Exponenta Banner

FixedBond

FixedBond объект прибора

развернуть все на странице

Описание

Создайте и оцените FixedBond объект инструмента, использующий этот рабочий процесс:

  1. Использовать fininstrument для создания FixedBond объект прибора.

  2. Использование ratecurve для задания модели кривой для FixedBond прибора.

  3. Использовать finpricer для задания Discount метод ценообразования для FixedBond прибора.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Запуск с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для FixedBond инструмент, см. «Выбор инструментов», «Модели» и «Цены».

Создание

Синтаксис

FixedBondObj = fininstrument(InstrumentType,'CouponRate',couponrate_value,'Maturity',maturity_date)
FixedBondObj = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

FixedBondObj = fininstrument(InstrumentType,'CouponRate',couponrate_value,'Maturity',maturity_date) создает FixedBond объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" CouponRate и Maturity.

The FixedBond инструмент поддерживает ванильную связь, ступенчатую купонную связь и амортизирующую связь. Дополнительные сведения см. в разделе Дополнительные сведения.

пример

FixedBondObj = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает необязательные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к необходимым аргументам в предыдущем синтаксисе. Для примера, FixedBondObj = fininstrument("FixedBond",'CouponRate',0.034,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Period',4,'Basis',1,'Principal',100,'FirstCouponDate',datetime(2016,1,30),'EndMonthRule',true,'Name',"fixedbond_instrument") создает FixedBond опция со ставкой купона 0,34 и сроком погашения 30 января 2019 года. Можно задать несколько аргументы пары "имя-значение".

Входные параметры

расширить все

Тип инструмента, заданный как строка со значением "FixedBond" или вектор символов со значением 'FixedBond'.

Типы данных: char | string

FixedBond Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите требуемые и необязательные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: FixedBondObj = fininstrument("FixedBond",'CouponRate',0.034,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Period',4,'Basis',1,'Principal',100,'FirstCouponDate',datetime(2016,1,30),'EndMonthRule',true,'Name',"fixedbond_instrument")
Требуемая FixedBond Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

FixedBond ставка купона, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'CouponRate' и скаляр десятичное число для годовой скорости или расписания, где первый столбец является датами, а второй столбец - связанными скоростями. Дата указывает на последний день действия ставки купона.

Типы данных: double | timetable

FixedBond дата погашения, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Maturity' и скалярное значение datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Maturity свойство сохранено как datetime.

Типы данных: char | double | string | datetime

Необязательные FixedBond Аргументы в виде пар имя-значение

расширить все

Частота платежей, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Period' и скалярное целое число. Значения для Period являются 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

Базис отсчета дней, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Basis' и скалярное целое число с использованием одного из следующих значений:

  • 0 - факт/факт

  • 1 - 30/360 (SIA)

  • 2 - факт/360

  • 3 - фактический/365

  • 4 - 30/360 (PSA)

  • 5 - 30/360 (ISDA)

  • 6 - 30/360 (европейский)

  • 7 - фактический/365 (японский)

  • 8 - факт/факт (ICMA)

  • 9 - факт/360 (ICMA)

  • 10 - факт/365 (ICMA)

  • 11 - 30/360E (ICMA)

  • 12 - факт/365 (ISDA)

  • 13 - BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

График основной суммы или основного значения, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Principal' и скаляр число или расписание.

Principal принимает timetable, где первый столбец является датами, а второй - связанным условным основным значением. Дата указывает на последний день действия основного значения.

Типы данных: double | timetable

Флаг, указывающий, корректируется ли денежный поток по соглашению о дневном отсчете, заданному как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DaycountAdjustedCashFlow' и скаляр логический со значением true или false.

Типы данных: logical

Соглашения о рабочих днях для дат денежного потока, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'BusinessDayConvention' и скалярную строку или вектор символов. Выбор для соглашения о рабочих днях определяет, как обрабатываются дни небизнеса. Дни небизнеса определяются как выходные дни плюс любая другая дата, когда предприятия не открыты (для примера, уставных праздников). Значения:

  • "actual" - Дни небизнеса эффективно игнорируются. Денежные потоки, которые приходятся на дни небизнеса, считаются распределенными на фактическую дату.

  • "follow" - Денежные потоки, которые приходятся на день небизнеса, принимаются распределенными на следующий рабочий день.

  • "modifiedfollow" - Денежные потоки, которые приходятся на день небизнеса, принимаются распределенными на следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в другом месяце, вместо этого принимается предыдущий рабочий день.

  • "previous" - Денежные потоки, которые приходятся на день небизнеса, принимаются распределенными в предыдущий рабочий день.

  • "modifiedprevious" - Денежные потоки, которые приходятся на день небизнеса, принимаются распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в другом месяце, вместо этого принимается следующий рабочий день.

Типы данных: char | string

Праздничные дни, используемые в вычислении рабочих дней, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Holidays' и дат с использованием datetimes, серийных номеров дат, массива ячеек векторов символов дат или строковых массивов дат. Для примера:

H = holidays(datetime('today'),datetime(2025,12,15));
FixedBondObj = fininstrument("FixedBond",'CouponRate',0.34,'Maturity',datetime(2025,12,15),'Holidays',H)

Типы данных: double | cell | datetime | string

Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity - дата конца месяца для месяца с 30 или менее дней, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'EndMonthRule' и скаляр логическое значение true или false.

  • Если вы задаете EndMonthRule на falseпрограммное обеспечение игнорирует правило, означающее, что дата платежа всегда является одним и тем же числовым днем месяца.

  • Если вы задаете EndMonthRule на trueпрограммное обеспечение устанавливает правило, означающее, что дата платежа всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Дата выпуска облигации, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'IssueDate' и скалярное значение datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что IssueDate свойство сохранено как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Нерегулярная дата первого купона, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'FirstCouponDate' и скалярное значение datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что FirstCouponDate свойство сохранено как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Нерегулярная дата последнего купона, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'LastCouponDate' и скалярное значение datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы задаете LastCouponDate но не FirstCouponDate, LastCouponDate определяет купонную структуру облигации. Купонная структура облигации усечена на LastCouponDate, независимо от того, где он падает, и сопровождается только датой движения денежных средств по облигации со сроком погашения. Если вы не задаете LastCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что LastCouponDate свойство сохранено как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Дата начала пересчета платежей, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'StartDate' и скалярное значение datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что StartDate свойство сохранено как datetime.

Типы данных: char | double | string | datetime

Определяемое пользователем имя инструмента, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Name' и скалярную строку или вектор символов.

Типы данных: char | string

Свойства

расширить все

FixedBond годовая ставка купона, возвращенная в виде скалярного десятичного знака или расписания.

Типы данных: double | timetable

FixedBond дата зрелости, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Частота платежей в год, возвращаемая в виде скалярного целого числа.

Типы данных: double

Базис отсчета дней, возвращенный как скалярное целое число.

Типы данных: double

Расписания основной суммы или основного значения, возвращенные в виде скалярного числа или расписания.

Типы данных: double

Флаг, указывающий, корректируется ли денежный поток к соглашению о подсчете дней, возвращаемый как скалярный логический со значением true или false.

Типы данных: logical

Соглашения о рабочих днях, возвращенные как строка

Типы данных: string

Праздничные дни, используемые в вычислении рабочих дней, возвращенные как datetimes.

Типы данных: datetime

Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity - дата окончания месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней, возвращаемая как скаляр логическая.

Типы данных: logical

Дата выпуска облигаций, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Нерегулярная дата первого купона, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Нерегулярная дата последнего купона, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Форвардная дата начала платежей, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Определяемое пользователем имя инструмента, возвращаемое как строка.

Типы данных: string

Функции объекта

cashflowsВычисляет денежный поток для FixedBond, FloatBond, Swap, FRA, или Deposit инструмент

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить ваниль F ixedBond инструмент, когда вы используете ratecurve и a Discount метод ценообразования.

Создание FixedBond Объект прибора

Использование fininstrument для создания FixedBond объект прибора.

FixB = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2022,9,15),'CouponRate',0.021,'Period',2,'Basis',1,'Principal',100,'Name',"fixed_bond_instrument")
FixB = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0210
                      Period: 2
                       Basis: 1
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 15-Sep-2022
                        Name: "fixed_bond_instrument"

Создание ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание Discount Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания Discount и используйте объект pricer ratecurve объект со 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',myRC)
outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Ценовые FixedBond Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для FixedBond прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer, FixB,["all"])
Price = 104.5679

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×2 table
    Price       DV01  
    ______    ________

    104.57    0.040397
Открыть Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить ступенчатую FixedBond инструмент, когда вы используете ratecurve и a Discount метод ценообразования.

Создание FixedBond Объект прибора

Использование fininstrument чтобы создать ступенчатую FixedBond объект прибора. 

Maturity = datetime(2024,1,1);
Period = 1;
CDates = datetime([2020,1,1 ; 2024,1,1]);
CRates = [.025; .03];
CouponRate = timetable(CDates,CRates);

SBond = fininstrument("FixedBond",'Maturity',Maturity,'CouponRate',CouponRate,'Period',Period) 
SBond = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: [2x1 timetable]
                      Period: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2024
                        Name: ""

Создание ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve.

Settle = datetime(2018,1,1);
ZeroTimes = calyears(1:10)';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
Compounding = 1;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates, "Compounding",Compounding)
ZeroCurve = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: 1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 01-Jan-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создание Discount Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания Discount и используйте объект pricer ratecurve объект со 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',ZeroCurve)
outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Ценовые FixedBond Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для ванильного FixedBond прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer, SBond,["all"])
Price = 109.6218

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×2 table
    Price       DV01  
    ______    ________

    109.62    0.061108
Открыть Live Script

В этом примере показан рабочий процесс оценки амортизации FixedBond инструмент, когда вы используете ratecurve и a Discount метод ценообразования.

Создание FixedBond Объект прибора

Использование fininstrument для создания амортизирующего FixedBond объект прибора. 

Maturity = datetime(2024,1,1);
Period = 1;
ADates = datetime([2020,1,1 ; 2024,1,1]);
APrincipal = [100; 85];
Principal = timetable(ADates,APrincipal);
Bondamort = fininstrument("FixedBond",'Maturity',Maturity,'CouponRate',0.025,'Period',Period,'Principal',Principal)  
Bondamort = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0250
                      Period: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: [2x1 timetable]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2024
                        Name: ""

Создание ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve.

Settle = datetime(2018,1,1);
ZeroTimes = calyears(1:10)';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
Compounding = 1;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates, "Compounding",Compounding);

Создание Discount Объект прейскуранта

Использование finpricer для создания Discount и используйте объект pricer ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',ZeroCurve)
outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Ценовые FixedBond Инструмент

Использование price вычислить цену и чувствительность для ванильного FixedBond прибора.

[Price, outPR] = price(outPricer,Bondamort,["all"])
Price = 107.1273

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×2 table
    Price       DV01  
    ______    ________

    107.13    0.054279

Подробнее о

расширить все

См. также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка