей в год
`2` (по умолчанию) | целое число

`'CallExerciseStyle'` - Стиль упражнения Call option
`"European"` (по умолчанию) | строку со значением `"European"`, `"American"`, или `"Bermudan"` | вектор символов с `'European'` значений, `'American'`, или `'Bermudan'`

`'Basis'` - базис подсчета дней
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 0 на `13`

`'Principal'` - Условная сумма основной суммы или график основного значения
`100` (по умолчанию) | скалярное число | расписание

`'DaycountAdjustedCashFlow'` - Флаг, указывающий, корректируется ли денежный поток к соглашению о подсчете дней
`false` (по умолчанию) | значение `true` или `false`

`'BusinessDayConvention'` - Договоры о рабочих днях
`"actual"` (по умолчанию) | строку | вектор символов

`'IssueDate'` - Дата выпуска облигаций
`NaT` (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`'FirstCouponDate'` - Нерегулярная дата первого купона
`NaT` (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`'LastCouponDate'` - Нерегулярная дата последнего купона
`NaT` (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`'StartDate'` - Форвардная дата начала платежей
`NaT` (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`'Name'` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку | вектор символов

`InstrumentType` - Тип КИПиА
строка со значением `"OptionEmbeddedFloatBond"`

`Spread` - Количество базисных точек над базисной ставкой
неотрицательная цифра

`Maturity` - Дата погашения
datetime

`CallSchedule` - Расписание вызовов
расписание

`PutSchedule` - Расписание вызовов
расписание

`Reset` - Периодичность платежей в год
`2` (по умолчанию) | целое число

`Basis` - базис подсчета дней
`0` (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 0 на `13`

`Principal` - Условная сумма основной суммы или график основного значения
`100` (по умолчанию) | скалярное число | расписание

`DaycountAdjustedCashFlow` - Флаг, указывающий, корректируется ли денежный поток к соглашению о подсчете дней
`false` (по умолчанию) | значение `true` или `false`

`BusinessDayConvention` - Договоры о рабочих днях
`"actual"` (по умолчанию) | строку

`Holidays` - Праздничные дни, используемые в рабочих днях
`NaT` (по умолчанию) | datetime

`IssueDate` - Дата выпуска облигаций
`NaT` (по умолчанию) | datetime

`FirstCouponDate` - Нерегулярная дата первого купона
`NaT` (по умолчанию) | datetime

`LastCouponDate` - Нерегулярная дата последнего купона
`NaT` (по умолчанию) | datetime

`StartDate` - Форвардная дата начала платежей
`NaT` (по умолчанию) | datetime

`CallExerciseStyle` - Стиль упражнения Call option
`"European"` (по умолчанию) | строку со значением `"European"`, `"American"`, или `"Bermudan"`

`PutExerciseStyle` - Поставьте стиль упражнения опции
`"European"` (по умолчанию) | строку со значением `"European"`, `"American"`, или `"Bermudan"`

`Name` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку