price

Вычислите цену для инструмента процентной ставки с IRTree калькулятор цен

Синтаксис

[Price,PriceResult] = price(inpPricer,inpInstrument)

[Price,PriceResult] = price(___,inpSensitivity)

Описание

[Price,PriceResult] = price(inpPricer,inpInstrument) вычисляет цену инструмента и соответствующую информацию о ценах на основе объекта ценообразования inpPricer и объект прибора inpInstrument.

пример

[Price,PriceResult] = price(___,inpSensitivity) добавляет необязательный аргумент для задания чувствительности.

Примеры

свернуть все

Используйте Hull-White Tree Pricer и Hull-White Model для Price FixedBondOption Instrument

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить FixedBondOption инструмент, когда вы используете HullWhite модель и IRTree метод ценообразования.

Создание FixedBond Объект прибора

Использование fininstrument для создания FixedBond объект инструмента как базовая связь.

BondInst = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2029,9,15),'CouponRate',0.025,'Period', 1,'Name',"fixed_bond_instrument")

BondInst = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0250
                      Period: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 15-Sep-2029
                        Name: "fixed_bond_instrument"

Создание FixedBondOption Объект прибора

Использование fininstrument для создания FixedBondOption объект прибора.

FixedBOption = fininstrument("FixedBondOption",'ExerciseDate',datetime(2025,9,15),'Strike',98,'Bond',BondInst,'Name',"fixed_bond_option_instrument")

FixedBOption = 
  FixedBondOption with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2025
           Strike: 98
             Bond: [1x1 fininstrument.FixedBond]
             Name: "fixed_bond_option_instrument"

Создание ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve.

Settle = datetime(2019,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calyears([1:10])]';
ZeroRates = [0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307 0.0310]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2019
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание HullWhite Объект модели

Использование finmodel для создания HullWhite объект модели.

HullWhiteModel = finmodel("HullWhite",'Alpha',0.01,'Sigma',0.05)

HullWhiteModel = 
  HullWhite with properties:

    Alpha: 0.0100
    Sigma: 0.0500

Создание IRTree Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания IRTree и используйте объект pricer ratecurve объект со 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

HWTreePricer = finpricer("irtree",'Model',HullWhiteModel,'DiscountCurve',myRC,'TreeDates',ZeroDates)

HWTreePricer = 
  HWBKTree with properties:

             Tree: [1x1 struct]
        TreeDates: [10x1 datetime]
            Model: [1x1 finmodel.HullWhite]
    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

HWTreePricer.Tree

ans = struct with fields:
        tObs: [0 1 1.9973 2.9945 3.9918 4.9918 5.9891 6.9863 7.9836 8.9836]
        dObs: [1x10 datetime]
      CFlowT: {1x10 cell}
       Probs: {1x9 cell}
     Connect: {1x9 cell}
     FwdTree: {1x10 cell}
    RateTree: {1x10 cell}

Ценовые FixedBondOption Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для FixedBondOption прибора.

[Price, outPR] = price(HWTreePricer,FixedBOption,["all"])

Price = 11.1739

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x4 table]
    PricerData: [1x1 struct]

outPR.Results

ans=1×4 table
    Price      Vega     Gamma      Delta 
    ______    ______    ______    _______

    11.174    243.09    3667.6    -272.19

Входные параметры

свернуть все

`inpPricer` - Объект прейскуранта
`IRTree` объект

Объект Pricer, заданный как скалярное IRTree объект прейскуранта. Использовать finpricer чтобы создать IRTree объект прейскуранта.

Типы данных: object

`inpInstrument` - Объект КИПиА
`FixedBond` | объекта `OptionEmbeddedFixedBond` | объекта `FixedBondOption` | объекта `FloatBond` объект

Объект инструмента, заданный как скаляр или вектор ранее созданных объектов инструмента. Создайте объекты прибора используя fininstrument. Поддерживаются следующие объекты прибора:

Типы данных: object

`inpSensitivity` - Список чувствительности к вычислениям
`[ ]` (по умолчанию) | строковые массивы со значениями `"Price"`, `"Delta"`, `"Gamma"`, `"Vega"`, и `"All"` | массив ячеек векторов символов со значениями `'Price'`, `'Delta'`, `'Gamma'`, `'Vega'`, и `'All'`

(Необязательно) Список чувствительности для вычисления, заданный как NOUT-by- 1 или 1-by- NOUT массив ячеек из векторов символов или строковых массивов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', и 'All'.

inpSensitivity = {'All'} или inpSensitivity = ["All"] указывает, что выход 'Delta', 'Gamma', 'Vega', и 'Price'. Это то же самое, что и установка inpSensitivity включать каждую чувствительность.

Поддерживаемые чувствительности зависят от inpInstrument.

inpInstrument	Поддерживаемые чувствительности
`Cap`	`{'delta','gamma','vega','price'}`
`Floor`	`{'delta','gamma','vega','price'}`
`Swaption`	`{'delta','gamma','vega','price'}`
`FixedBond`	`{'delta','gamma','vega','price'}`
`OptionEmbeddedFixedBond`	`{'delta','gamma','vega','price'}`
`FixedBondOption`	`{'delta','gamma','vega','price'}`
`FloatBond`	`{'delta','gamma','vega','price'}`
`FloatBondOption`	`{'delta','gamma','vega','price'}`
`OptionEmbeddedFloatBond`	`{'delta','gamma','vega','price'}`

Примечание

Чувствительности вычисляются на основе сдвигов выражения 1 базисной точки, где ShiftValue = 1/10000. Все чувствительности возвращаются как долларовые чувствительности. Чтобы найти чувствительность за доллар, разделите чувствительность на соответствующие цены инструмента.

