Exponenta Banner
exponenta event banner

Black

Создайте Black объект калькулятора цен для Capпол, или Swaption инструмент с помощью Black модель

расширьте все на странице

Описание

Создайте и оцените Capпол, или Swaption инструментальный объект с Black модель и Black метод ценообразования с помощью этого рабочего процесса:

  1. Использование fininstrument создать Capпол, или Swaption инструментальный объект.

  2. Использование finmodel задавать Black модель для Capпол, или Swaption инструментальный объект.

  3. Использование finpricer задавать Black объект калькулятора цен для Capпол, или Swaption инструментальный объект.

    Примечание

    Если вы не задаете ProjectionCurve когда вы создаете Capпол, или Swaption инструмент с Black калькулятор цен, ProjectionCurve значения по умолчанию значения к DiscountCurve значение.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для Capпол, или Swaption инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

BlackPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model)

Описание

пример

BlackPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model) создает Black объект калькулятора цен путем определения PricerType и необходимые аргументы пары "имя-значение" для DiscountCurve и Model установить свойства с помощью пар "имя-значение". Например, BlackPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BlackModel) создает Black объект калькулятора цен.

Входные параметры

развернуть все

Тип калькулятора цен в виде строки со значением "Analytic" или вектор символов со значением 'Analytic'.

Типы данных: char | string

Black Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: BlackPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BlackModel)

ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект.

Типы данных: object

Модель в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Model' и имя ранее созданного Black использование объекта модели finmodel.

Типы данных: object

Свойства

развернуть все

ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности, возвращенных как ratecurve объект

Типы данных: object

Модель, возвращенная как Black объект модели.

Типы данных: object

Функции объекта

priceВычислите цену за процентную ставку, акцию или инструмент кредитного дериватива с Analytic калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Cap инструмент, когда вы используете Black модель и Black метод ценообразования.

Создайте Cap Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Cap инструментальный объект. 

CapOpt = fininstrument("Cap",'Strike',.02,'Maturity',datetime(2021,12,30),'Reset',4,'Principal',100,'Basis',12,'Name',"cap_option")
CapOpt = 
  Cap with properties:

                      Strike: 0.0200
                    Maturity: 30-Dec-2021
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 4
                       Basis: 12
                   Principal: 100
             ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                        Name: "cap_option"

Создайте Black Объект модели

Используйте finmodel создать Black объект модели.

BlackModel = finmodel("Black",'Volatility',0.09,'Shift',0.002)
BlackModel = 
  Black with properties:

    Volatility: 0.0900
         Shift: 0.0020

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2020,9,14);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 14-Sep-2020
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Black Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Black объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackModel,'DiscountCurve',myRC)
outPricer = 
  Black with properties:

            Model: [1x1 finmodel.Black]
    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена Cap Инструмент

Используйте price вычислить цену за Cap инструмент.

Price = price(outPricer,CapOpt)
Price = 4.6412e-29

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка