FloatBond

FloatBond инструментальный объект

Описание

Создайте и оцените FloatBond инструментальный объект, использующий этот рабочий процесс:

Использование fininstrument создать FloatBond инструментальный объект.
Используйте ratecurve задавать модель кривой для FloatBond инструмент или использование HullWhite, BraceGatarekMusiela, SABRBraceGatarekMusiela, или LinearGaussian2F модель.
Выберите метод ценообразования.
- При использовании ratecurveИспользование finpricer задавать Discount метод ценообразования для одного или нескольких FloatBond инструменты.
- При использовании HullWhite, BraceGatarekMusiela, SABRBraceGatarekMusiela, или LinearGaussian2F модель, использовать finpricer задавать IRMonteCarlo метод ценообразования для одного или нескольких FloatBond инструменты.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для FloatBond инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

FloatBondObj = fininstrument(InstrumentType,'Spread',spread_value,'Maturity',maturity_date)

FloatBondObj = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

FloatBondObj = fininstrument(InstrumentType,'Spread',spread_value,'Maturity',maturity_date) создает FloatBond объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Spread и Maturity.

FloatBond инструмент поддерживает долговое обязательство с плавающей ставкой ванили и долговое обязательство с плавающей ставкой амортизации. Для получения дополнительной информации смотрите Долговое обязательство с плавающей ставкой.

пример

FloatBondObj = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, FloatBondObj = fininstrument("FloatBond",'Spread',0.6,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Basis',1,'Principal',100,'FirstCouponDate',datetime(2016,1,30),'EndMonthRule',true,'Name',"float_bond_instrument") создает FloatBond инструмент с распространением 0,6 и зрелость от 30 января 2019. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

`InstrumentType` — Инструментальный тип
представьте в виде строки со значением `"FloatBond"` | массив строк со значениями `"FloatBond"` | вектор символов со значением `'FloatBond'` | массив ячеек из символьных векторов со значениями `'FloatBond'`

Инструментальный тип в виде строки со значением "FloatBond", вектор символов со значением 'FloatBond', NINST- 1 массив строк со значениями "FloatBond", или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов со значениями 'FloatBond'.

Типы данных: char | cell | string

FloatBond Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример:

FloatBondObj = fininstrument("FloatBond",'Spread',0.6,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Basis',1,'Principal',100,'FirstCouponDate',datetime(2016,1,30),'EndMonthRule',true,'Name',"float_bond_instrument")

Необходимый FloatBond Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

`Spread` — Десятичное значение по ссылочному уровню
скалярное неотрицательное десятичное число | вектор из неотрицательных десятичных чисел

Десятичное значение по ссылочному уровню в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Spread' и скалярное неотрицательное десятичное число или NINST- 1 вектор из неотрицательных десятичных чисел.

Типы данных: double

`Maturity` — Дата погашения
datetime | последовательный номер даты | вектор символа данных | строка даты | вектор из datetimes | вектор из последовательных чисел даты | массив ячеек векторов символов даты | массив строки даты

Дата погашения в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Maturity' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты, строка даты или NINST- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты.

Если вы используете векторы символов даты или строки даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Maturity свойство хранится как datetime.

Типы данных: char | cell | double | string | datetime

Дополнительный FloatBond Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

`Reset` — Частота платежей в год
2 (значение по умолчанию) | скалярное целое число | вектор из целых чисел

Частота платежей в год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Reset' и скалярное целое число или NINST- 1 вектор из целых чисел. Значения для Reset : 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

`Basis` — Дневной базис количества
[0 0] (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | скалярное целое число от `0` к `13` | вектор из целых чисел от `0` к `13`

Дневной базис количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число или NINST- 1 использование следующих значений:

0 — фактический/фактический
1 — 30/360 (СИА)
2 — фактический/360
3 — фактический/365
4 — 30/360 (PSA)
5 — 30/360 (ISDA)
6 — 30/360 (европеец)
7 — фактический/365 (японский язык)
8 — фактический/фактический (ICMA)
9 — фактический/360 (ICMA)
10 — фактический/365 (ICMA)
11 — 30/360E (ICMA)
12 — фактический/365 (ISDA)
13 — ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

`Principal` — Основная сумма или основное расписание значения
100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор | расписание

Отвлеченная основная сумма или основное значение планируют в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Principal' и числовой скаляр или NINST- 1 числовой вектор или расписание.

Principal принимает a timetable, где первый столбец является датами, и второй столбец является связанным отвлеченным основным значением. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо.

Примечание

Если вы создаете один или несколько FloatBond инструменты и использование расписание, спецификация расписания применяется ко всему FloatBond инструменты. Principal не принимает NINST- 1 массив ячеек расписаний, как введено.

Типы данных: double | timetable

`ProjectionCurve` — Кривая уровня для проектирования плавающих потоков наличности
`ratecurve.empty` (значение по умолчанию) | скалярный `ratecurve` возразите | вектор из `ratecurve` объекты

Кривая уровня для проектирования плавающих потоков наличности в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ProjectionCurve' и скалярный ratecurve возразите или NINST- 1 вектор из ratecurve объекты. Необходимо создать этот объект с помощью ratecurve.

Типы данных: object

`ResetOffset` — Отстаньте в установлении норм
0 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор

Отстаньте в установлении норм в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ResetOffset' и числовой скаляр или NINST- 1 числовой вектор.

Типы данных: double

`LatestFloatingRate` — Последний плавающий курс
`[]` (значение по умолчанию) | скалярное десятичное число | вектор из десятичных чисел

Последний плавающий курс для FloatBond объект в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'LatestFloatingRate' и скалярное десятичное число или NINST- 1 вектор из десятичных чисел.

Типы данных: double

`DaycountAdjustedCashFlow` — Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода
`false` (значение по умолчанию) | скалярное логическое значение `true` или `false` | вектор из логических значений с `true` или `false`

Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DaycountAdjustedCashFlow' и логический скаляр или NINST- 1 вектор из logicals со значениями true или false.

Типы данных: логический

`BusinessDayConvention` — Соглашения рабочего дня
`"actual"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | массив строк | вектор символов | массив ячеек из символьных векторов

Соглашения рабочего дня в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'BusinessDayConvention' и скалярная строка или вектор символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов или массив строк. Выбор для соглашения рабочего дня определяет, как обработаны нерабочие дни. Нерабочие дни заданы как выходные плюс любая другая дата, что компании не открыты (например, установленные законом праздники). Значения:

"actual" — Нерабочие дни эффективно проигнорированы. Потоки наличности, которые падают в нерабочие дни, приняты, чтобы быть распределенными в фактическую дату.
"follow" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день.
"modifiedfollow" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в различном месяце, предыдущий рабочий день принят вместо этого.
"previous" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день.
"modifiedprevious" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в различном месяце, следующий рабочий день принят вместо этого.

Типы данных: char | cell | string

`Holidays` — Праздники используются в вычислении рабочих дней
`NaT` (значение по умолчанию) | datetimes | массив ячеек векторов символов даты | массив строки даты | последовательные числа даты

Праздники, используемые в вычислении рабочих дней в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Holidays' и даты с помощью NINST- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты. Например:

H = holidays(datetime('today'),datetime(2025,12,15));
FloatBondObj = fininstrument("floatbond",'Spread',100,'Maturity',datetime(2025,12,15),'Holidays',H)

Типы данных: double | cell | datetime | string

`EndMonthRule` — Правило конца месяца отмечает для генерации дат когда `Maturity` дата конца месяца в течение месяца с 30 или меньшим количеством дней
`true` (в действительности) (значение по умолчанию) | скаляр, логический со значением `true` или `false` | вектор из logicals со значениями `true` или `false`

Правило конца месяца отмечает для генерации дат когда Maturity дата конца месяца в течение месяца с 30 или меньшим количеством дней в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'EndMonthRule' и логический скаляр или NINST- 1 вектор из logicals со значениями true или false.

Если вы устанавливаете EndMonthRule к false, программное обеспечение игнорирует правило, означая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.
Если вы устанавливаете EndMonthRule к true, программное обеспечение устанавливает правило о, означая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

`IssueDate` — Дата выпуска облигаций
`NaT` (значение по умолчанию) | datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты | вектор из datetimes | вектор из последовательных чисел даты | массив ячеек векторов символов даты | массив строки даты

Дата выпуска облигаций в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'IssueDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты, строка даты или NINST- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты.

Если вы используете векторы символов даты или строки даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что IssueDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | cell | string | datetime

`FirstCouponDate` — Неправильная первая дата купона
`NaT` (значение по умолчанию) | datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты | вектор из datetimes | вектор из последовательных чисел даты | массив ячеек векторов символов даты | массив строки даты

Неправильная первая дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'FirstCouponDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты, строка даты или NINST- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты.

Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Если вы используете векторы символов даты или строки даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что FirstCouponDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | cell | string | datetime

`LastCouponDate` — Неправильная последняя дата купона
`NaT` (значение по умолчанию) | datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты | вектор из datetimes | вектор из последовательных чисел даты | массив ячеек векторов символов даты | массив строки даты

Неправильная последняя дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'LastCouponDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты, строка даты или NINST- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты.

Если вы задаете LastCouponDate но не FirstCouponDate, LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи. Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Если вы используете векторы символов даты или строки даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что LastCouponDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | cell | char | string | datetime

`StartDate` — Передайте срок начала работы платежей
`NaT` (значение по умолчанию) | datetime | последовательный номер даты | вектор символов | строка даты | вектор из datetimes | вектор из последовательных чисел даты | массив ячеек векторов символов даты | массив строки даты

Передайте срок начала работы платежей в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'StartDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов, строка даты или NINST- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты.

Если вы используете векторы символов даты или строки даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что StartDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: char | cell | double | string | datetime

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | массив строк | вектор символов | массив ячеек из символьных векторов

Пользовательское имя для одного из большего количества инструментов в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов или массив строк.

Типы данных: char | cell | string

Свойства

развернуть все

`Spread` — Количество пунктов по ссылочному уровню
скаляр, неотрицательный числовой | неотрицательный числовой вектор

Количество пунктов по ссылочному уровню, возвращенному как скаляр, неотрицательный числовой или NINST- 1 неотрицательный числовой вектор.

Типы данных: double

`Maturity` — Дата погашения
datetime | вектор из datetimes

Дата погашения, возвращенная как скалярный datetime или NINST- 1 вектор из datetimes.

Типы данных: datetime

`Reset` — Частота оплаты в год
1 (значение по умолчанию) | скалярное целое число | вектор из целых чисел

Купоны в год, возвращенный как скалярное целое число или NINST- 1 вектор из целых чисел.

Типы данных: double

`Basis` — Дневной базис количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | скалярное целое число от `0` к `13` | вектор из целых чисел от `0` к `13`

Дневной базис количества, возвращенный как скалярное целое число или NINST- 1 вектор из целых чисел.

Типы данных: double

`Principal` — Отвлеченная основная сумма или основные расписания значения
100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор | расписание

Отвлеченная основная сумма или основные расписания значения, возвращенные как числовой скаляр или NINST- 1 числовой вектор или расписание.

Типы данных: timetable | double

`ProjectionCurve` — Кривая уровня используется в генерации будущих потоков наличности
`ratecurve.empty` (значение по умолчанию) | скалярный `ratecurve` возразите | вектор из `ratecurve` объекты

Кривая уровня, которая будет использоваться в проектировании будущих потоков наличности, возвращенных как скалярный ratecurve возразите или NINST- 1 вектор из ratecurve объекты.

Типы данных: object

`ResetOffset` — Отстаньте в установлении норм
0 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор

Отстаньте в установлении норм, возвращенном как числовой скаляр или NINST- 1 числовой вектор.

Типы данных: double

`LatestFloatingRate` — Последний плавающий курс для `FloatBond`
`[ ]` (значение по умолчанию) | скалярное десятичное число | вектор из десятичных чисел

Последний плавающий курс для FloatBond, возвращенный как скалярное десятичное число или NINST- 1 вектор из десятичных чисел.

Типы данных: double

`DaycountAdjustedCashFlow` — Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода
`false` (значение по умолчанию) | скалярное логическое значение `true` или `false` | вектор из логических значений с `true` или `false`

Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода, возвращенного как логический скаляр или NINST- 1 вектор из logicals со значениями true или false.

Типы данных: логический

`BusinessDayConvention` — Соглашения рабочего дня
`"actual"` (значение по умолчанию) | скаляр представляет в виде строки | массив строк

Соглашения рабочего дня, возвращенные как скалярная строка или NINST- 1 массив строк.

Типы данных: string

`Holidays` — Праздники используются в вычислении рабочих дней
`NaT` (значение по умолчанию) | datetimes

Праздники используются в вычислении рабочих дней, возвращенных как NINST- 1 вектор из datetimes.

Типы данных: datetime

`EndMonthRule` — Правило конца месяца отмечает для генерации дат когда `Maturity` дата конца месяца в течение месяца с 30 или меньшим количеством дней
`true` (в действительности) (значение по умолчанию) | скаляр, логический со значением `true` или `false` | вектор из logicals со значениями `true` или `false`

Правило конца месяца отмечает для генерации дат когда Maturity дата конца месяца в течение месяца с 30 или меньшим количеством дней, возвращенных как логический скаляр или NINST- 1 вектор из логических значений.

Типы данных: логический

`IssueDate` — Дата выпуска облигаций
`NaT` (значение по умолчанию) | datetime | вектор из datetimes

Дата выпуска облигаций, возвращенная как скалярный datetime или NINST- 1 вектор из datetimes.

Типы данных: datetime

`FirstCouponDate` — Неправильная первая дата купона
`NaT` (значение по умолчанию) | datetime | вектор из datetimes

Неправильная первая дата купона, возвращенная как скалярный datetime или NINST- 1 вектор из datetimes.

Типы данных: datetime

`LastCouponDate` — Неправильная последняя дата купона
`NaT` (значение по умолчанию) | datetime | вектор из datetimes

Неправильная последняя дата купона, возвращенная как скалярный datetime или NINST- 1 вектор из datetimes.

Типы данных: datetime

`StartDate` — Передайте срок начала работы платежей
`NaT` (значение по умолчанию) | datetime | вектор из datetimes

Передайте срок начала работы платежей, возвращенных как скалярный datetime или NINST- 1 вектор из datetimes.

Типы данных: datetime

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | массив строк

Пользовательское имя для инструмента, возвращенного как строка или NINST- 1 массив строк.

Типы данных: string

Функции объекта

cashflows Вычислите поток наличности для FixedBond, FloatBondподкачка, FRA, STIRFuture, OISFuture, OvernightIndexedSwap, или Deposit инструмент

Примеры

свернуть все

Ценовой плавающий инструмент связи ванили Используя `ratecurve` и обесценьте калькулятор цен

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить ваниль FloatBond инструмент, когда вы используете ratecurve и Discount метод ценообразования.

Создайте FloatBond Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать ваниль FloatBond инструментальный объект.

FloatB = fininstrument("FloatBond",'Maturity',datetime(2022,9,15),'Spread',0.025,'Reset',2,'Basis',1,'Principal',100,'EndMonthRule',false,'Name',"float_bond_instrument")

FloatB = 
  FloatBond with properties:

                      Spread: 0.0250
             ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 2
                       Basis: 1
                EndMonthRule: 0
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
          LatestFloatingRate: NaN
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 15-Sep-2022
                        Name: "float_bond_instrument"

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Discount Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Discount объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',myRC)

outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена FloatBond Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для ванили FloatBond инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer, FloatB,["all"])

Price = 109.8322

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []

outPR.Results

ans=1×2 table
    Price       DV01   
    ______    _________

    109.83    0.0021981

Цена несколько плавающих инструментов связи ванили Используя `ratecurve` и обесценьте калькулятор цен

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить несколько ваниль FloatBond инструменты, когда вы используете ratecurve и Discount метод ценообразования.

Создайте FloatBond Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать ваниль FloatBond инструментальный объект для трех инструментов Связи Плавающих.

FloatB = fininstrument("FloatBond",'Maturity',datetime([2022,9,15 ; 2022,9,15 ; 2022,9,15]),'Spread',0.025,'Reset',2,'Basis',1,'Principal',[100 ; 200 ; 300],'EndMonthRule',false,'Name',"float_bond_instrument")

FloatB=3×1 object
  3x1 FloatBond array with properties:

    Spread
    ProjectionCurve
    ResetOffset
    Reset
    Basis
    EndMonthRule
    Principal
    DaycountAdjustedCashFlow
    BusinessDayConvention
    LatestFloatingRate
    Holidays
    IssueDate
    FirstCouponDate
    LastCouponDate
    StartDate
    Maturity
    Name

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Discount Объект калькулятора цен

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',myRC)

outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена FloatBond Инструменты

Используйте price вычислить цены и чувствительность для ванили FloatBond инструменты.

[Price, outPR] = price(outPricer, FloatB,["all"])

Price = 3×1

  109.8322
  219.6644
  329.4965

outPR=1×3 object
  1x3 priceresult array with properties:

    Results
    PricerData

outPR.Results

ans=1×2 table
    Price       DV01   
    ______    _________

    109.83    0.0021981

ans=1×2 table
    Price       DV01   
    ______    _________

    219.66    0.0043961

ans=1×2 table
    Price      DV01   
    _____    _________

    329.5    0.0065942

Цена, амортизирующая инструмент связи плавающий Используя `ratecurve` и обесценьте калькулятор цен

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить амортизацию FloatBond инструмент, когда вы используете ratecurve и Discount метод ценообразования.

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,1,1);
ZeroTimes = calyears(1:10)';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
Compounding = 1;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates, "Compounding",Compounding);

Создайте FloatBond Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать амортизацию FloatBond инструментальный объект.

Maturity = datetime(2024,1,1);
Spread = 0.02;
Reset = 1;
ADates = datetime([2020,1,1 ; 2024,1,1]);
APrincipal = [100; 80];
Principal = timetable(ADates,APrincipal);
Floatamort = fininstrument("FloatBond",'Maturity',Maturity,'Spread',Spread,'Reset',Reset,'ProjectionCurve',ZeroCurve,'Principal',Principal)

Floatamort = 
  FloatBond with properties:

                      Spread: 0.0200
             ProjectionCurve: [1x1 ratecurve]
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: [2x1 timetable]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
          LatestFloatingRate: NaN
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2024
                        Name: ""

Создайте Discount Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Discount объект калькулятора цен и использование ratecurve объект с 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',ZeroCurve)

outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена FloatBond Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для ванили FloatBond инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,Floatamort,["all"])

Price = 110.1101

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []

outPR.Results

ans=1×2 table
    Price       DV01   
    ______    _________

    110.11    0.0033187

Ценовой плавающий инструмент связи Используя белый как оболочка калькулятор цен модели и IRMonteCarlo

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить FloatBond инструмент при использовании HullWhite модель и IRMonteCarlo метод ценообразования.

Создайте FloatBond Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать FloatBond инструментальный объект.

FloatB = fininstrument("FloatBond",'Maturity',datetime(2022,9,15),'Spread',0.025,'Reset',2,'Basis',1,'Principal',100,'EndMonthRule',false,'Name',"float_bond_instrument")

FloatB = 
  FloatBond with properties:

                      Spread: 0.0250
             ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 2
                       Basis: 1
                EndMonthRule: 0
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
          LatestFloatingRate: NaN
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 15-Sep-2022
                        Name: "float_bond_instrument"

Создайте HullWhite Объект модели

Используйте finmodel создать HullWhite объект модели.

HullWhiteModel = finmodel("HullWhite",'Alpha',0.32,'Sigma',0.49)

HullWhiteModel = 
  HullWhite with properties:

    Alpha: 0.3200
    Sigma: 0.4900

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2019,1,1);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 01-Jan-2019
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте IRMonteCarlo Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать IRMonteCarlo объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("IRMonteCarlo",'Model',HullWhiteModel,'DiscountCurve',myRC,'SimulationDates',ZeroDates)

outPricer = 
  HWMonteCarlo with properties:

          NumTrials: 1000
      RandomNumbers: []
      DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
    SimulationDates: [01-Jul-2019    01-Jan-2020    01-Jan-2021    ...    ]
              Model: [1x1 finmodel.HullWhite]

Цена FloatBond Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для FloatBond инструмент.

[Price,outPR] = price(outPricer,FloatB,["all"])

Price = 109.1227

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x4 table]
    PricerData: [1x1 struct]

outPR.Results

ans=1×4 table
    Price      Delta     Gamma     Vega
    ______    _______    ______    ____

    109.12    -19.033    50.224     0

Больше о

развернуть все

Долговое обязательство с плавающей ставкой

floating-rate note является безопасностью как связь, но процентная ставка примечания периодически сбрасывается, относительно уровня справочного указателя, чтобы отразить колебания рыночных процентных ставок.

Документация

FloatBond

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

Spread — Десятичное значение по ссылочному уровню скалярное неотрицательное десятичное число | вектор из неотрицательных десятичных чисел

Reset — Частота платежей в год2 (значение по умолчанию) | скалярное целое число | вектор из целых чисел

Basis — Дневной базис количества [0 0] (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | скалярное целое число от 0 к 13 | вектор из целых чисел от 0 к 13

Principal — Основная сумма или основное расписание значения100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор | расписание

ProjectionCurve — Кривая уровня для проектирования плавающих потоков наличности ratecurve.empty (значение по умолчанию) | скалярный ratecurve возразите | вектор из ratecurve объекты

ResetOffset — Отстаньте в установлении норм0 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор

LatestFloatingRate — Последний плавающий курс [] (значение по умолчанию) | скалярное десятичное число | вектор из десятичных чисел

Свойства

Spread — Количество пунктов по ссылочному уровню скаляр, неотрицательный числовой | неотрицательный числовой вектор

Maturity — Дата погашения datetime | вектор из datetimes

Reset — Частота оплаты в год1 (значение по умолчанию) | скалярное целое число | вектор из целых чисел

Basis — Дневной базис количества 0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | скалярное целое число от 0 к 13 | вектор из целых чисел от 0 к 13

Principal — Отвлеченная основная сумма или основные расписания значения100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор | расписание

ProjectionCurve — Кривая уровня используется в генерации будущих потоков наличности ratecurve.empty (значение по умолчанию) | скалярный ratecurve возразите | вектор из ratecurve объекты

ResetOffset — Отстаньте в установлении норм0 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор

LatestFloatingRate — Последний плавающий курс для FloatBond [ ] (значение по умолчанию) | скалярное десятичное число | вектор из десятичных чисел

BusinessDayConvention — Соглашения рабочего дня "actual" (значение по умолчанию) | скаляр представляет в виде строки | массив строк

Holidays — Праздники используются в вычислении рабочих дней NaT (значение по умолчанию) | datetimes

IssueDate — Дата выпуска облигаций NaT (значение по умолчанию) | datetime | вектор из datetimes

FirstCouponDate — Неправильная первая дата купона NaT (значение по умолчанию) | datetime | вектор из datetimes

LastCouponDate — Неправильная последняя дата купона NaT (значение по умолчанию) | datetime | вектор из datetimes

StartDate — Передайте срок начала работы платежей NaT (значение по умолчанию) | datetime | вектор из datetimes

Name — Пользовательское имя для инструмента " " (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | массив строк

Функции объекта

Примеры

Ценовой плавающий инструмент связи ванили Используя ratecurve и обесценьте калькулятор цен

Цена несколько плавающих инструментов связи ванили Используя ratecurve и обесценьте калькулятор цен

Цена, амортизирующая инструмент связи плавающий Используя ratecurve и обесценьте калькулятор цен

Ценовой плавающий инструмент связи Используя белый как оболочка калькулятор цен модели и IRMonteCarlo

Больше о

Долговое обязательство с плавающей ставкой

Смотрите также

Функции

Темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`Spread` — Десятичное значение по ссылочному уровню
скалярное неотрицательное десятичное число | вектор из неотрицательных десятичных чисел

`Reset` — Частота платежей в год
2 (значение по умолчанию) | скалярное целое число | вектор из целых чисел

`Basis` — Дневной базис количества
[0 0] (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | скалярное целое число от `0` к `13` | вектор из целых чисел от `0` к `13`

`Principal` — Основная сумма или основное расписание значения
100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор | расписание

`ProjectionCurve` — Кривая уровня для проектирования плавающих потоков наличности
`ratecurve.empty` (значение по умолчанию) | скалярный `ratecurve` возразите | вектор из `ratecurve` объекты

`ResetOffset` — Отстаньте в установлении норм
0 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор

`LatestFloatingRate` — Последний плавающий курс
`[]` (значение по умолчанию) | скалярное десятичное число | вектор из десятичных чисел

`Spread` — Количество пунктов по ссылочному уровню
скаляр, неотрицательный числовой | неотрицательный числовой вектор

`Maturity` — Дата погашения
datetime | вектор из datetimes

`Reset` — Частота оплаты в год
1 (значение по умолчанию) | скалярное целое число | вектор из целых чисел

`Basis` — Дневной базис количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | скалярное целое число от `0` к `13` | вектор из целых чисел от `0` к `13`

`Principal` — Отвлеченная основная сумма или основные расписания значения
100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор | расписание

`ResetOffset` — Отстаньте в установлении норм
0 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | числовой вектор

`LatestFloatingRate` — Последний плавающий курс для `FloatBond`
`[ ]` (значение по умолчанию) | скалярное десятичное число | вектор из десятичных чисел

`BusinessDayConvention` — Соглашения рабочего дня
`"actual"` (значение по умолчанию) | скаляр представляет в виде строки | массив строк

`Holidays` — Праздники используются в вычислении рабочих дней
`NaT` (значение по умолчанию) | datetimes

`IssueDate` — Дата выпуска облигаций
`NaT` (значение по умолчанию) | datetime | вектор из datetimes

`FirstCouponDate` — Неправильная первая дата купона
`NaT` (значение по умолчанию) | datetime | вектор из datetimes

`LastCouponDate` — Неправильная последняя дата купона
`NaT` (значение по умолчанию) | datetime | вектор из datetimes

`StartDate` — Передайте срок начала работы платежей
`NaT` (значение по умолчанию) | datetime | вектор из datetimes

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | массив строк

Ценовой плавающий инструмент связи ванили Используя `ratecurve` и обесценьте калькулятор цен

Цена несколько плавающих инструментов связи ванили Используя `ratecurve` и обесценьте калькулятор цен

Цена, амортизирующая инструмент связи плавающий Используя `ratecurve` и обесценьте калькулятор цен