Touch

Touch объект прибора

Описание

Создайте и оцените Touch объект инструмента, использующий этот рабочий процесс:

Использовать fininstrument для создания Touch объект прибора.
Использовать finmodel для задания BlackScholes, Bates, Merton, или Heston модель для Touch прибора.
- При использовании BlackScholes модель, использование finpricer для задания BlackScholes или VannaVolga метод ценообразования для Barrier прибора.
- При использовании BlackScholes, Heston, Bates, или Merton модель, использование finpricer для задания AssetMonteCarlo метод ценообразования для Touch прибора.

Дополнительные сведения об этом рабочем процессе см. в разделе Запуске с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Touch инструмент, см. «Выбор инструментов», «Модели» и «Цены».

Создание

Синтаксис

TouchOpt = fininstrument(InstrumentType,'ExerciseDate',exercise_date,'BarrierValue',barrier_value,'PayoffValue',payoff_value)

TouchOpt = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

TouchOpt = fininstrument(InstrumentType,'ExerciseDate',exercise_date,'BarrierValue',barrier_value,'PayoffValue',payoff_value) создает Touch объект инструмента путем определения InstrumentType и устанавливает свойства с помощью необходимых аргументов пары "имя-значение" ExerciseDate, BarrierValue, и PayoffValue.

пример

TouchOpt = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает необязательные свойства с помощью дополнительных аргументов пары "имя-значение" в дополнение к требуемым аргументам в предыдущем синтаксисе. Для примера, TouchOpt = fininstrument("Touch",','ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'BarrierValue',110,'PayoffValue',130,'BarrierType',"OT",'PayoffType',"Expiry",'Name',"Touch_option") создает Touch опция с типом выплаты по истечении срока действия. Можно задать несколько аргументы пары "имя-значение".

Входные параметры

расширить все

`InstrumentType` - Тип КИПиА
строка со значением `"Touch"` | вектор символов с `'Touch'` значений

Тип инструмента, заданный как строка со значением "Touch" или вектор символов со значением 'Touch'.

Типы данных: char | string

Touch Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите требуемые и необязательные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример:

TouchOpt = fininstrument("Touch",','ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'BarrierValue',110,'PayoffValue',130,'BarrierType',"OT",'PayoffType',"Expiry",'Name',"Touch_option")

Требуемая Touch Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

`'ExerciseDate'` - Дата выполнения опции
datetime | серийный номер даты | символьный вектор даты | строка даты

Дата выполнения опции, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'ExerciseDate' и скалярное значение datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что ExerciseDate свойство сохранено как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

`'BarrierValue'` - Уровень барьера
числовой

Уровень барьера, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'BarrierValue' и скалярное числовое значение.

Типы данных: double

`'PayoffValue'` - Значение окупаемости опции
числовой

Значение выплаты опции, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'PayoffValue' и скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Необязательные Touch Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

`'BarrierType'` - Тип барьера
`"OT"` (по умолчанию) | строку со значением `"OT"` или `"NT"` | вектор символов с `'OT'` значений или `'NT'`

Тип барьера, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'BarrierType' и скалярный строковый или символьный вектор с одним из следующих значений:

'OT' - В одно касание
Опция one-touch обеспечивает окупаемость, если базовый актив когда-либо торговался на или за пределами BarrierValue. В противном случае PayoffValue равен нулю.
'NT' - No-touch
Опция no-touch обеспечивает окупаемость, если базовый актив никогда не торгуется на или за пределами BarrierValue. В противном случае PayoffValue равен нулю.

Типы данных: char | string

`'PayoffType'` - Тип окупаемости
`"Hit"` (по умолчанию) | строку со значением `"Hit"` или `"Expiry"` | вектор символов с `'Hit'` значений или `'Expiry'`

Тип выплаты, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'PayoffType' и скалярную строку или вектор символов. Можно задать "Expiry" только когда вы задаете 'OT' как BarrierType.

Примечание

Когда вы используете BlackScholes цена, только "Hit" PayoffType поддерживается.

Типы данных: char | string

`'Name'` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку | вектор символов

Определяемое пользователем имя инструмента, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Name' и скалярную строку или вектор символов.

Типы данных: char | string

Свойства

расширить все

`ExerciseDate` - Дата выполнения опции
datetime

Дата выполнения опции, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

`BarrierValue` - Уровень барьера
числовой

Уровень барьера, возвращенный как скалярное числовое значение.

Типы данных: double

`PayoffValue` - Опциональная выплата
числовой

Выплата опции, возвращенная в виде числового значения.

Типы данных: double

`BarrierType` - Тип барьера
`"OT"` (по умолчанию) | строку со значением `"OT"` или `"NT"`

Тип барьера, возвращенный как строка.

Типы данных: string

`PayoffType` - Тип окупаемости
`"Hit"` (по умолчанию) | строку со значением `"Hit"` или `"Expiry"`

Тип опции, возвращенный как строка.

Типы данных: string

`Name` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку

Определяемое пользователем имя инструмента, возвращаемое как строка.

Типы данных: string

Примеры

свернуть все

Ценовой сенсорный инструмент с использованием модели Блэка-Скоулза и ценника актива Monte Carlo

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Touch инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.

Создание Touch Объект прибора

Использование fininstrument для создания Touch объект прибора.

TouchOpt = fininstrument("Touch",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'BarrierValue',100,'PayoffValue',110,'BarrierType',"OT",'Name',"touch_option")

TouchOpt = 
  Touch with properties:

    ExerciseDate: 15-Sep-2022
    BarrierValue: 100
     PayoffValue: 110
     BarrierType: "ot"
      PayoffType: "expiry"
            Name: "touch_option"

Создание BlackScholes Объект модели

Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели.

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',.2)

BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2000
    Correlation: 1

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание AssetMonteCarlo Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания AssetMonteCarlo и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',102,'simulationDates',datetime(2022,9,15))

outPricer = 
  GBMMonteCarlo with properties:

      DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
          SpotPrice: 102
    SimulationDates: 15-Sep-2022
          NumTrials: 1000
      RandomNumbers: []
              Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
       DividendType: "continuous"
      DividendValue: 0

Ценовой сенсорный инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для Touch прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer,TouchOpt,["all"])

Price = 91.1862

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: [1x1 struct]

outPR.Results

ans=1×7 table
    Price      Delta      Gamma      Lambda       Rho      Theta      Vega 
    ______    _______    ________    _______    _______    ______    ______

    91.186    -2.1825    0.038281    -2.4413    -415.45    2.7374    35.998

Ценовой сенсорный инструмент с использованием Модель и Asset Monte Carlo Pricer

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Touch инструмент, когда вы используете Heston модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.

Создание Touch Объект прибора

Использование fininstrument для создания Touch объект прибора.

TouchOpt = fininstrument("Touch",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'BarrierValue',110,'PayoffValue',140,'BarrierType',"OT",'Name',"touch_option")

TouchOpt = 
  Touch with properties:

    ExerciseDate: 15-Sep-2022
    BarrierValue: 110
     PayoffValue: 140
     BarrierType: "ot"
      PayoffType: "expiry"
            Name: "touch_option"

Создание Heston Объект модели

Использование finmodel для создания Heston объект модели.

HestonModel = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.2,'RhoSV',0.9)

HestonModel = 
  Heston with properties:

        V0: 0.0320
    ThetaV: 0.1000
     Kappa: 0.0030
    SigmaV: 0.2000
     RhoSV: 0.9000

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание AssetMonteCarlo Объект прейскуранта

outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",HestonModel,'SpotPrice',112,'simulationDates',datetime(2022,9,15))

outPricer = 
  HestonMonteCarlo with properties:

      DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
          SpotPrice: 112
    SimulationDates: 15-Sep-2022
          NumTrials: 1000
      RandomNumbers: []
              Model: [1x1 finmodel.Heston]
       DividendType: "continuous"
      DividendValue: 0

Ценовые Touch Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для Touch прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer,TouchOpt,["all"])

Price = 63.5247

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x8 table]
    PricerData: [1x1 struct]

outPR.Results

ans=1×8 table
    Price      Delta     Gamma     Lambda       Rho      Theta      Vega     VegaLT
    ______    _______    ______    _______    _______    ______    ______    ______

    63.525    -7.2363    1.0541    -12.758    -320.21    3.5527    418.94    8.1498

Ценовой сенсорный инструмент с использованием модели Блэка-Скоулза и Black-Scholes Pricer

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Touch инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и BlackScholes метод ценообразования.

Создание Touch Объект прибора

Использование fininstrument для создания Touch объект прибора.

TouchOpt = fininstrument("Touch",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'BarrierValue',140,'PayoffValue',170,'BarrierType',"OT",'Name',"touch_option")

TouchOpt = 
  Touch with properties:

    ExerciseDate: 15-Sep-2022
    BarrierValue: 140
     PayoffValue: 170
     BarrierType: "ot"
      PayoffType: "expiry"
            Name: "touch_option"

Создание BlackScholes Объект модели

Использование finmodel для создания BlackScholes объект модели.

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.28)

BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.2800
    Correlation: 1

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание BlackScholes Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания BlackScholes и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',135,'DividendValue',0.045)

outPricer = 
  BlackScholes with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 135
    DividendValue: 0.0450
     DividendType: "continuous"

Ценовые Touch Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для Touch прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer,TouchOpt,["all"])

Price = 136.5553

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []

outPR.Results

ans=1×7 table
    Price     Delta      Gamma      Lambda     Vega     Theta       Rho  
    ______    ______    ________    ______    ______    ______    _______

    136.56    2.2346    0.005457    2.2092    30.812    3.9013    -465.89

Подробнее о

расширить все

Опция касания

Опция touch (также известная как бинарный барьерный вариант или американский цифровой) является зависящей от пути опцией, в которой существование и оплата опций зависят от движения базового пятна в течение их опционной жизни.

Опция one-touch (no-touch) обеспечивает окупаемость, если базовый спот всегда (никогда) торгуется на уровне барьера или за его пределами, и в противном случае он равен нулю. Для получения дополнительной информации смотрите Опции одного касания и Двойные опции одного касания.

Документация

Touch

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

`InstrumentType` - Тип КИПиА
строка со значением `"Touch"` | вектор символов с `'Touch'` значений

`'ExerciseDate'` - Дата выполнения опции
datetime | серийный номер даты | символьный вектор даты | строка даты

`'BarrierValue'` - Уровень барьера
числовой

`'PayoffValue'` - Значение окупаемости опции
числовой

`'BarrierType'` - Тип барьера
`"OT"` (по умолчанию) | строку со значением `"OT"` или `"NT"` | вектор символов с `'OT'` значений или `'NT'`

`'PayoffType'` - Тип окупаемости
`"Hit"` (по умолчанию) | строку со значением `"Hit"` или `"Expiry"` | вектор символов с `'Hit'` значений или `'Expiry'`

`'Name'` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку | вектор символов

Свойства

`ExerciseDate` - Дата выполнения опции
datetime

`BarrierValue` - Уровень барьера
числовой

`PayoffValue` - Опциональная выплата
числовой

`BarrierType` - Тип барьера
`"OT"` (по умолчанию) | строку со значением `"OT"` или `"NT"`

`PayoffType` - Тип окупаемости
`"Hit"` (по умолчанию) | строку со значением `"Hit"` или `"Expiry"`

`Name` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку

Примеры

Ценовой сенсорный инструмент с использованием модели Блэка-Скоулза и ценника актива Monte Carlo

Ценовой сенсорный инструмент с использованием Модель и Asset Monte Carlo Pricer

Ценовой сенсорный инструмент с использованием модели Блэка-Скоулза и Black-Scholes Pricer

Подробнее о

Опция касания

См. также

Функции

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

Touch

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

InstrumentType - Тип КИПиА строка со значением "Touch" | вектор символов с 'Touch' значений

'ExerciseDate' - Дата выполнения опции datetime | серийный номер даты | символьный вектор даты | строка даты

'BarrierValue' - Уровень барьера числовой

'PayoffValue' - Значение окупаемости опции числовой

'BarrierType' - Тип барьера "OT" (по умолчанию) | строку со значением "OT" или "NT" | вектор символов с 'OT' значений или 'NT'

'PayoffType' - Тип окупаемости "Hit" (по умолчанию) | строку со значением "Hit" или "Expiry" | вектор символов с 'Hit' значений или 'Expiry'

'Name' - Определяемое пользователем имя прибора " " (по умолчанию) | строку | вектор символов

Свойства

ExerciseDate - Дата выполнения опции datetime

BarrierValue - Уровень барьера числовой

PayoffValue - Опциональная выплата числовой

BarrierType - Тип барьера "OT" (по умолчанию) | строку со значением "OT" или "NT"

PayoffType - Тип окупаемости "Hit" (по умолчанию) | строку со значением "Hit" или "Expiry"

Name - Определяемое пользователем имя прибора " " (по умолчанию) | строку

Примеры

Ценовой сенсорный инструмент с использованием модели Блэка-Скоулза и ценника актива Monte Carlo

Ценовой сенсорный инструмент с использованием Модель и Asset Monte Carlo Pricer

Ценовой сенсорный инструмент с использованием модели Блэка-Скоулза и Black-Scholes Pricer

Подробнее о

Опция касания

См. также

Функции

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`InstrumentType` - Тип КИПиА
строка со значением `"Touch"` | вектор символов с `'Touch'` значений

`'ExerciseDate'` - Дата выполнения опции
datetime | серийный номер даты | символьный вектор даты | строка даты

`'BarrierValue'` - Уровень барьера
числовой

`'PayoffValue'` - Значение окупаемости опции
числовой

`'BarrierType'` - Тип барьера
`"OT"` (по умолчанию) | строку со значением `"OT"` или `"NT"` | вектор символов с `'OT'` значений или `'NT'`

`'PayoffType'` - Тип окупаемости
`"Hit"` (по умолчанию) | строку со значением `"Hit"` или `"Expiry"` | вектор символов с `'Hit'` значений или `'Expiry'`

`'Name'` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку | вектор символов

`ExerciseDate` - Дата выполнения опции
datetime

`BarrierValue` - Уровень барьера
числовой

`PayoffValue` - Опциональная выплата
числовой

`BarrierType` - Тип барьера
`"OT"` (по умолчанию) | строку со значением `"OT"` или `"NT"`

`PayoffType` - Тип окупаемости
`"Hit"` (по умолчанию) | строку со значением `"Hit"` или `"Expiry"`

`Name` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку