@ IRCurve

Базовый абстрактный класс для объектов кривой процентных ставок

Иерархия

Суперклассы: Нет

Подклассы: @IRDataCurve, @IRFunctionCurve

Описание

IRCurve - абстрактный класс; вы не можете создать образцов из него непосредственно. Можно создавать IRDataCurve и IRFunctionCurve объекты, которые получают из этого класса.

Конструктор

@IRCurve - абстрактный класс. Чтобы создать IRCurve объект, использовать один из конструкторов подкласса, IRDataCurve или IRFunctionCurve.

Общие свойства только для чтения

ИмяОписание
Type

Тип кривой процентной ставки: zero, forward, или discount.

Settle

Скаляр для Settle дата кривой.

Compounding

Скаляр, который устанавливает частоту компаундирования в год для IRCurve объект:

  • -1 = Непрерывное компаундирование

  • 1 = Годовое компаундирование

  • 2 = Полугодовое компаундирование (по умолчанию)

  • 3 = Смешивание три раза в год

  • 4 = ежеквартальное компаундирование

  • 6 = Двухмесячное компаундирование

  • 12 = ежемесячное компаундирование

Basis

Дневной базис кривой процентной ставки. Вектор из целых чисел.

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/факт (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Методы

Классы, которые наследуют от IRCurve абстрактный класс должен реализовать следующие методы.

МетодОписание
getForwardRates

Возвращает форвардные ставки для входных дат.

getZeroRates

Возвращает нулевые ставки для входных дат.

getDiscountFactors

Возвраты коэффициенты скидки для дат входа.

getParYields

Возвращает выражения для входных дат.

toRateSpec

Преобразует в RateSpec объект. Это идентично RateSpec структура, произведенная функцией intenvset.

См. также

|

Похожие примеры

Подробнее о

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте