VarianceSwap

VarianceSwap объект прибора

Описание

Создайте и оцените VarianceSwap объект инструмента, использующий этот рабочий процесс:

Использовать fininstrument для создания VarianceSwap объект прибора.
Использование ratecurve для задания модели кривой или использования finmodel для задания Heston модель.
При использовании кривой модели используйте finpricer для задания ReplicatingVarianceSwap метод ценообразования для VarianceSwap прибора.
При использовании Heston модель, использование finpricer для задания Heston метод ценообразования для VarianceSwap прибора.

Дополнительные сведения об этом рабочем процессе см. в разделе Запуске с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для VarianceSwap инструмент, см. «Выбор инструментов», «Модели» и «Цены».

Создание

Синтаксис

VarianceSwapInstrument = fininstrument(InstrumentType,'Maturity',maturity_date,'Notional',notional_value)

VarianceSwapInstrument = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

VarianceSwapInstrument = fininstrument(InstrumentType,'Maturity',maturity_date,'Notional',notional_value) создает VarianceSwap объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства с помощью необходимых аргументов пары "имя-значение" Maturity и Notional.

The VarianceSwap инструмент поддерживает ReplicatingVarianceSwap и Heston методы ценообразования. Для получения дополнительной информации о VarianceSwap инструмент, см. Подробнее о.

пример

VarianceSwapInstrument = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает необязательные свойства с помощью дополнительных аргументов пары "имя-значение" в дополнение к требуемым аргументам в предыдущем синтаксисе. Для примера, VarianceSwapInstrument = fininstrument("VarianceSwap",'Maturity',datetime(2019,1,30),'Notional',100,'StartDate',datetime(2016,1,30),'RealizedVariance',0.02,'Strike',110,'Name',"varianceswap_instrument") создает VarianceSwap опция со сроком погашения 30 января 2019 года. Можно задать несколько аргументы пары "имя-значение".

Входные параметры

расширить все

`InstrumentType` - Тип КИПиА
строка со значением `"VarianceSwap"` | вектор символов с `'VarianceSwap'` значений

Тип инструмента, заданный как строка со значением "VarianceSwap" или вектор символов со значением 'VarianceSwap'.

Типы данных: char | string

VarianceSwap Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите требуемые и необязательные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример:

VarianceSwapInstrument = fininstrument("VarianceSwap",'Maturity',datetime(2019,1,30),'Notional',100,'StartDate',datetime(2016,1,30),'RealizedVariance',0.02,'Strike',110,'Name',"varianceswap_instrument")

Требуемая VarianceSwap Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

`'Maturity'` - Дата погашения свопа отклонений
datetime | серийный номер даты | символьный вектор даты | строка даты

Дата погашения свопа отклонений, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Maturity' и скалярное значение datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Maturity свойство сохранено как datetime.

Типы данных: char | double | string | datetime

`'Notional'` - Условная сумма
числовой

Номинальная сумма, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Notional' и скалярным числом.

Типы данных: double

Необязательные VarianceSwap Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

`'StartDate'` - Дата начала
`Settle` дата `ratecurve` (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Дата начала, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'StartDate' и скалярное значение datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что ExerciseDate свойство сохранено как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

`'RealizedVariance'` - Реализованное отклонение
`0` (по умолчанию) | десятичным числом

Реализованное отклонение, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'RealizedVariance' и скалярным десятичным числом.

Типы данных: double

`'Strike'` - отклонение ударов
справедливое отклонение, вычисленная ценой (по умолчанию) | десятичным числом

Отклонение, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Strike' и скалярным десятичным числом.

Типы данных: double

`'Name'` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку | вектор символов

Определяемое пользователем имя инструмента, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Name' и скалярную строку или вектор символов.

Типы данных: char | string

Свойства

расширить все

`Maturity` - Дата погашения
datetime

Дата погашения, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

`Notional` - Условная сумма
числовой

Условная сумма, возвращенная в виде скалярного числа.

Типы данных: double

`StartDate` - Дата начала
`Settle` дата `ratecurve` (по умолчанию) | datetime

Дата начала, возвращенная как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

`RealizedVariance` - Реализованное отклонение
`0` (по умолчанию) | десятичным числом

Реализованное отклонение, возвращенная в виде скалярного десятичного числа.

Типы данных: double

`Strike` - отклонение ударов
справедливое отклонение, вычисленная ценой (по умолчанию) | десятичным числом

Удар отклонения, вернулся как скаляр десятичного числа.

Типы данных: double

`Name` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку

Определяемое пользователем имя инструмента, возвращаемое как строка.

Типы данных: string

Функции объекта

Примеры

свернуть все

Инструмент замены отклонений цен с использованием модели Хестона и Heston Pricer

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить VarianceSwap инструмент, когда вы используете Heston модель и Heston метод ценообразования.

Создание VarianceSwap Объект прибора

Использование fininstrument для создания VarianceSwap объект прибора.

VarianceSwapInst = fininstrument("VarianceSwap",'Maturity',datetime(2020,9,15),'Notional',100,'StartDate',datetime(2020,6,15),'RealizedVariance',0.02,'Strike',0.05,'Name',"variance_swap_instrument")

VarianceSwapInst = 
  VarianceSwap with properties:

            Notional: 100
    RealizedVariance: 0.0200
              Strike: 0.0500
           StartDate: 15-Jun-2020
            Maturity: 15-Sep-2020
                Name: "variance_swap_instrument"

Создание Heston Объект модели

Использование finmodel для создания Heston объект модели.

HestonModel = finmodel("Heston",'V0',0.06,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.9,'SigmaV',0.7,'RhoSV',-.3)

HestonModel = 
  Heston with properties:

        V0: 0.0600
    ThetaV: 0.1000
     Kappa: 0.9000
    SigmaV: 0.7000
     RhoSV: -0.3000

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.

Settle = datetime(2020, 1, 1);
ZeroTimes = calmonths(3);
ZeroRates = 0.05;
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
Basis = 1;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Basis',Basis)

ZeroCurve = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 1
                Dates: 01-Apr-2020
                Rates: 0.0500
               Settle: 01-Jan-2020
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание Heston Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания Heston и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ZeroCurve,'Model',HestonModel)

outPricer = 
  Heston with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.Heston]

Ценовые VarianceSwap Инструмент

Использование price вычислить цену и справедливое отклонение для VarianceSwap прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer,VarianceSwapInst,["all"])

Price = 10.8321

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []

outPR.Results

ans=1×2 table
    Price     FairVariance
    ______    ____________

    10.832      0.07039

Инструмент замены отклонений цен с использованием `ratecurve` и цена замены отклонений репликации

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить VarianceSwap инструмент, когда вы используете ratecurve объект и ReplicatingVarianceSwap метод ценообразования.

Создание VarianceSwap Объект прибора

Использование fininstrument для создания VarianceSwap объект прибора.

VarianceSwapInst = fininstrument("VarianceSwap",'Maturity',datetime(2021,5,1),'Notional',150,'StartDate',datetime(2020,5,1),'RealizedVariance',0.05,'Strike',0.1,'Name',"variance_swap_instrument")

VarianceSwapInst = 
  VarianceSwap with properties:

            Notional: 150
    RealizedVariance: 0.0500
              Strike: 0.1000
           StartDate: 01-May-2020
            Maturity: 01-May-2021
                Name: "variance_swap_instrument"

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve.

Settle = datetime(2020, 9, 15);
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
Basis = 1;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Basis',Basis)

ZeroCurve = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 1
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2020
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание ReplicatingVarianceSwap Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания ReplicatingVarianceSwap и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

Strike = (50:5:135)';
Volatility = [.49;.45;.42;.38;.34;.31;.28;.25;.23;.21;.2;.21;.21;.22;.23;.24;.25;.26];
VolatilitySmile = table(Strike, Volatility);
SpotPrice = 100;
CallPutBoundary = 100;

outPricer =  finpricer("ReplicatingVarianceSwap",'DiscountCurve', ZeroCurve, 'VolatilitySmile', VolatilitySmile, ...
'SpotPrice', SpotPrice, 'CallPutBoundary', CallPutBoundary)

outPricer = 
  ReplicatingVarianceSwap with properties:

      DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
       InterpMethod: "linear"
    VolatilitySmile: [18x2 table]
          SpotPrice: 100
    CallPutBoundary: 100

Ценовые VarianceSwap Инструмент

Использование price вычислить цену и справедливое отклонение для VarianceSwap прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer,VarianceSwapInst,["all"])

Price = 8.1997

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: [1x1 struct]

outPR.Results

ans=1×2 table
    Price     FairVariance
    ______    ____________

    8.1997      0.21701

Подробнее о

расширить все

VarianceSwap

A variance swap - это форвардный контракт на реализованное отклонение с течением времени.

По истечении срока действия окупаемость отклонения свопа $(σ_{R}^{2} - K_{var}) \times N$

Здесь:

σ²_R - это реализованное отклонение базового актива (для примера индекса акций) в течение срока действия договора.

K _var является страйком (договорным) отклонением, который устанавливается в начале контракта, чтобы сделать начальное значение равным нулю.

Документация

VarianceSwap

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

`InstrumentType` - Тип КИПиА
строка со значением `"VarianceSwap"` | вектор символов с `'VarianceSwap'` значений

`'Maturity'` - Дата погашения свопа отклонений
datetime | серийный номер даты | символьный вектор даты | строка даты

`'Notional'` - Условная сумма
числовой

`'StartDate'` - Дата начала
`Settle` дата `ratecurve` (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`'RealizedVariance'` - Реализованное отклонение
`0` (по умолчанию) | десятичным числом

`'Strike'` - отклонение ударов
справедливое отклонение, вычисленная ценой (по умолчанию) | десятичным числом

`'Name'` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку | вектор символов

Свойства

`Maturity` - Дата погашения
datetime

`Notional` - Условная сумма
числовой

`StartDate` - Дата начала
`Settle` дата `ratecurve` (по умолчанию) | datetime

`RealizedVariance` - Реализованное отклонение
`0` (по умолчанию) | десятичным числом

`Strike` - отклонение ударов
справедливое отклонение, вычисленная ценой (по умолчанию) | десятичным числом

`Name` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку

Функции объекта

Примеры

Инструмент замены отклонений цен с использованием модели Хестона и Heston Pricer

Инструмент замены отклонений цен с использованием `ratecurve` и цена замены отклонений репликации

Подробнее о

VarianceSwap

См. также

Функции

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

VarianceSwap

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

InstrumentType - Тип КИПиА строка со значением "VarianceSwap" | вектор символов с 'VarianceSwap' значений

'Maturity' - Дата погашения свопа отклонений datetime | серийный номер даты | символьный вектор даты | строка даты

'Notional' - Условная сумма числовой

'StartDate' - Дата начала Settle дата ratecurve (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

'RealizedVariance' - Реализованное отклонение 0 (по умолчанию) | десятичным числом

'Strike' - отклонение ударов справедливое отклонение, вычисленная ценой (по умолчанию) | десятичным числом

'Name' - Определяемое пользователем имя прибора " " (по умолчанию) | строку | вектор символов

Свойства

Maturity - Дата погашения datetime

Notional - Условная сумма числовой

StartDate - Дата начала Settle дата ratecurve (по умолчанию) | datetime

RealizedVariance - Реализованное отклонение 0 (по умолчанию) | десятичным числом

Strike - отклонение ударов справедливое отклонение, вычисленная ценой (по умолчанию) | десятичным числом

Name - Определяемое пользователем имя прибора " " (по умолчанию) | строку

Функции объекта

Примеры

Инструмент замены отклонений цен с использованием модели Хестона и Heston Pricer

Инструмент замены отклонений цен с использованием ratecurve и цена замены отклонений репликации

Подробнее о

VarianceSwap

См. также

Функции

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`InstrumentType` - Тип КИПиА
строка со значением `"VarianceSwap"` | вектор символов с `'VarianceSwap'` значений

`'Maturity'` - Дата погашения свопа отклонений
datetime | серийный номер даты | символьный вектор даты | строка даты

`'Notional'` - Условная сумма
числовой

`'StartDate'` - Дата начала
`Settle` дата `ratecurve` (по умолчанию) | datetime | серийный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`'RealizedVariance'` - Реализованное отклонение
`0` (по умолчанию) | десятичным числом

`'Strike'` - отклонение ударов
справедливое отклонение, вычисленная ценой (по умолчанию) | десятичным числом

`'Name'` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку | вектор символов

`Maturity` - Дата погашения
datetime

`Notional` - Условная сумма
числовой

`StartDate` - Дата начала
`Settle` дата `ratecurve` (по умолчанию) | datetime

`RealizedVariance` - Реализованное отклонение
`0` (по умолчанию) | десятичным числом

`Strike` - отклонение ударов
справедливое отклонение, вычисленная ценой (по умолчанию) | десятичным числом

`Name` - Определяемое пользователем имя прибора
`" "` (по умолчанию) | строку

Инструмент замены отклонений цен с использованием `ratecurve` и цена замены отклонений репликации