Пример: inpSensitivity = {'delta','gamma','vega','price'}

Типы данных: string | cell

Выходные аргументы

свернуть все

`Price` - Цена КИПиА
числовой

Цена инструмента, возвращенная в виде числа.

`PriceResult` - Результат цены
`PriceResult` объект

Результат цены, возвращенный как PriceResult объект. Объект имеет следующие поля:

PriceResult.Results - Таблица результатов, которая включает чувствительности (если вы задаете inpSensitivity)
PriceResult.PricerData - Структура для ценовых данных, которая зависит от инструмента, который оценивается
FixedBond, FloatBond, FixedBondOption, и OptionEmbeddedFixedBond иметь следующие общие поля для PriceResult.PricerData.PriceTree:
- tObs содержит время наблюдения.
- Connect содержит векторы связности. Каждый элемент массива ячеек описывает, как узлы на этом уровне соединяются с следующим. Для заданного уровня дерева существуют NumNodes элементы в векторе, и они содержат индекс узла на следующем уровне, с которым соединяется средняя ветвь. Вычитание 1 из этого значения указывает, где соединяется восходящая ветвь, и сложение 1 указывает, где соединяется нисходящая ветвь.

Следующие дополнительные поля для PriceResult.PricerData.PriceTree зависят от типа прибора:

PTree содержит чистые цены.
AITree содержит начисленные проценты.
Probs содержит массивы вероятностей. Каждый элемент массива ячеек содержит вероятности перехода вверх, посередине и вниз для каждого узла уровня.
dObs содержит дату каждого уровня дерева.
CFlowT - массив ячеек с таким же количеством элементов, как и уровни дерева. Каждый элемент массива ячеек содержит временные множители (tObs) соответствует своему уровню дерева и тем уровням, которые его опережают.
FwdTree содержит прямую спотовую скорость от одного узла к следующему. Спот-ставка форвардов определяется как обратная величина коэффициента дисконтирования.
ExTree содержит массивы индикаторов упражнений. Каждый элемент массива ячеек является массивом, содержащим 1где используется опция и 0там, где нет.
ProbTree содержит вероятность достижения каждого узла из корневого узла.
ExProbTree содержит вероятности упражнений. Каждый элемент массива ячеек является массивом, содержащим 0где нет упражнений или вероятность достижения этого узла, где выполняются упражнения.
ExProbsByTreeLevel является массивом с каждой строкой, держащей вероятность упражнения для заданной опции во время наблюдения дерева.

A FixedBond инструмент имеет эти дополнительные поля в PriceResult.PricerData.PriceTree:

PTree
AITree
Probs.

A FloatBond инструмент имеет эти дополнительные поля в PriceResult.PricerData.PriceTree:

dObs
CFlowT
Probs
FwdTree

A FixedBondOption инструмент имеет эти дополнительные поля в PriceResult.PricerData.PriceTree:

PTree
Probs
ExTree

A OptionEmbeddedFixedBond инструмент имеет эти дополнительные поля в PriceResult.PricerData.PriceTree:

PTree
ExTree
ProbTree
ExProbTree
ExProbsByTreeLevel

В следующей таблице показаны PriceResult.PricerData.PriceTree полей, относящихся к каждому прибору.

`PriceResult.PricerData.PriceTree` Области	`FixedBond`	`FloatBond`	`FixedBondOption`	`OptionEmbeddedFixedBond`
`tObs`	✓	✓	✓	✓
`Connect`	✓	✓	✓	✓
`PTree`	✓	Нет	✓	✓
`AITree`	✓	Нет	Нет	Нет
`Probs`	✓	✓	✓	Нет
`dObs`	Нет	✓	Нет	Нет
`CFlowT`	Нет	✓	Нет	Нет
`FwdTree`	Нет	✓	✓	✓
`ExTree`	Нет	Нет	✓	✓
`ProbTree`	Нет	Нет	Нет	✓
`ExProbTree`	Нет	Нет	Нет	✓
`ExProbsByTreeLevel`	Нет	Нет	Нет	✓

См. также

fininstrument | finmodel | finpricer

Темы

Введенный в R2020a

Документация

price

Синтаксис

Описание

Примеры

Используйте Hull-White Tree Pricer и Hull-White Model для Price FixedBondOption Instrument

Входные параметры

`inpPricer` - Объект прейскуранта
`IRTree` объект

`inpInstrument` - Объект КИПиА
`FixedBond` | объекта `OptionEmbeddedFixedBond` | объекта `FixedBondOption` | объекта `FloatBond` объект

Выходные аргументы

`Price` - Цена КИПиА
числовой

`PriceResult` - Результат цены
`PriceResult` объект

См. также

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

price

Синтаксис

Описание

Примеры

Используйте Hull-White Tree Pricer и Hull-White Model для Price FixedBondOption Instrument

Входные параметры

inpPricer - Объект прейскуранта IRTree объект

inpInstrument - Объект КИПиА FixedBond | объекта OptionEmbeddedFixedBond | объекта FixedBondOption | объекта FloatBond объект

Выходные аргументы

Price - Цена КИПиА числовой

PriceResult - Результат цены PriceResult объект

См. также

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`inpPricer` - Объект прейскуранта
`IRTree` объект

`inpInstrument` - Объект КИПиА
`FixedBond` | объекта `OptionEmbeddedFixedBond` | объекта `FixedBondOption` | объекта `FloatBond` объект

`Price` - Цена КИПиА
числовой

`PriceResult` - Результат цены
`PriceResult` объект