Учитывая актив или портфель активов и сравнительного теста, относительного стандартного отклонения возвратов между активом или портфелем активов и сравнительным тестом называется, отслеживая ошибку.
Функция inforatio
вычисляет ошибку отслеживания и возвращает его в качестве второго аргумента
load FundMarketCash
Returns = tick2ret(TestData);
Benchmark = Returns(:,2);
[InfoRatio, TrackingError] = inforatio(Returns, Benchmark)
который дает следующие результаты:
InfoRatio = 0.0432 NaN -0.0315 TrackingError = 0.0187 0 0.0390
Tracking error, также знайте как активный риск, измеряет энергозависимость активных возвратов. Отслеживание ошибки является полезной мерой эффективности относительно сравнительного теста, поскольку это находится в модулях актива, возвращается. Например, ошибка отслеживания 1,87% для фонда относительно рынка в этом примере разумна для активно управляемого, фонда значения с большой капитализацией.
sharpe
| inforatio
| portalpha
| lpm
| elpm
| maxdrawdown
| emaxdrawdown
| ret2tick
| tick2ret