Exponenta Banner

price

Вычислите цену для инструмента капитала с FFT калькулятор цен

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceResult] = price(inpPricer,inpInstrument)
[Price,PriceResult] = price(___,inpSensitivity)

Описание

пример

[Price,PriceResult] = price(inpPricer,inpInstrument) вычисляет цену инструмента и соответствующую информацию о ценах на основе объекта ценообразования inpPricer и объект прибора inpInstrument.

пример

[Price,PriceResult] = price(___,inpSensitivity) добавляет необязательный аргумент для задания чувствительности.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Vanilla инструмент, когда вы используете Heston модель и FFT метод ценообразования.

Создание Vanilla Объект прибора

Использование fininstrument для создания Vanilla объект прибора. 

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',105,'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
           Strike: 105
             Name: "vanilla_option"

Создание Heston Объект модели

Использование finmodel для создания Heston объект модели.

HestonModel = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.2,'RhoSV',0.9)
HestonModel = 
  Heston with properties:

        V0: 0.0320
    ThetaV: 0.1000
     Kappa: 0.0030
    SigmaV: 0.2000
     RhoSV: 0.9000

Создание ratecurve Объект

Создайте плоскую ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание FFT Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания FFT и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("fft",'DiscountCurve',myRC,'Model',HestonModel,'SpotPrice',100,'CharacteristicFcnStep', 0.2,'NumFFT',2^13)
outPricer = 
  FFT with properties:

                    Model: [1x1 finmodel.Heston]
            DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
                SpotPrice: 100
             DividendType: "continuous"
            DividendValue: 0
                   NumFFT: 8192
    CharacteristicFcnStep: 0.2000
            LogStrikeStep: 0.0038
        CharacteristicFcn: @characteristicFcnHeston
            DampingFactor: 1.5000
               Quadrature: "simpson"
           VolRiskPremium: 0
               LittleTrap: 1

Ценовые Vanilla Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для Vanilla прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 14.7545

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×7 table
    Price      Delta      Gamma       Theta       Rho       Vega     VegaLT
    ______    _______    ________    ________    ______    ______    ______

    14.754    0.44868    0.021649    -0.20891    120.45    88.192    1.3248

Входные параметры

свернуть все

Объект Pricer, заданный как скалярное FFT объект прейскуранта. Использовать finpricer чтобы создать FFT объект прейскуранта.

Типы данных: object

Объект инструмента, заданный как скаляр или вектор Vanilla объекты прибора. Использовать fininstrument для создания Vanilla объекты прибора.

Типы данных: object

(Необязательно) Список чувствительности для вычисления, заданный как NOUT-by- 1 или 1-by- NOUT массив ячеек из векторов символов или строковых массивов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Rho', 'Theta', 'Vegalt', и 'All'.

Примечание

Для Vanilla инструмент с использованием Heston модель, 'Vegalt' не поддерживается.

inpSensitivity = {'All'} или inpSensitivity = ["All"] указывает, что выход 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Rho', 'Theta', 'Vegalt', и 'Price'. Это то же самое, что и установка inpSensitivity включать каждую чувствительность.

Пример: inpSensitivity = {'delta','gamma','vega','rho','theta','vegalt','price'}

Типы данных: string | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Цена инструмента, возвращенная в виде числа.

Результат цены, возвращенный как PriceResult объект. Объект имеет следующие поля:

  • PriceResult.Results - Таблица результатов, которая включает чувствительности (если вы задаете inpSensitivity)

  • PriceResult.PricerData - Структура для более ценовых данных

См. также

| |

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка