Exponenta Banner

Normal

Создайте Normal объект калькулятора цен для Capпол, или Swaption инструмент с помощью Normal модель

расширьте все на странице

Описание

Создайте и оцените Capпол, или Swaption инструментальный объект с Normal модель и Normal метод ценообразования с помощью этого рабочего процесса:

  1. Использование fininstrument создать Capпол, или Swaption инструментальный объект.

  2. Использование finmodel задавать Normal модель для Capпол, или Swaption инструментальный объект.

  3. Использование finpricer задавать Normal объект калькулятора цен для Capпол, или Swaption инструментальный объект.

    Примечание

    Если вы не задаете ProjectionCurve когда вы создаете Capпол, или Swaption инструмент с HullWhite калькулятор цен, ProjectionCurve значения по умолчанию значения к DiscountCurve значение.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для Capпол, или Swaption инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

NormalPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model)

Описание

пример

NormalPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',model) создает Normal объект калькулятора цен путем определения PricerType и необходимые аргументы пары "имя-значение" DiscountCurve и Model установить аргументы пары "имя-значение" использования свойств. Например, NormalPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',NormModel) создает Normal объект калькулятора цен.

Входные параметры

развернуть все

Тип калькулятора цен в виде строки со значением "Analytic" или вектор символов со значением 'Analytic'.

Типы данных: char | string

Normal Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: NormalPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',NormModel)

ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект.

Типы данных: object

Модель в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Model' и имя ранее созданного Normal использование объекта модели finmodel.

Типы данных: object

Свойства

развернуть все

ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности, возвращенных как ratecurve объект.

Типы данных: object

Модель, возвращенная как Normal объект модели.

Типы данных: object

Функции объекта

priceВычислите цену за процентную ставку, акцию или инструмент кредитного дериватива с Analytic калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Cap инструмент, когда вы используете Normal модель и Normal метод ценообразования.

Создайте Cap Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Cap инструментальный объект. 

CapOpt = fininstrument("Cap",'Strike',0.02,'Maturity',datetime(2019,6,25),'Reset',4,'Principal',100,'Basis',8,'Name',"cap_option")
CapOpt = 
  Cap with properties:

                      Strike: 0.0200
                    Maturity: 25-Jun-2019
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 4
                       Basis: 8
                   Principal: 100
             ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                        Name: "cap_option"

Создайте Normal Объект модели

Используйте finmodel создать Normal объект модели.

NormalModel = finmodel("Normal",'Volatility',0.063)
NormalModel = 
  Normal with properties:

    Volatility: 0.0630

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Normal Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Normal объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',NormalModel,'DiscountCurve',myRC)
outPricer = 
  Normal with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Shift: 0
            Model: [1x1 finmodel.Normal]

Цена Cap Инструмент

Используйте price вычислить цену за Cap инструмент.

Price = price(outPricer,CapOpt)
Price = 0.4828

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка