Exponenta Banner

runtests

Запустите все ожидаемые недоборные бэктесты (ES) для esbacktestbysim объект

Свернуть все на странице

Синтаксис

TestResults = runtests(ebts)
TestResults = runtests(ebts,Name,Value)

Описание

пример

TestResults = runtests(ebts) запускает все тесты для esbacktestbysim объект. runtests сообщает только окончательный результат теста. Для получения информации о тесте, такой как p-значения, запустите отдельные тесты:

пример

TestResults = runtests(ebts,Name,Value) добавляет необязательный аргумент пары "имя-значение" для TestLevel.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте esbacktestbysim объект. 

load ESBacktestBySimData
rng('default'); % for reproducibility
ebts = esbacktestbysim(Returns,VaR,ES,"t",...
       'DegreesOfFreedom',10,...
       'Location',Mu,...
       'Scale',Sigma,...
       'PortfolioID',"S&P",...
       'VaRID',["t(10) 95%","t(10) 97.5%","t(10) 99%"],...
       'VaRLevel',VaRLevel);

Сгенерируйте TestResults отчет для всех обратных тестов ES. 

TestResults = runtests(ebts,'TestLevel',0.99)
TestResults=3×8 table
    PortfolioID        VaRID        VaRLevel    Conditional    Unconditional    Quantile    MinBiasAbsolute    MinBiasRelative
    ___________    _____________    ________    ___________    _____________    ________    _______________    _______________

       "S&P"       "t(10) 95%"        0.95        reject          accept         reject         accept             reject     
       "S&P"       "t(10) 97.5%"     0.975        reject          accept         reject         accept             reject     
       "S&P"       "t(10) 99%"        0.99        reject          reject         reject         reject             reject

Сгенерируйте TestResults отчет для всех бэктестов ES с использованием аргумента name-value для 'ShowDetails' для отображения тестового уровня доверия.

TestResults = runtests(ebts,'TestLevel',0.99,'ShowDetails',true)
TestResults=3×9 table
    PortfolioID        VaRID        VaRLevel    Conditional    Unconditional    Quantile    MinBiasAbsolute    MinBiasRelative    TestLevel
    ___________    _____________    ________    ___________    _____________    ________    _______________    _______________    _________

       "S&P"       "t(10) 95%"        0.95        reject          accept         reject         accept             reject           0.99   
       "S&P"       "t(10) 97.5%"     0.975        reject          accept         reject         accept             reject           0.99   
       "S&P"       "t(10) 99%"        0.99        reject          reject         reject         reject             reject           0.99

Входные параметры

свернуть все

esbacktestbysim (ebts) объект, который содержит копию данных (PortfolioData, VarData, ESData, и Distribution свойства) и все комбинации тестируемых уровней VaR, VaR и VaR. Для получения дополнительной информации о создании esbacktestbysim объект, см. esbacktestbysim.

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: TestResults = runtests(ebts,'TestLevel',0.99)

Уровень тестового доверия, заданный как разделенная запятой пара, состоящий из 'TestLevel' и числовое значение между 0 и 1.

Типы данных: double

Указывает, отображает ли выход столбец, показывающий уровень тестового доверия, заданный как разделенная запятой пара, состоящий из 'ShowDetails' и скаляр логическое значение.

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Результаты, возвращенные как таблица, где строки соответствуют всем комбинациям тестируемых уровней идентификатора портфеля, идентификатора VaR и VaR. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' - Идентификатор портфеля для данных

  • 'VaRID' - идентификатор VaR для каждого из предоставленных столбцов данных VaR

  • 'VaRLevel' - уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR

  • 'Conditional'- Категориальный массив с категориями 'accept' и 'reject', указывающий на результат условного теста

  • 'Unconditional' - Категориальный массив с категориями 'accept' и 'reject', указывающий на результат безусловного теста

  • 'Quantile' - Категориальный массив с категориями 'accept' и 'reject', указывающий на результат теста квантиля

  • 'minBiasAbsolute' - Категориальный массив с категориями 'accept' и 'reject', указывающий на результат minBiasAbsolute тест

  • 'minBiasRelative' - Категориальный массив с категориями 'accept' и 'reject', указывающий на результат minBiasRelative тест

Примечание

Если вы запрашиваете показать дополнительные детали путем установки ShowDetails необязательный вход в true, затем выход также содержит столбец TestLevel для уровня доверия.

Для результатов тестирования условия 'accept' и 'reject' используются для удобства. Технически тест не принимает модель; скорее тест не может его отклонить.

См. также

| | | | | | | |

Темы

Введенный в R2017b

Документация по Risk Management Toolbox

Поддержка