FixedBondOption
инструментальный объект
Создайте и оцените FixedBondOption
инструментальный объект для одного или нескольких Фиксированных инструментов Опции Связи с помощью этого рабочего процесса:
Использование fininstrument
создать FixedBondOption
инструментальный объект для одного или нескольких Фиксированных инструментов Опции Связи.
Использование finmodel
задавать HullWhite
, BlackKarasinski
, BraceGatarekMusiela
, SABRBraceGatarekMusiela
, или LinearGaussian2F
модель для FixedBondOption
инструментальный объект.
Выберите метод ценообразования.
При использовании HullWhite
или BlackKarasinski
модель, использовать finpricer
задавать IRTree
метод ценообразования для одного или нескольких FixedBondOption
инструменты.
При использовании HullWhite
, BraceGatarekMusiela
, SABRBraceGatarekMusiela
, или LinearGaussian2F
модель, использовать finpricer
задавать IRMonteCarlo
метод ценообразования для одного или нескольких FixedBondOption
инструменты.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для FixedBondOption
инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
создает FixedBondOptionObj
= fininstrument(InstrumentType
,'Strike
',strike_value,'ExerciseDate
',exercise_date,'Bond
',bond_obj)FixedBondOption
объект для одного или нескольких Фиксированных инструментов Опции Связи путем определения InstrumentType
и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Strike
, ExerciseDate
, и Bond
.
FixedBondOption
инструмент поддерживает европейскую или американскую опцию. Для получения дополнительной информации смотрите Больше О.
устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, FixedBondOptionObj
= fininstrument(___,Name,Value
)FixedBondOptionObj = fininstrument("FixedBondOption",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'Bond',bond_obj,'OptionType','put','ExerciseStyle',"American",'Name',"fixed_bond_option")
создает FixedBondOption
инструмент с забастовкой 100 и американское осуществление. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".
InstrumentType
— Инструментальный тип"FixedBondOption"
| массив строк со значениями "FixedBondOption"
| вектор символов со значением 'FixedBondOption'
| массив ячеек из символьных векторов со значениями 'FixedBondOption'
Инструментальный тип в виде строки со значением "FixedBondOption"
, вектор символов со значением 'FixedBondOption'
, NINST
- 1
массив строк со значениями "FixedBondOption"
, или NINST
- 1
массив ячеек из символьных векторов со значениями 'FixedBondOption'
.
Типы данных: char |
cell
| string
FixedBondOption
Аргументы в виде пар имя-значениеЗадайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
FixedBondOptionObj = fininstrument("FixedBondOption",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'Bond',bond_obj,'OptionType','put','ExerciseStyle',"American",'Name',"fixed_bond_option")
FixedBondOption
Аргументы в виде пар имя-значениеStrike
— Значение забастовки опцииЗначение забастовки опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Strike'
и скаляр, неотрицательный числовой или NINST
- 1
неотрицательный числовой вектор.
Типы данных: double
ExerciseDate
— Дата осуществления опцииДата осуществления опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseDate'
и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты, строка даты или NINST
- 1
вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты.
Для европейской опции существует только один ExerciseDate
на дате окончания срока действия опции.
Для бермудской опции существует 1
- NSTRIKES
вектор из дат осуществления.
Для американской опции опция может быть осуществлена между Settle
из ratecurve
и один перечисленный ExerciseDate
.
Если вы используете векторы символов даты или строки даты, формат должен быть распознаваемым datetime
потому что ExerciseDate
свойство хранится как datetime
.
Типы данных: double |
char
| cell
| string
| datetime
Bond
— Лежание в основе FixedBond
инструмент FixedBond
возразите | вектор из FixedBond
объектыЛежание в основе FixedBond
инструмент в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Bond'
и скалярный FixedBond
возразите или NINST
- 1
вектор из FixedBond
объекты.
Типы данных: object
FixedBondOption
Аргументы в виде пар имя-значениеOptionType
— Тип опции "call"
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "call"
или "put"
| массив строк со значениями "call"
или "put"
| вектор символов со значением 'call'
или 'put'
| массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call'
или 'put'
Тип опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OptionType'
и скалярная строка или вектор символов или NINST
- 1
массив ячеек из символьных векторов или массив строк.
Типы данных: char |
cell
| string
ExerciseStyle
— Стиль осуществления опции"European"
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "European"
, "American"
, или "Bermudan"
| массив строк со значениями "European"
, "American"
, или "Bermudan"
| вектор символов со значением 'European'
, 'American'
, или 'Bermudan'
| массив ячеек из символьных векторов со значениями 'European'
, 'American'
, или 'Bermudan'
Осуществление опции разрабатывает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseStyle'
и скалярная строка или вектор символов или NINST
- 1
массив ячеек из символьных векторов или массив строк со значениями "European"
, "American"
, или "Bermudan"
.
Типы данных: string
| cell
| char
Name
— Пользовательское имя для инструмента" "
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки | массив строк | вектор символов | массив ячеек из символьных векторовПользовательское имя для одного из большего количества инструментов в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name'
и скалярная строка или вектор символов или NINST
- 1
массив ячеек из символьных векторов или массив строк.
Типы данных: char |
cell
| string
Strike
— Значение забастовки опцииЗначение забастовки опции, возвращенное как скаляр, неотрицательный числовой или NINST
- 1
числовой вектор из неотрицательных значений.
Типы данных: double
ExerciseDate
— Дата осуществления опцииДата осуществления опции, возвращенная как скалярный datetime или NINST
- 1
вектор из datetimes.
Типы данных: datetime
OptionType
— Тип опции"call"
(значение по умолчанию) | скалярная строка со значением "call"
или "put"
| массив строк со значениями "call"
или "put"
Тип опции, возвращенный как скалярная строка или NINST
- 1
массив строк со значениями "call"
или "put"
.
Типы данных: string
ExerciseStyle
— Стиль осуществления опции"European"
(значение по умолчанию) | скалярная строка со значением "European"
, "American"
| массив строк со значениями "European"
, "American"
Стиль осуществления опции, возвращенный как скалярная строка или NINST
- 1
массив строк со значениями "European"
или "American"
.
Типы данных: string
Bond
— Лежание в основе FixedBond
инструмент FixedBond
возразите | вектор из FixedBond
объектыЛежание в основе FixedBond
инструмент, возвращенный как скалярный FixedBond
возразите или NINST
- 1
вектор из FixedBond
объекты.
Типы данных: object
Name
— Пользовательское имя для инструмента" "
(значение по умолчанию) | скаляр представляет в виде строки | массив строкПользовательское имя для инструмента, возвращенного как скалярная строка или NINST
- 1
массив строк.
Типы данных: string
setExercisePolicy | Установите политику осуществления для FixedBondOption , FloatBondOption , или Vanilla инструмент |
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить FixedBondOption
инструмент, когда вы используете HullWhite
модель и IRTree
метод ценообразования.
Создайте FixedBond
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать FixedBond
инструментальный объект как базовая связь.
BondInst = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2029,9,15),'CouponRate',.021,'Period',1,'Name',"bond_instrument")
BondInst = FixedBond with properties: CouponRate: 0.0210 Period: 1 Basis: 0 EndMonthRule: 1 Principal: 100 DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention: "actual" Holidays: NaT IssueDate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate: NaT Maturity: 15-Sep-2029 Name: "bond_instrument"
Создайте FixedBondOption
Инструментальные объекты
Используйте fininstrument
создать три вызываемых FixedBondOption
инструмент возражает с европейцем, американцем и бермудским осуществлением.
FixedBOptionEuro = fininstrument("FixedBondOption",'ExerciseDate',datetime(2025,9,15),'Strike',98,'Bond',BondInst,'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"european",'Name',"fixed_bond_option_european")
FixedBOptionEuro = FixedBondOption with properties: OptionType: "call" ExerciseStyle: "european" ExerciseDate: 15-Sep-2025 Strike: 98 Bond: [1x1 fininstrument.FixedBond] Name: "fixed_bond_option_european"
FixedBOptionAmerican = fininstrument("FixedBondOption",'ExerciseDate',datetime(2025,9,15),'Strike',98,'Bond',BondInst,'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'Name',"fixed_bond_option_american")
FixedBOptionAmerican = FixedBondOption with properties: OptionType: "call" ExerciseStyle: "american" ExerciseDate: 15-Sep-2025 Strike: 98 Bond: [1x1 fininstrument.FixedBond] Name: "fixed_bond_option_american"
FixedBOptionBermudan = fininstrument("FixedBondOption",'ExerciseDate',[datetime(2025,9,15) , datetime(2025,11,15)],'Strike',[98,1000],'Bond',BondInst,'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"bermudan",'Name',"fixed_bond_option_bermudan")
FixedBOptionBermudan = FixedBondOption with properties: OptionType: "call" ExerciseStyle: "bermudan" ExerciseDate: [15-Sep-2025 15-Nov-2025] Strike: [98 1000] Bond: [1x1 fininstrument.FixedBond] Name: "fixed_bond_option_bermudan"
Создайте ratecurve
Объект
Создайте ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2019,9,15); Type = 'zero'; ZeroTimes = [calyears([1:10])]'; ZeroRates = [0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307 0.0310]'; ZeroDates = Settle + ZeroTimes; myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 0 Dates: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15-Sep-2019 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте HullWhite
Объект модели
Используйте finmodel
создать HullWhite
объект модели.
HullWhiteModel = finmodel("HullWhite",'Alpha',0.01,'Sigma',0.05)
HullWhiteModel = HullWhite with properties: Alpha: 0.0100 Sigma: 0.0500
Создайте IRTree
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать IRTree
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект с 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
HWTreePricer = finpricer("IRTree",'Model',HullWhiteModel,'DiscountCurve',myRC,'TreeDates',ZeroDates)
HWTreePricer = HWBKTree with properties: Tree: [1x1 struct] TreeDates: [10x1 datetime] Model: [1x1 finmodel.HullWhite] DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
HWTreePricer.Tree
ans = struct with fields:
tObs: [0 1 1.9973 2.9945 3.9918 4.9918 5.9891 6.9863 7.9836 8.9836]
dObs: [15-Sep-2019 15-Sep-2020 15-Sep-2021 ... ]
CFlowT: {1x10 cell}
Probs: {1x9 cell}
Connect: {1x9 cell}
FwdTree: {1x10 cell}
RateTree: {1x10 cell}
Цена FixedBondOption
Инструменты
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для двух FixedBondOption
инструменты.
[Price, outPR] = price(HWTreePricer,FixedBOptionEuro,["all"])
Price = 10.7571
outPR = priceresult with properties: Results: [1x4 table] PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×4 table
Price Vega Gamma Delta
______ ______ ______ _______
10.757 308.87 2207.3 -178.78
[Price, outPR] = price(HWTreePricer,FixedBOptionAmerican,["all"])
Price = 19.2984
outPR = priceresult with properties: Results: [1x4 table] PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×4 table
Price Vega Gamma Delta
______ ______ ______ _______
19.298 437.32 4977.1 -459.06
[Price, outPR] = price(HWTreePricer,FixedBOptionBermudan,["all"])
Price = 11.1241
outPR = priceresult with properties: Results: [1x4 table] PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×4 table
Price Vega Gamma Delta
______ ______ ______ _______
11.124 322.94 2243.7 -182.44
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить несколько FixedBondOption
инструменты, когда вы используете HullWhite
модель и IRTree
метод ценообразования.
Создайте FixedBond
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать FixedBond
инструментальный объект как базовая связь.
BondInst = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2029,9,15),'CouponRate',.021,'Period',1,'Name',"bond_instrument")
BondInst = FixedBond with properties: CouponRate: 0.0210 Period: 1 Basis: 0 EndMonthRule: 1 Principal: 100 DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention: "actual" Holidays: NaT IssueDate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate: NaT Maturity: 15-Sep-2029 Name: "bond_instrument"
Создайте FixedBondOption
Инструментальные объекты
Используйте fininstrument
создать FixedBondOption
инструментальный объект с европейским осуществлением для трех Фиксированных инструментов Опции Связи.
FixedBOptionEuro = fininstrument("FixedBondOption",'ExerciseDate',datetime([2025,9,15 ; 2025,10,15 ; 2025,11,15]),'Strike',[98 ; 100 ; 102],'Bond',BondInst,'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"european",'Name',"fixed_bond_option_european")
FixedBOptionEuro=3×1 object
3x1 FixedBondOption array with properties:
OptionType
ExerciseStyle
ExerciseDate
Strike
Bond
Name
Создайте ratecurve
Объект
Создайте ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2019,9,15); Type = 'zero'; ZeroTimes = [calyears([1:10])]'; ZeroRates = [0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307 0.0310]'; ZeroDates = Settle + ZeroTimes; myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 0 Dates: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15-Sep-2019 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте HullWhite
Объект модели
Используйте finmodel
создать HullWhite
объект модели.
HullWhiteModel = finmodel("HullWhite",'Alpha',0.01,'Sigma',0.05)
HullWhiteModel = HullWhite with properties: Alpha: 0.0100 Sigma: 0.0500
Создайте IRTree
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать IRTree
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект с 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
HWTreePricer = finpricer("IRTree",'Model',HullWhiteModel,'DiscountCurve',myRC,'TreeDates',ZeroDates)
HWTreePricer = HWBKTree with properties: Tree: [1x1 struct] TreeDates: [10x1 datetime] Model: [1x1 finmodel.HullWhite] DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
HWTreePricer.Tree
ans = struct with fields:
tObs: [0 1 1.9973 2.9945 3.9918 4.9918 5.9891 6.9863 7.9836 8.9836]
dObs: [15-Sep-2019 15-Sep-2020 15-Sep-2021 ... ]
CFlowT: {1x10 cell}
Probs: {1x9 cell}
Connect: {1x9 cell}
FwdTree: {1x10 cell}
RateTree: {1x10 cell}
Цена FixedBondOption
Инструменты
Используйте price
вычислить цены и чувствительность для FixedBondOption
инструменты.
[Price, outPR] = price(HWTreePricer,FixedBOptionEuro,["all"])
Price = 3×1
10.7571
10.5781
10.0178
outPR=3×1 object
3x1 priceresult array with properties:
Results
PricerData
outPR.Results
ans=1×4 table
Price Vega Gamma Delta
______ ______ ______ _______
10.757 308.87 2207.3 -178.78
ans=1×4 table
Price Vega Gamma Delta
______ ______ ______ ______
10.578 314.43 2205.2 -177.6
ans=1×4 table
Price Vega Gamma Delta
______ ______ ______ _______
10.018 305.41 2164.2 -172.53
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить FixedBondOption
инструмент на ступенчатом FixedBond
инструмент, когда вы используете HullWhite
модель и IRTree
метод ценообразования.
Создайте продвинутый FixedBond
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать ступенчатый FixedBond
инструментальный объект как базовая связь.
Maturity = datetime(2027,1,1); Period = 1; CDates = datetime([2022,1,1 ; 2027,1,1]); CRates = [.022; .027]; CouponRate = timetable(CDates,CRates); SBond = fininstrument("FixedBond",'Maturity',Maturity,'CouponRate',CouponRate,'Period',Period,'Name',"stepped_bond_instrument")
SBond = FixedBond with properties: CouponRate: [2x1 timetable] Period: 1 Basis: 0 EndMonthRule: 1 Principal: 100 DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention: "actual" Holidays: NaT IssueDate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate: NaT Maturity: 01-Jan-2027 Name: "stepped_bond_instrument"
Создайте FixedBondOption
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать FixedBondOption
инструментальный объект с европейским осуществлением.
FixedBOption = fininstrument("FixedBondOption",'ExerciseDate',datetime(2026,1,1),'Strike',90,'Bond',SBond,'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"european",'Name',"fixed_bond_option_european")
FixedBOption = FixedBondOption with properties: OptionType: "call" ExerciseStyle: "european" ExerciseDate: 01-Jan-2026 Strike: 90 Bond: [1x1 fininstrument.FixedBond] Name: "fixed_bond_option_european"
Создайте ratecurve
Объект
Создайте ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2018,1,1); ZeroTimes = calyears(1:10)'; ZeroRates = [0.0055 0.0063 0.0071 0.0083 0.0099 0.0131 0.0178 0.0262 0.0343 0.0387]'; ZeroDates = Settle + ZeroTimes; Compounding = 1; ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates, "Compounding",Compounding);
Создайте HullWhite
Объект модели
Используйте finmodel
создать HullWhite
объект модели.
VolCurve = 0.15; AlphaCurve = 0.03; HWModel = finmodel("HullWhite",'Alpha',AlphaCurve,'Sigma',VolCurve)
HWModel = HullWhite with properties: Alpha: 0.0300 Sigma: 0.1500
Создайте IRTree
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать IRTree
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект для 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
HWTreePricer = finpricer("IRTree",'Model',HWModel,'DiscountCurve',ZeroCurve,'TreeDates',ZeroDates)
HWTreePricer = HWBKTree with properties: Tree: [1x1 struct] TreeDates: [10x1 datetime] Model: [1x1 finmodel.HullWhite] DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
HWTreePricer.Tree
ans = struct with fields:
tObs: [0 1 2 3.0027 4.0027 5.0027 6.0027 7.0055 8.0055 9.0055]
dObs: [01-Jan-2018 01-Jan-2019 01-Jan-2020 ... ]
CFlowT: {1x10 cell}
Probs: {1x9 cell}
Connect: {1x9 cell}
FwdTree: {1x10 cell}
RateTree: {1x10 cell}
Цена FixedBondOption
Инструмент
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для FixedBondOption
инструмент.
[Price, outPR] = price(HWTreePricer,FixedBOption,"all")
Price = 12.2717
outPR = priceresult with properties: Results: [1x4 table] PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×4 table
Price Vega Gamma Delta
______ ______ ______ ______
12.272 100.91 1438.4 -130.1
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить FixedBondOption
инструмент при использовании HullWhite
модель и IRMonteCarlo
метод ценообразования.
Создайте FixedBond
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать FixedBond
инструментальный объект как базовая связь.
BondInst = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2022,9,15),'CouponRate',.021,'Period',1,'Name',"bond_instrument")
BondInst = FixedBond with properties: CouponRate: 0.0210 Period: 1 Basis: 0 EndMonthRule: 1 Principal: 100 DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention: "actual" Holidays: NaT IssueDate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate: NaT Maturity: 15-Sep-2022 Name: "bond_instrument"
Создайте FixedBondOption
Инструментальный объект
Используйте fininstrument
создать FixedBondOption
инструментальный объект.
FixedBOptionEuro = fininstrument("FixedBondOption",'ExerciseDate',datetime(2020,3,15),'Strike',98,'Bond',BondInst,'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"european",'Name',"fixed_bond_option_european")
FixedBOptionEuro = FixedBondOption with properties: OptionType: "call" ExerciseStyle: "european" ExerciseDate: 15-Mar-2020 Strike: 98 Bond: [1x1 fininstrument.FixedBond] Name: "fixed_bond_option_european"
Создайте HullWhite
Объект модели
Используйте finmodel
создать HullWhite
объект модели.
HullWhiteModel = finmodel("HullWhite",'Alpha',0.32,'Sigma',0.49)
HullWhiteModel = HullWhite with properties: Alpha: 0.3200 Sigma: 0.4900
Создайте ratecurve
Объект
Создайте ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
Settle = datetime(2019,1,1); Type = 'zero'; ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]'; ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]'; ZeroDates = Settle + ZeroTimes; myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 0 Dates: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 01-Jan-2019 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Создайте IRMonteCarlo
Объект калькулятора цен
Используйте finpricer
создать IRMonteCarlo
объект калькулятора цен и использование ratecurve
объект для 'DiscountCurve'
аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("IRMonteCarlo",'Model',HullWhiteModel,'DiscountCurve',myRC,'SimulationDates',datetime(2019,3,15)+calmonths(0:6:48)')
outPricer = HWMonteCarlo with properties: NumTrials: 1000 RandomNumbers: [] DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SimulationDates: [15-Mar-2019 15-Sep-2019 15-Mar-2020 ... ] Model: [1x1 finmodel.HullWhite]
Цена FixedBondOption
Инструмент
Используйте price
вычислить цену и чувствительность для FixedBondOption
инструмент.
[Price,outPR] = price(outPricer,FixedBOptionEuro,["all"])
Price = 24.0750
outPR = priceresult with properties: Results: [1x4 table] PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×4 table
Price Delta Gamma Vega
______ _______ ______ ______
24.075 -166.42 1456.2 20.329
bond option дает держателю право продать связь назад (помещенному) выпускающему или погасить облигацию от ее текущего владельца (вызов) по определенной цене и в определенную дату.
FixedBondOption
инструмент поддерживает два типа пут- и колл-опционов на связях:
Американская опция — опция, что вы осуществляете любое время до его даты истечения срока.
Европейская опция — опция, которую вы осуществляете только на ее дату истечения срока.
Для получения дополнительной информации см. Опции Связи.
После создания FixedBondOption
инструментальный объект, можно использовать setExercisePolicy
изменить размер опций. Например, если у вас есть следующий инструмент:
FixedBOption = fininstrument("FixedBondOption",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',98,'Bond',BondInst,'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"European")
FixedBondOption
размер инструмента путем изменения ExerciseStyle
от "European"
к "American"
Использование setExercisePolicy
:FixedBOption = setExercisePolicy(FixedBOption,[datetime(2021,1,1) datetime(2022,1,1)],100,'American')
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.