Exponenta Banner

CDSBlack

Создайте CDSBlack объект модели для CDSOption инструмент

расширьте все на странице

Описание

Создайте и оцените CDSOption инструментальный объект с CDSBlack модель с помощью этого рабочего процесса:

  1. Использование fininstrument создать CDSOption инструментальный объект.

  2. Использование finmodel задавать CDSBlack объект модели для CDSOption инструментальный объект.

  3. Использование finpricer задавать CDSBlack метод ценообразования для CDSOption инструментальный объект.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных методах ценообразования для CDSOption инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

CDSBlackModelObj = finmodel(ModelType,'SpreadVolatility',spreadvolatility_value)

Описание

пример

CDSBlackModelObj = finmodel(ModelType,'SpreadVolatility',spreadvolatility_value) создает CDSBlack объект модели путем определения ModelType и необходимый аргумент пары "имя-значение" SpreadVolatility установить аргументы пары "имя-значение" использования свойств. Например, CDSBlackModelObj = finmodel("CDSBlack",'SpreadVolatility',0.052) создает CDSBlack объект модели.

Входные параметры

развернуть все

Тип модели в виде строки со значением "CDSBlack" или вектор символов со значением 'CDSBlack'.

Типы данных: char | string

CDSBlack Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: CDSBlackModelObj = finmodel("CDSBlack",'SpreadVolatility',0.052)

Распространите значение энергозависимости в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'SpreadVolatility' и скаляр, неотрицательный числовой.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

Распространите значение энергозависимости, возвращенное как скаляр, неотрицательный числовой.

Типы данных: double

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить CDSOption инструмент, когда вы используете CDSBlack модель и CDSBlack метод ценообразования.

Создайте CDS Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать CDS инструментальный объект как базовый инструмент. 

CDS = fininstrument("CDS",'Maturity',datetime(2021,9,15),'ContractSpread',150,'Notional',100,'Name',"CDS_instrument")
CDS = 
  CDS with properties:

           ContractSpread: 150
                 Maturity: 15-Sep-2021
                   Period: 4
                    Basis: 2
             RecoveryRate: 0.4000
    BusinessDayConvention: "actual"
                 Holidays: NaT
        PayAccruedPremium: 1
                 Notional: 100
                     Name: "CDS_instrument"

Создайте defprobcurve Объект

Создайте defprobcurve объект с помощью defprobcurve. 

Settle = datetime(2020,9,20);
DefProbTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
DefaultProbabilities = [0.005 0.007 0.01 0.015 0.026 0.04 0.077 0.093 0.15 0.20]';
ProbDates = Settle + DefProbTimes;
DefaultProbCurve = defprobcurve(Settle,ProbDates,DefaultProbabilities,'Basis',5)
DefaultProbCurve = 
  defprobcurve with properties:

                  Settle: 20-Sep-2020
                   Basis: 5
                   Dates: [10x1 datetime]
    DefaultProbabilities: [10x1 double]

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2020,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2020
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте CDSOption Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать CDSOption инструментальный объект. 

CDSOptionInst = fininstrument("CDSOption",'ExerciseDate',datetime(2021,8,15),'Strike',20,'CDS',CDS,'OptionType',"put",'Name',"CDSOption_option")
CDSOptionInst = 
  CDSOption with properties:

               OptionType: "put"
                   Strike: 20
                 Knockout: 0
    AdjustedForwardSpread: NaN
             ExerciseDate: 15-Aug-2021
                      CDS: [1x1 fininstrument.CDS]
                     Name: "CDSOption_option"

Создайте CDSBlack Объект модели

Используйте finmodel создать CDSBlack объект модели.

CDSBlackModel = finmodel("CDSBlack",'SpreadVolatility',.2)
CDSBlackModel = 
  CDSBlack with properties:

    SpreadVolatility: 0.2000

Создайте CDSBlack Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать CDSBlack объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',CDSBlackModel,'DefaultProbabilityCurve',DefaultProbCurve,'DiscountCurve',myRC)
outPricer = 
  CDSBlack with properties:

                      Model: [1x1 finmodel.CDSBlack]
              DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
    DefaultProbabilityCurve: [1x1 defprobcurve]

Цена CDSOption Инструмент

Используйте price вычислить цену за CDSOption инструмент.

Price = price(outPricer,CDSOptionInst)
Price = 3.3016e-04

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка