FixedBondOption инструментальный объект
Создайте и оцените FixedBondOption инструментальный объект для одного или нескольких Фиксированных инструментов Опции Связи с помощью этого рабочего процесса:
Использование fininstrument создать FixedBondOption инструментальный объект для одного или нескольких Фиксированных инструментов Опции Связи.
Использование finmodel задавать HullWhite, BlackKarasinski, BraceGatarekMusiela, SABRBraceGatarekMusiela, или LinearGaussian2F модель для FixedBondOption инструментальный объект.
Выберите метод ценообразования.
При использовании HullWhite или BlackKarasinski модель, использовать finpricer задавать IRTree метод ценообразования для одного или нескольких FixedBondOption инструменты.
При использовании HullWhite, BraceGatarekMusiela, SABRBraceGatarekMusiela, или LinearGaussian2F модель, использовать finpricer задавать IRMonteCarlo метод ценообразования для одного или нескольких FixedBondOption инструменты.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для FixedBondOption инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
FixedBondOptionObj = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'ExerciseDate',exercise_date,'Bond',bond_obj)FixedBondOption объект для одного или нескольких Фиксированных инструментов Опции Связи путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Strike, ExerciseDate, и Bond.
FixedBondOption инструмент поддерживает европейскую или американскую опцию. Для получения дополнительной информации смотрите Больше О.
FixedBondOptionObj = fininstrument(___,Name,Value)FixedBondOptionObj = fininstrument("FixedBondOption",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'Bond',bond_obj,'OptionType','put','ExerciseStyle',"American",'Name',"fixed_bond_option") создает FixedBondOption инструмент с забастовкой 100 и американское осуществление. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".
InstrumentType — Инструментальный тип"FixedBondOption" | массив строк со значениями "FixedBondOption" | вектор символов со значением 'FixedBondOption' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'FixedBondOption'Инструментальный тип в виде строки со значением "FixedBondOption", вектор символов со значением 'FixedBondOption', NINST- 1 массив строк со значениями "FixedBondOption", или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов со значениями 'FixedBondOption'.
Типы данных: char | cell | string
FixedBondOption Аргументы в виде пар имя-значениеЗадайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
FixedBondOptionObj = fininstrument("FixedBondOption",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'Bond',bond_obj,'OptionType','put','ExerciseStyle',"American",'Name',"fixed_bond_option")FixedBondOption Аргументы в виде пар имя-значениеStrike — Значение забастовки опцииЗначение забастовки опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Strike' и скаляр, неотрицательный числовой или NINST- 1 неотрицательный числовой вектор.
Типы данных: double
ExerciseDate — Дата осуществления опцииДата осуществления опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты, строка даты или NINST- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты.
Для европейской опции существует только один ExerciseDate на дате окончания срока действия опции.
Для бермудской опции существует 1- NSTRIKES вектор из дат осуществления.
Для американской опции опция может быть осуществлена между Settle из ratecurve и один перечисленный ExerciseDate.
Если вы используете векторы символов даты или строки даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что ExerciseDate свойство хранится как datetime.
Типы данных: double | char | cell | string | datetime
Bond — Лежание в основе FixedBond инструмент FixedBond возразите | вектор из FixedBond объектыЛежание в основе FixedBond инструмент в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Bond' и скалярный FixedBond возразите или NINST- 1 вектор из FixedBond объекты.
Типы данных: object
FixedBondOption Аргументы в виде пар имя-значениеOptionType — Тип опции "call" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "call" или "put" | массив строк со значениями "call" или "put" | вектор символов со значением 'call' или 'put' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'Тип опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OptionType' и скалярная строка или вектор символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов или массив строк.
Типы данных: char | cell | string
ExerciseStyle — Стиль осуществления опции"European" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "European", "American", или "Bermudan" | массив строк со значениями "European", "American", или "Bermudan" | вектор символов со значением 'European', 'American', или 'Bermudan' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'European', 'American', или 'Bermudan'Осуществление опции разрабатывает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseStyle' и скалярная строка или вектор символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов или массив строк со значениями "European", "American", или "Bermudan".
Типы данных: string | cell | char
Name — Пользовательское имя для инструмента" "
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки | массив строк | вектор символов | массив ячеек из символьных векторовПользовательское имя для одного из большего количества инструментов в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов или массив строк.
Типы данных: char | cell | string
Strike — Значение забастовки опцииЗначение забастовки опции, возвращенное как скаляр, неотрицательный числовой или NINST- 1 числовой вектор из неотрицательных значений.
Типы данных: double
ExerciseDate — Дата осуществления опцииДата осуществления опции, возвращенная как скалярный datetime или NINST- 1 вектор из datetimes.
Типы данных: datetime
OptionType — Тип опции"call" (значение по умолчанию) | скалярная строка со значением "call" или "put" | массив строк со значениями "call" или "put"Тип опции, возвращенный как скалярная строка или NINST- 1 массив строк со значениями "call" или "put".
Типы данных: string
ExerciseStyle — Стиль осуществления опции"European" (значение по умолчанию) | скалярная строка со значением "European", "American" | массив строк со значениями "European", "American"Стиль осуществления опции, возвращенный как скалярная строка или NINST- 1 массив строк со значениями "European" или "American".
Типы данных: string
Bond — Лежание в основе FixedBond инструмент FixedBond возразите | вектор из FixedBond объектыЛежание в основе FixedBond инструмент, возвращенный как скалярный FixedBond возразите или NINST- 1 вектор из FixedBond объекты.
Типы данных: object
Name — Пользовательское имя для инструмента" "
(значение по умолчанию) | скаляр представляет в виде строки | массив строкПользовательское имя для инструмента, возвращенного как скалярная строка или NINST- 1 массив строк.
Типы данных: string
setExercisePolicy | Установите политику осуществления для FixedBondOption, FloatBondOption, или Vanilla инструмент |
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить FixedBondOption инструмент, когда вы используете HullWhite модель и IRTree метод ценообразования.
Создайте FixedBond Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать FixedBond инструментальный объект как базовая связь.
BondInst = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2029,9,15),'CouponRate',.021,'Period',1,'Name',"bond_instrument")
BondInst =
FixedBond with properties:
CouponRate: 0.0210
Period: 1
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Principal: 100
DaycountAdjustedCashFlow: 0
BusinessDayConvention: "actual"
Holidays: NaT
IssueDate: NaT
FirstCouponDate: NaT
LastCouponDate: NaT
StartDate: NaT
Maturity: 15-Sep-2029
Name: "bond_instrument"
Создайте FixedBondOption Инструментальные объекты
Используйте fininstrument создать три вызываемых FixedBondOption инструмент возражает с европейцем, американцем и бермудским осуществлением.
FixedBOptionEuro = fininstrument("FixedBondOption",'ExerciseDate',datetime(2025,9,15),'Strike',98,'Bond',BondInst,'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"european",'Name',"fixed_bond_option_european")
FixedBOptionEuro =
FixedBondOption with properties:
OptionType: "call"
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 15-Sep-2025
Strike: 98
Bond: [1x1 fininstrument.FixedBond]
Name: "fixed_bond_option_european"
FixedBOptionAmerican = fininstrument("FixedBondOption",'ExerciseDate',datetime(2025,9,15),'Strike',98,'Bond',BondInst,'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'Name',"fixed_bond_option_american")
FixedBOptionAmerican =
FixedBondOption with properties:
OptionType: "call"
ExerciseStyle: "american"
ExerciseDate: 15-Sep-2025
Strike: 98
Bond: [1x1 fininstrument.FixedBond]
Name: "fixed_bond_option_american"
FixedBOptionBermudan = fininstrument("FixedBondOption",'ExerciseDate',[datetime(2025,9,15) , datetime(2025,11,15)],'Strike',[98,1000],'Bond',BondInst,'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"bermudan",'Name',"fixed_bond_option_bermudan")
FixedBOptionBermudan =
FixedBondOption with properties:
OptionType: "call"
ExerciseStyle: "bermudan"
ExerciseDate: [15-Sep-2025 15-Nov-2025]
Strike: [98 1000]
Bond: [1x1 fininstrument.FixedBond]
Name: "fixed_bond_option_bermudan"
Создайте ratecurve Объект
Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2019,9,15); Type = 'zero'; ZeroTimes = [calyears([1:10])]'; ZeroRates = [0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307 0.0310]'; ZeroDates = Settle + ZeroTimes; myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 0
Dates: [10x1 datetime]
Rates: [10x1 double]
Settle: 15-Sep-2019
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте HullWhite Объект модели
Используйте finmodel создать HullWhite объект модели.
HullWhiteModel = finmodel("HullWhite",'Alpha',0.01,'Sigma',0.05)
HullWhiteModel =
HullWhite with properties:
Alpha: 0.0100
Sigma: 0.0500
Создайте IRTree Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать IRTree объект калькулятора цен и использование ratecurve объект с 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
HWTreePricer = finpricer("IRTree",'Model',HullWhiteModel,'DiscountCurve',myRC,'TreeDates',ZeroDates)
HWTreePricer =
HWBKTree with properties:
Tree: [1x1 struct]
TreeDates: [10x1 datetime]
Model: [1x1 finmodel.HullWhite]
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
HWTreePricer.Tree
ans = struct with fields:
tObs: [0 1 1.9973 2.9945 3.9918 4.9918 5.9891 6.9863 7.9836 8.9836]
dObs: [15-Sep-2019 15-Sep-2020 15-Sep-2021 ... ]
CFlowT: {1x10 cell}
Probs: {1x9 cell}
Connect: {1x9 cell}
FwdTree: {1x10 cell}
RateTree: {1x10 cell}
Цена FixedBondOption Инструменты
Используйте price вычислить цену и чувствительность для двух FixedBondOption инструменты.
[Price, outPR] = price(HWTreePricer,FixedBOptionEuro,["all"])Price = 10.7571
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x4 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×4 table
Price Vega Gamma Delta
______ ______ ______ _______
10.757 308.87 2207.3 -178.78
[Price, outPR] = price(HWTreePricer,FixedBOptionAmerican,["all"])Price = 19.2984
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x4 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×4 table
Price Vega Gamma Delta
______ ______ ______ _______
19.298 437.32 4977.1 -459.06
[Price, outPR] = price(HWTreePricer,FixedBOptionBermudan,["all"])Price = 11.1241
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x4 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×4 table
Price Vega Gamma Delta
______ ______ ______ _______
11.124 322.94 2243.7 -182.44
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить несколько FixedBondOption инструменты, когда вы используете HullWhite модель и IRTree метод ценообразования.
Создайте FixedBond Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать FixedBond инструментальный объект как базовая связь.
BondInst = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2029,9,15),'CouponRate',.021,'Period',1,'Name',"bond_instrument")
BondInst =
FixedBond with properties:
CouponRate: 0.0210
Period: 1
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Principal: 100
DaycountAdjustedCashFlow: 0
BusinessDayConvention: "actual"
Holidays: NaT
IssueDate: NaT
FirstCouponDate: NaT
LastCouponDate: NaT
StartDate: NaT
Maturity: 15-Sep-2029
Name: "bond_instrument"
Создайте FixedBondOption Инструментальные объекты
Используйте fininstrument создать FixedBondOption инструментальный объект с европейским осуществлением для трех Фиксированных инструментов Опции Связи.
FixedBOptionEuro = fininstrument("FixedBondOption",'ExerciseDate',datetime([2025,9,15 ; 2025,10,15 ; 2025,11,15]),'Strike',[98 ; 100 ; 102],'Bond',BondInst,'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"european",'Name',"fixed_bond_option_european")
FixedBOptionEuro=3×1 object
3x1 FixedBondOption array with properties:
OptionType
ExerciseStyle
ExerciseDate
Strike
Bond
Name
Создайте ratecurve Объект
Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2019,9,15); Type = 'zero'; ZeroTimes = [calyears([1:10])]'; ZeroRates = [0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307 0.0310]'; ZeroDates = Settle + ZeroTimes; myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 0
Dates: [10x1 datetime]
Rates: [10x1 double]
Settle: 15-Sep-2019
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте HullWhite Объект модели
Используйте finmodel создать HullWhite объект модели.
HullWhiteModel = finmodel("HullWhite",'Alpha',0.01,'Sigma',0.05)
HullWhiteModel =
HullWhite with properties:
Alpha: 0.0100
Sigma: 0.0500
Создайте IRTree Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать IRTree объект калькулятора цен и использование ratecurve объект с 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
HWTreePricer = finpricer("IRTree",'Model',HullWhiteModel,'DiscountCurve',myRC,'TreeDates',ZeroDates)
HWTreePricer =
HWBKTree with properties:
Tree: [1x1 struct]
TreeDates: [10x1 datetime]
Model: [1x1 finmodel.HullWhite]
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
HWTreePricer.Tree
ans = struct with fields:
tObs: [0 1 1.9973 2.9945 3.9918 4.9918 5.9891 6.9863 7.9836 8.9836]
dObs: [15-Sep-2019 15-Sep-2020 15-Sep-2021 ... ]
CFlowT: {1x10 cell}
Probs: {1x9 cell}
Connect: {1x9 cell}
FwdTree: {1x10 cell}
RateTree: {1x10 cell}
Цена FixedBondOption Инструменты
Используйте price вычислить цены и чувствительность для FixedBondOption инструменты.
[Price, outPR] = price(HWTreePricer,FixedBOptionEuro,["all"])Price = 3×1
10.7571
10.5781
10.0178
outPR=3×1 object
3x1 priceresult array with properties:
Results
PricerData
outPR.Results
ans=1×4 table
Price Vega Gamma Delta
______ ______ ______ _______
10.757 308.87 2207.3 -178.78
ans=1×4 table
Price Vega Gamma Delta
______ ______ ______ ______
10.578 314.43 2205.2 -177.6
ans=1×4 table
Price Vega Gamma Delta
______ ______ ______ _______
10.018 305.41 2164.2 -172.53
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить FixedBondOption инструмент на ступенчатом FixedBond инструмент, когда вы используете HullWhite модель и IRTree метод ценообразования.
Создайте продвинутый FixedBond Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать ступенчатый FixedBond инструментальный объект как базовая связь.
Maturity = datetime(2027,1,1); Period = 1; CDates = datetime([2022,1,1 ; 2027,1,1]); CRates = [.022; .027]; CouponRate = timetable(CDates,CRates); SBond = fininstrument("FixedBond",'Maturity',Maturity,'CouponRate',CouponRate,'Period',Period,'Name',"stepped_bond_instrument")
SBond =
FixedBond with properties:
CouponRate: [2x1 timetable]
Period: 1
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Principal: 100
DaycountAdjustedCashFlow: 0
BusinessDayConvention: "actual"
Holidays: NaT
IssueDate: NaT
FirstCouponDate: NaT
LastCouponDate: NaT
StartDate: NaT
Maturity: 01-Jan-2027
Name: "stepped_bond_instrument"
Создайте FixedBondOption Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать FixedBondOption инструментальный объект с европейским осуществлением.
FixedBOption = fininstrument("FixedBondOption",'ExerciseDate',datetime(2026,1,1),'Strike',90,'Bond',SBond,'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"european",'Name',"fixed_bond_option_european")
FixedBOption =
FixedBondOption with properties:
OptionType: "call"
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 01-Jan-2026
Strike: 90
Bond: [1x1 fininstrument.FixedBond]
Name: "fixed_bond_option_european"
Создайте ratecurve Объект
Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,1,1); ZeroTimes = calyears(1:10)'; ZeroRates = [0.0055 0.0063 0.0071 0.0083 0.0099 0.0131 0.0178 0.0262 0.0343 0.0387]'; ZeroDates = Settle + ZeroTimes; Compounding = 1; ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates, "Compounding",Compounding);
Создайте HullWhite Объект модели
Используйте finmodel создать HullWhite объект модели.
VolCurve = 0.15; AlphaCurve = 0.03; HWModel = finmodel("HullWhite",'Alpha',AlphaCurve,'Sigma',VolCurve)
HWModel =
HullWhite with properties:
Alpha: 0.0300
Sigma: 0.1500
Создайте IRTree Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать IRTree объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
HWTreePricer = finpricer("IRTree",'Model',HWModel,'DiscountCurve',ZeroCurve,'TreeDates',ZeroDates)
HWTreePricer =
HWBKTree with properties:
Tree: [1x1 struct]
TreeDates: [10x1 datetime]
Model: [1x1 finmodel.HullWhite]
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
HWTreePricer.Tree
ans = struct with fields:
tObs: [0 1 2 3.0027 4.0027 5.0027 6.0027 7.0055 8.0055 9.0055]
dObs: [01-Jan-2018 01-Jan-2019 01-Jan-2020 ... ]
CFlowT: {1x10 cell}
Probs: {1x9 cell}
Connect: {1x9 cell}
FwdTree: {1x10 cell}
RateTree: {1x10 cell}
Цена FixedBondOption Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для FixedBondOption инструмент.
[Price, outPR] = price(HWTreePricer,FixedBOption,"all")Price = 12.2717
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x4 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×4 table
Price Vega Gamma Delta
______ ______ ______ ______
12.272 100.91 1438.4 -130.1
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить FixedBondOption инструмент при использовании HullWhite модель и IRMonteCarlo метод ценообразования.
Создайте FixedBond Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать FixedBond инструментальный объект как базовая связь.
BondInst = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2022,9,15),'CouponRate',.021,'Period',1,'Name',"bond_instrument")
BondInst =
FixedBond with properties:
CouponRate: 0.0210
Period: 1
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Principal: 100
DaycountAdjustedCashFlow: 0
BusinessDayConvention: "actual"
Holidays: NaT
IssueDate: NaT
FirstCouponDate: NaT
LastCouponDate: NaT
StartDate: NaT
Maturity: 15-Sep-2022
Name: "bond_instrument"
Создайте FixedBondOption Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать FixedBondOption инструментальный объект.
FixedBOptionEuro = fininstrument("FixedBondOption",'ExerciseDate',datetime(2020,3,15),'Strike',98,'Bond',BondInst,'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"european",'Name',"fixed_bond_option_european")
FixedBOptionEuro =
FixedBondOption with properties:
OptionType: "call"
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 15-Mar-2020
Strike: 98
Bond: [1x1 fininstrument.FixedBond]
Name: "fixed_bond_option_european"
Создайте HullWhite Объект модели
Используйте finmodel создать HullWhite объект модели.
HullWhiteModel = finmodel("HullWhite",'Alpha',0.32,'Sigma',0.49)
HullWhiteModel =
HullWhite with properties:
Alpha: 0.3200
Sigma: 0.4900
Создайте ratecurve Объект
Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2019,1,1); Type = 'zero'; ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]'; ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]'; ZeroDates = Settle + ZeroTimes; myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 0
Dates: [10x1 datetime]
Rates: [10x1 double]
Settle: 01-Jan-2019
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте IRMonteCarlo Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать IRMonteCarlo объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("IRMonteCarlo",'Model',HullWhiteModel,'DiscountCurve',myRC,'SimulationDates',datetime(2019,3,15)+calmonths(0:6:48)')
outPricer =
HWMonteCarlo with properties:
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SimulationDates: [15-Mar-2019 15-Sep-2019 15-Mar-2020 ... ]
Model: [1x1 finmodel.HullWhite]
Цена FixedBondOption Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для FixedBondOption инструмент.
[Price,outPR] = price(outPricer,FixedBOptionEuro,["all"])Price = 24.0750
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x4 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×4 table
Price Delta Gamma Vega
______ _______ ______ ______
24.075 -166.42 1456.2 20.329
bond option дает держателю право продать связь назад (помещенному) выпускающему или погасить облигацию от ее текущего владельца (вызов) по определенной цене и в определенную дату.
FixedBondOption инструмент поддерживает два типа пут- и колл-опционов на связях:
Американская опция — опция, что вы осуществляете любое время до его даты истечения срока.
Европейская опция — опция, которую вы осуществляете только на ее дату истечения срока.
Для получения дополнительной информации см. Опции Связи.
После создания FixedBondOption инструментальный объект, можно использовать setExercisePolicy изменить размер опций. Например, если у вас есть следующий инструмент:
FixedBOption = fininstrument("FixedBondOption",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',98,'Bond',BondInst,'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"European")FixedBondOption размер инструмента путем изменения ExerciseStyle от "European" к "American"Использование setExercisePolicy:FixedBOption = setExercisePolicy(FixedBOption,[datetime(2021,1,1) datetime(2022,1,1)],100,'American')
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.